Що таке ціна беззбитковості у ф’ючерсній торгівлі?
На Binance Futures ціна беззбитковості позиції означає рівень ціни, за якого ви не отримуєте прибуток, але і нічого не втрачаєте. Якщо ринкова ціна певного активу дорівнює ціні беззбитковості позиції, ви нічого не заробите, але нічого й не втратите.
Для чого необхідна ціна беззбитковості у ф’ючерсній торгівлі?
Під час торгівлі ф’ючерсами розуміння ціни беззбитковості вашої позиції може допомогти вам оцінити ризики, результативність угоди й адаптувати вашу стратегію торгівлі.
Де показується ціна беззбитковості для ваших позицій у ф’ючерсах USDⓈ-M або COIN-M у застосунку Binance?
Перш ніж почати, активуйте детальний режим.
1. Увійдіть у свій застосунок Binance і перейдіть у розділ [Ф’ючерси]. Торкніться […] у верхньому правому куті та виберіть [Налаштування]. Перейдіть в меню [Режим відображення позицій] і виберіть [Детальний режим].
2. Перейдіть до однієї з відкритих позицій і торкніться [Ціни входу]. Ви побачите спливне вікно з ціною беззбитковості цієї позиції.
Як розраховується ціна беззбитковості?
Ціна беззбитковості розраховується на основі середньої ціни входу всієї позиції, зокрема її розміру і напрямку, в якому її було відкрито. Якщо трейдер відкриває позицію за різними цінами або різними розмірами, ціна беззбитковості розраховується як середня ціна всіх входів.
*Ставка фінансування наразі не включається в розрахунок ціни беззбитковості на Binance Futures і в наведених нижче прикладах.
Для розрахунку ціни беззбитковості:
Ціна беззбитковості = (загальна вартість позиції - загальна сума прибутку від позиції) / актуальний розмір відкритої позиції
- Актуальний розмір відкритої позиції: це загальний розмір позиції, враховуючи як напрямок (лонг чи шорт), так і кількість активів.
- Примітка. Значення розміру позиції може бути від’ємним, якщо позиція відкрита в шорт.
Для лонг позицій:
- Загальна вартість позиції: сума вартості всіх лонг ордерів, відкритих у позиції.
- Загальний прибуток від позиції: сума прибутку від усіх шорт/частково закритих ордерів за позицією.
Для шорт позицій:
- Загальна вартість позиції: сума вартості всіх закритих шорт ордерів за позицією.
- Загальний прибуток від позиції: сума прибутку від усіх відкритих шорт ордерів за позицією.
Важливо зазначити, що ціна беззбитковості у ф’ючерсах є лише теоретичною величиною. Фактичні результати торгівлі можуть відрізнятися через такі фактори, як прослизання, комісія за торгівлю, комісія за ставкою фінансування і волатильність ринку.
Приклад розрахунку ціни беззбитковості:
Давайте розберемо, як розрахувати ціну беззбитковості позиції з декількома входами. Припустимо, ви відкрили такі три лонг позиції, а ставка комісії за транзакцію на Binance Futures становить 0,02%:
- Лонг позиція BTCUSDT відкрита за ціною BTC 20 000 USDT, розмір позиції – 0,5 BTC
- Лонг позиція BTCUSDT відкрита за ціною BTC 22 000 USDT, розмір позиції – 1,5 BTC
- Лонг позиція BTCUSDT відкрита за ціною BTC 25 000 USDT, розмір позиції – 0,5 BTC
Ціна беззбитковості для цієї позиції буде розрахована таким чином:
Ціна беззбитковості = (загальна вартість позиції) / (розмір позиції)
= (20 000 * 0,5 + 22 000 * 1,5 + 25 000 * 0,5 + 20 000 * 0,5 * 0,02% + 22 000 * 1,5 * 0,02% + 25 000 * 0,5 * 0,02%) / (0,5 + 1,5 + 0,5)
= 22 204,44 USDT
Тепер припустімо, що ціна BTC підніметься до 25 000 USDT, що перевищує вашу ціну беззбитковості в 22 204,44 USDT. Ви вирішуєте отримати прибуток і частково закрити цю позицію BTCUSDT на 0,5 BTC за ціною 25 000 USDT. Ваша нова ціна беззбитковості буде розрахована таким чином:
Нова ціна беззбитковості = (20 000 * 0,5 + 22 000 * 1,5 + 25 000 * 0,5 + 20 000 * 0,5 * 0,02% + 22 000 * 1,5 * 0,02% + 25 000 * 0,5 * 0,02% + 25 000 * 0,5 * 0,02% - 25 000 * 0,5) / (0,5 + 1,5 + 0,5 - 0,5)
= 21 506,8 USDT