Що таке спотове DCA?
Усереднення доларової вартості (DCA) – це інвестиційна стратегія, яка передбачає купівлю та продаж однакової кількості активів за різною ціною у встановлені проміжки часу. Ця стратегія використовується для досягнення кращої середньої ціни купівлі активу й зменшення впливу волатильності.
Ви можете використовувати функцію спотового DCA на Binance, щоб автоматично регулярно (часові проміжки ви обираєте самі) купувати або продавати вибрану суму активів із визначеним відхиленням ціни.
*Попередження про ризики: наведені вище налаштування параметрів та розрахунки наведені лише для довідки. Ефективність різниці в ціні, тобто тригер для спотового ордера DCA, може відрізнятися залежно від обраної вами торгової пари. Представлена тут інформація не є фінансовою або інвестиційною порадою від Binance. Всі торгові стратегії використовуються на ваш розсуд і на ваш власний ризик. Торгівля криптовалютою пов'язана зі значним ризиком і можливістю як отримання значного прибутку, так і збитків. Binance не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути в результаті використання вами спотового DCA. Ми наполегливо рекомендуємо вам встановлювати стоп-тригер ордери заздалегідь, щоб неконтрольовані рухи ринку не спричинили непоправних збитків.
Відмінності між спотовим grid та спотовим DCA
Спотовий grid | Спотове DCA | |
| Мета | Отримати прибуток від незначних коливань цін в умовах волатильності | Досягти кращої середньої ціни та зменшити вплив волатильності |
| Стратегія | Кількісна торгівля, стратегія, яка включає купівлю або продаж активів через задані інтервали в межах налаштованого діапазону цін | Усереднення доларової вартості (DCA) – це стратегія, яка передбачає купівлю та продаж однакової кількості активів за різною ціною у встановлені проміжки часу |
| Обґрунтування торгівлі/ордерів | Для кожного входу в позицію обирають відповідний вихід | Кілька входів в одну й ту саму позицію, один вихід |
| Частота спрацювання торгового бота | Залежить від кількості grid, встановлених між верхньою та нижньою межами інтервалу. В арифметичному режимі: кожна grid має однакову різницю в ціні. В геометричному режимі: кожний grid має однакове співвідношення цін. | Залежить від кількості ордерів DCA, які спрацюють з урахуванням відсотку відхилення ціни. |
Ви можете дізнатися більше в матеріалі "Що таке спотова grid торгівля та як вона працює".
Параметри спотового DCA
1. Відхилення ціни
Це відсоток, на який повинна змінитися ціна, щоб спрацювали ордери DCA.Ви можете встановити різницю в ціні від 0,1% до 15%.Наприклад, якщо ви встановите 5%, це означає, що бот буде встановлювати ордер на купівлю або продаж для кожної зміни на 5% від базового ордера у вибраній торговій парі.
Це відсоток, на який повинна змінитися ціна, щоб спрацювали ордери DCA.Ви можете встановити різницю в ціні від 0,1% до 15%.Наприклад, якщо ви встановите 5%, це означає, що бот буде встановлювати ордер на купівлю або продаж для кожної зміни на 5% від базового ордера у вибраній торговій парі.
2. Тейк-профіт
Це цільовий відсоток прибутку на основі середньої ціни (до завершення роботи торгового бота).
Це цільовий відсоток прибутку на основі середньої ціни (до завершення роботи торгового бота).
- Стандартно використовується [Фіксований] режим. Коли позиція збільшиться на відсоток тейк-профіту, спрацює ордер тейк-профіту, і бот завершує раунд. Наприклад, ви встановили тейк-профіт на 5%. Коли ваш прибуток досягне 5%, бот автоматично завершить раунд.
- Якщо ви виберете трейлінг-режим, прибуток блокуватиметься, а бот продовжить роботу, доки ціна рухатиметься у вибраному напрямку та режимі. Коли ціна почне рухатися у зворотному напрямку на певний відсоток, встановлений у торговому боті, спрацює ордер, і бот завершить цей раунд. Примітка. Для деяких торгових пар трейлінг-режим може бути недоступний.
3. Розрахунок суми інвестицій
Розмір базового ордера + розмір ордера DCA*(1+ множник розміру ордера DCA^1 ... множник розміру ордера DCA^(Макс. ордери DCA-1))
Примітка: відповідна сума буде переказана з вашого спотового гаманця виключно для цього торгового бота.
Примітка: відповідна сума буде переказана з вашого спотового гаманця виключно для цього торгового бота.
3.1 Базовий ордер
Базовий ордер буде заповнено одразу після запуску стратегії спотового DCA, якщо не вказана тригерна ціна. Ви можете встановити будь-яку суму інвестицій для базового ордера. Наприклад, якщо ви введете 1000 USDT як суму інвестицій, ваш базовий ордер становитиме не більше 1000 USDT (включно з комісією за торгівлю).
3.2 Ордер DCA
Ордери DCA – це наступні ордери, які будуть виконані, коли ціна досягне визначеного відхилення ціни. Ви можете встановити будь-яку суму інвестицій для ордерів DCA. Наприклад, якщо ви введете 1000 USDT як суму інвестицій, кожен наступний ордер DCA становитиме не більше 1000 USDT (включно з комісією за торгівлю).
4. Макс. ордер DCA
Максимальна кількість ордерів DCA, які можуть бути розміщені за раунд.
Розширені параметри
Розширені параметри
- Тригерна ціна: ціна токена, за якої торговий бот почне роботу. Якщо ви не встановити цю ціну, використовуватиметься остання ціна.
- Множник відхилення ціни: множить різницю в ціні у відсотках, за якою будуть розміщені ордери DCA, починаючи з другого входу. Стандартно цей параметр дорівнює 1, що означає, що кожен додатковий вхід дорівнюватиме % відхилення ціни. В іншому випадку множник буде діяти між кожним додатковим входом.
Наприклад, ви знаходитесь на стороні купівлі та відкриваєте лонг позицію на суму 30 000 $ по парі BTC/USDT з відхиленням ціни 1% та множником відхилення ціни 2.- Базовий ордер = 30 000 $
- DCA #1 = Базовий ордер - 1% = 29 700 $
- DCA #2 = DCA #1 - 1% * 2 = 29 100 $ (базовий ордер - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% * 2 * 2 = 27 900 $ (базовий ордер - 7%)
- Множник розміру ордера DCA: множить суму(и) інвестицій на наступні ордери DCA. Стандартно цей параметр дорівнює 1, що означає, що кожен додатковий вхід дорівнюватиме сумі ордера DCA. В іншому випадку множник набуде чинності з другого ордера DCA (перший ордер DCA залишається стандартним після запуску бота).
Наприклад, розмір вашого ордера DCA складає 1000 USDT, а множник розміру ордера DCA встановлено на 2. Коли ціна досягає зазначеного відхилення ціни, кожен додатковий вхід буде помножено.- DCA #1 = 1000 USDT = 1000 USDT
- DCA #2 = 1000 USDT * 2 = 2000 USDT
- DCA #3 = 1000 USDT * 2 * 2 = 4000 USDT
- Пауза між раундами: час між виконанням раундів без роботи бота. Стандартно пауза між раундами становить 60 секунд.
- Нижня та верхня межі цінового діапазону: ціновий діапазон базового ордера вибраного токена, у межах якого буде працювати торговий бот. Примітка. Для виконання раундів базовий ордер може відхилятися від цінового діапазону через волатильність.
- Стоп-лос: відсоток стоп-лосу, за якого торговий бот зупиняється та закінчує раунд.
- Завершення роботи боти після активації стоп-лосу. Щойно буде досягнуто відсоток стоп-лосу, бот завершить роботу та цей раунд.
5. Типи прибутку спотового DCA
| Загальний прибуток (загальний прибуток / загальна сума інвестицій) | Режим [Купівля токена]
Режим [Продаж токена]
Загальний прибуток % = Загальний прибуток / Загальні інвестиції (2 знаки після коми) (незалежно від режиму) |
| Прибуток DCA (сума прибутків за раунди DCA) |
Прибуток DCA % = Прибуток DCA / Загальна сума інвестицій (2 знаки після коми) |
| Плаваючий прибуток (Загальний прибуток - Прибуток DCA) |
Прибуток DCA % = Плаваючий прибуток / Загальна сума інвестицій (2 знаки після коми) |
| Прибуток за раунд | Режим [Купівля токена] (Одиниця: актив котирування)
Режим [Продаж токена] (Одиниця: базовий актив)
|
Приклади спотового DCA
Ви можете використовувати функцію спотового DCA, щоб автоматично регулярно (часові проміжки ви обираєте самі) купувати або продавати фіксовану суму активів із визначеним відхиленням ціни. Як приклад візьмемо BTC/USDT.
Приклад із купівлею
Припустімо, параметри вашого торгового бота налаштовані таким чином:
- Відхилення ціни: 5%
- Тейк профіт: 10%
- Базовий ордер: 1000 USDT
- Ордер DCA: 1000 USDT
- Макс. DCA: 2 ордери
Використовуючи наведені вище параметри, вам потрібно інвестувати 3000 USDT (1000 + 1000 * 2 = 3000 USDT).
Ви починаєте стратегію спотового DCA, купуючи BTC на суму 1000 USDT. Припустимо, що ціна BTC становить 30 000 $, ви отримаєте 0,0333 BTC. Після цього ціна BTC змінилася на 5% від базового ордера. Бот буде купувати більше BTC, розміщуючи ордери DCA максимум 2 рази залежно від встановленого вами максимального DCA (1000 USDT за ордер). Бот продовжуватиме працювати, доки не досягне цільового відсотка тейк-профіту (10%).
| Актуальна ціна BTC | Зміни в балансі BTC (4 знаки після коми) | Загальний баланс BTC (4 знаки після коми) | Сума USDT на ордер | Загальна витрачена сума USDT |
| 30 000$ | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1000 USDT | 1 000 USDT, |
| 28 500 $ | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1000 USDT | 2000 USDT |
| 27 000 $ | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1000 USDT | 3000 USDT |
| 31 292 $ | - 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3300 USDT | - |
| Прибуток за раунд | + 300 USDT* | |||
| *Зверніть увагу, що наведений вище приклад не включає комісію за торгівлю. Цифри спрощені та можуть бути неправильними через округлення. | ||||
| Тип ордера | Відхилення ціни | Актуальна ціна BTC | Середня ціна BTC на балансі | Загальна витрачена сума USDT |
| Базовий ордер | -- | 30 000$ | 30 000$ | 1 000 USDT, |
| Ордер DCA №1 | Зниження на 5% від базового ордера | 28 500 $ | 29 230 $ | 2000 USDT |
| Ордер DCA №2 | Зниження на 10% (5% + 5%) від базового ордера | 27 000 $ | 28 447 $ | 3000 USDT |
| Тейк-профіт | Збільшення на 10% від середньої ціни | 31 292 $ | -- | -- |
| Прибуток за раунд | + 300 USDT* | |||
*Бот продовжуватиме працювати, доки не досягне цільового відсотка тейк-профіту (10%). У цьому прикладі бот завершить роботу, коли завершиться цей раунд. Зверніть увагу, що наведений вище приклад не включає комісію за торгівлю. Цифри спрощені та можуть бути неправильними через округлення. | ||||
Приклад із продажем
Припустімо, параметри вашого торгового бота налаштовані таким чином:
- Відхилення ціни: 5%
- Тейк профіт: 10%
- Базовий ордер: 0,033 BTC
- Ордер DCA: 0,015 BTC
- Макс. DCA: 2 ордери
Використовуючи наведені вище параметри, вам потрібно інвестувати 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC)
Ви починаєте стратегію спотового DCA, продаючи BTC за USDT. Наприклад, ви продали 0,03 BTC по 30 000 $ за 1000 USDT.При кожній зміні ціни BTC на 5% від базового ордера, бот продовжуватиме продавати більше BTC за USDT до 2 разів залежно від встановленого вами максимального DCA та/або до досягнення цільового відсотка тейк-профіту (10%).
| Актуальна ціна BTC | Зміни в балансі USDT | Всього отримано USDT | Зміни в балансі BTC (3 знаки після коми) |
| 30 000$ | + 1000 USDT | 1 000 USDT, | - 0,0333 BTC |
| 31 500 $ | + 1048,95 USDT | 2048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
| 33 000 $ | + 1098,90 USDT | 3147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
| 28 350 $ | - 3147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Прибуток за раунд | + 0,010 BTC* (+10%) | ||
| *Зверніть увагу, що наведений вище приклад не включає комісію за торгівлю. Цифри спрощені та можуть бути неправильними через округлення. | |||
| Тип ордера | Відхилення ціни | Актуальна ціна BTC | Середня ціна BTC на балансі | Зміни в балансі BTC (3 знаки після коми) |
| Базовий ордер | -- | 30 000$ | 30 000$ | - 0,0333 BTC |
| Ордер DCA №1 | Збільшення на 5% від базового ордера | 31 500 $ | 30 750 $ | - 0,0333 BTC |
| Ордер DCA №2 | Збільшення на 10% (5% + 5%) від базового ордера | 33 000 $ | 31 500 $ | - 0,0333 BTC |
| Тейк-профіт | Зниження на 10% від середньої ціни | 28 350 $ | -- | + 0,110 BTC |
| Прибуток за раунд | + 0,010 BTC* | |||
Бот продовжуватиме працювати, доки не досягне цільового відсотка тейк-профіту (10%). У цьому прикладі бот завершить роботу, коли завершиться цей раунд. *Зверніть увагу, що наведений вище приклад не включає комісію за торгівлю. Цифри спрощені та можуть бути неправильними через округлення. | ||||