Як використовувати стратегії, що не залежать від ринку, на Binance Futures
Ключові моменти:
За допомогою стратегії, що не залежить від ринку, трейдери можуть отримувати прибуток незалежно від напрямку, в якому рухається ринок криптовалют.
Такий план дій може допомогти захистити портфель від різких рухів цін і високої волатильності.
Стратегії, що не залежать від ринку, можуть бути дещо складнішими, ніж просто купівля та продаж активів, тож трейдери повинні враховувати всі їхні переваги та недоліки.
Стратегія, що не залежить від ринку, спрямована на отримання прибутку, незалежно від того, в якому напрямку рухається ринок криптовалют. Вона передбачає дотримання неупередженого підходу, за яким можуть бути відкриті, як лонг, так і шорт позиції.
Стратегії, що не залежать від ринку, виявилися корисним інструментом для зниження загального ризику, пов’язаного з торгівлею, із можливістю отримати прибуток на відносній зміні ціни між двома цифровими активами.
У цій статті ми розберемо стратегії, що не залежать від ринку, та що слід враховувати, застосовуючи їх.
Що таке стратегії, що не залежать від ринку?
Завдяки стратегіям, що не залежать від ринку, трейдери можуть заробляти і на падінні, і на зростанні цін. Такий неупереджений підхід є важливим, коли йдеться про імпульси на криптовалютному ринку.
Головне – відкривати позиції зважено на основі розбіжностей у цінах, а не з огляду на рух ціни одного цифрового активу.
У більшості криптовалют справді доволі високий коефіцієнт кореляції, проте нестабільний характер ринку зазвичай дає трейдерам можливість реалізувати стратегії, що не залежать від ринку. Цей метод часто використовують і на традиційних ринках. Він називається хеджуванням. Це коли позиції за різними активами відкриваються у протилежному напрямку.
Переваги стратегій, що не залежать від ринку
Однією з головних переваг для трейдерів, які використовують стратегії, що не залежать від ринку, є можливість знизити ризики, пов’язані з торгівлею, щоб максимально використати свій торговельний капітал.
Під час висхідних і спадних трендів цифрові активи рухаються в різних напрямках, у результаті між цінами на спотовому та ф’ючерсному ринках утворюються розбіжності. Мета полягає в тому, щоб визначити цифрові активи, за якими відбулася розкореляція, або тими, за якими відсутня різниця в ціні між різними ринками. Тоді можна застосувати стратегію, що не залежить від ринку.
Враховуючи високу волатильність, характерну для криптовалютного ринку, стратегії, що не залежать від ринку, дозволяють трейдерам використовувати будь-який бичачий чи ведмежий імпульс. Такий план дій вкрай важливий для досягнення низької кореляції з позитивним рухом ринку, оскільки втрати від однієї позиції можуть бути компенсовані прибутком від іншої.
Недоліки стратегій, що не залежать від ринку
Попри те, що стратегії, що не залежать від ринку, можуть бути корисними, наприклад, за допомогою них можна знизити ризики в періоди надмірної волатильності, вони мають кілька недоліків, про які повинні знати трейдери.
Стратегії, що не залежать від ринку, можуть бути дещо складнішими, ніж просто купівля та продаж криптовалют. Щоб відкривати правильні позиції, трейдери повинні знайти активи з найнижчою кореляцією. Що ще важливіше – це час. Він є важливим фактором під час впровадження підходу статистичного арбітражу, оскільки використання двосторонніх спредів може бути складним, тому що рух цін швидко змінюється.
Необхідно також чітко розуміти розмір кожної позиції та де ставити стоп-лос ордери. Це залежить від торгового капіталу, доступного на акаунті, та толерантності трейдера до ризику. Перш ніж відкрити будь-які позиції, обов’язково необхідно визначити суму в доларах, призначену для торгівлі, та суму, якою ви ризикуєте.
Іншим фактором, який слід враховувати для реалізації стратегій, які не залежать від ринку, є виконання угод або прослизання – різниця між очікуваною ціною угоди та ціною, за якою угода виконується.
Базисна торгівля
Базисна торгівля передбачає компенсацію або відкриття позицій на спотовому та ф’ючерсному ринках однієї криптовалюти у протилежних напрямках. Ця стратегія використовується для отримання прибутку від різниці в цінах. Така різниця в ціні називається базисом.
Хоча ніхто не знає, якою буде ціна активу в майбутньому, можна визначити базис до того, як він стане нульовим після закінчення терміну дії контракту на дериватив. З цієї причини базисна торгівля може бути прибутковою, якщо її правильно реалізувати, дотримуючись при цьому надійної стратегії управління ризиками.
Наприклад, у березні трейдер придбав на Binance BTCUSDT за 45 510,34 $. 31 січня 2022 р. він відкрив шорт позицію на Binance Futures за контрактом BTCUSD Quarterly 0624 на еквівалентну суму за ціною 46 021,60 $. Трейдер зміг зафіксувати різницю в ціні після закінчення терміну дії контракту на дериватив із прибутковим базисом у 511,26 $ за контракт.
У базисній торгівлі, щоб отримати прибуток, основним завданням є визначення різниці цін на спотовому ринку та ринку деривативів тієї самої криптовалюти. Трейдери прагнуть отримати премію, уникаючи при цьому впливу на зміни ціни базового активу.
Статистичний арбітраж
Статистичний арбітраж передбачає створення прибуткової ситуації через недосконалість ціноутворення на криптовалютних ринках.
Торгівля парами – це поширений тип статистичного арбітражу, який включає пари криптовалют, ціни на які зазвичай рухаються однаково, а коли відбувається розкореляція, тоді трейдер і починає набирати позиції. Закривати такі позиції він може за повернення цін до звичного режиму руху.
Два статистичні методи, які використовуються для визначення взаємозв’язку між рухом цін, це кореляція та коінтеграція. Кореляція – це ступінь, до якого ціни двох активів рухаються по відношенню одна до одної. А за допомогою коінтеграції можна визначити криптовалюти, які можуть рухатися незалежно в короткостроковій перспективі, але ймовірно повернуться до кореляції в довгостроковій перспективі.
Наприклад, ціна WAVES зросла більш ніж на 200% з 22 лютого 2022 року по 10 березня 2022 року, тоді як ціна FTM впала на понад 36% за той самий період. Трейдер, що використовує стратегію, яка не залежить від ринку, міг би відкрити лонг позицію WAVES, щоб заробити на зростанні ціни, та шорт позицію FTM, щоб отримати прибуток від різкого падіння цього активу.
Висновок
Відкриваючи лонг і шорт позиції одночасно можна отримувати прибуток незалежно від того, що відбувається на ринку в цілому. Саме тому, коли тренд важко визначити, щоб не втрачати можливість заробляти, трейдери можуть скористатися стратегіями, що не залежать від ринку.
Торгові стратегії, які не залежать від ринку, передбачають мінімальний ризик, але трейдери повинні пам’ятати, що низькі ризики актуальні при точному дотриманні стратегії та належному управлінні ризиками. Цей тип торгівлі передбачає активну участь трейдера, оскільки він повинен стежити за розвитком ринку та спостерігати за кількома активами.
На Binance Futures трейдери можуть спробувати скористатися своїми стратегіями, що не залежать від ринку, у режимі тестової торгівлі, не ризикуючи власними коштами. Тож зареєструйтеся вже сьогодні та перевірте свої торгові навички!
Прочитайте ці корисні статті для отримання додаткової інформації про Binance Futures:
(Блог) 10 причин, чому вам варто торгувати фʼючерсами з Binance
(Блог) Криптовалютні фʼючерси: що потрібно знати перед тим, як почати торгувати
(Підтримка) Огляд продуктів та функцій Binance Futures
І багато інших статей про Binance Futures у FAQ…
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Відмова від відповідальності: криптоактиви є волатильними продуктами з високим ризиком швидкої втрати грошей. Ціни можуть істотно змінюватися в будь-який день. Через ці коливання цін вартість ваших активів може значно збільшитися або зменшитися в будь-який момент, що може призвести до втрати всього капіталу, який ви інвестували в транзакцію.
Тому не варто торгувати або інвестувати гроші, які ви не можете дозволити собі втратити. Дуже важливо, щоб ви повністю розуміли ризики, перш ніж торгувати з нами. Беріть до уваги ваші фінансові ресурси, досвід та схильність до ризику. Якщо потрібно, вам слід звернутися за порадою до незалежного фінансового консультанта. Фактичні прибутки та збитки, яких ви зазнаєте, будуть відрізнятися залежно від багатьох факторів, зокрема, поведінки ринку, руху ринку та розміру ваших угод. Результати у минулому не є індикатором результатів у майбутньому. Вартість ваших інвестицій може як зростати, так і зменшуватися. Дізнайтеся більше тут.