Hacim Katılımı (VP) alım satım algoritması, belirli aciliyet seviyelerine sahip daha büyük emirlerin uygulanmasını sağlayan oportünist bir algoritmik gerçekleşme stratejisidir. Hedeflenen hacim katılımı seviyesine uyarak gerçek zamanlı piyasa hacminin bir payına yaklaşık olarak eşleşen bir tempoda alım satım gerçekleştirmeyi amaçlar.
Gerçekleşme dönemi boyunca ortalama piyasa alım satım fiyatını hedeflerken emir piyasası etkisini sınırlamak isterseniz VP son derece faydalı bir seçenektir.
Hacim Katılımı Algoritması Gerçekleşme Modellerinin Gösterimi
Hacim Katılımı algoritması ne zaman kullanılmalı?
Hacim Katılımı algoritması, piyasadaki etkiyi en aza indirirken mevcut piyasa likiditesinden daha büyük olan hacimli nosyonel emirleri gerçekleştirmeyi hedefleyen bir emir gerçekleştirme stratejisi için uygun bir algoritmadır.
Piyasa Emri ve Hacim Katılımı Emri Gerçekleştirmeleri
| Piyasa Durumu | Piyasa Emri | Hacim Katılımı Emri |
| Düşük piyasa hacmi, sabit fiyat | Büyük nosyonel piyasa emri, gerçekleştirilen fiyatı olumsuz hale getirebilecek piyasa fiyatı etkisi yaratabilir | VP emri, piyasayı etkilemeden ortalama piyasa fiyatı içerisinde gerçekleştirilebilir |
| Yüksek piyasa hacmi, oynak piyasa fiyatı | Piyasa emri hemen mevcut olan piyasa likiditesini yakalayabilir. Aynı zamanda piyasa fiyatı hareketini de yakalayabilir | VP emri acil olarak gerçekleştirilemeyebilir ve olumsuz bir gerçekleşen fiyat ile sonuçlanabilir |
Hacim Katılımı Algoritması API Ayrıntıları
Yeni Hacim Katılımı Emri Uç Noktası:
POST sapi/v1/algo/futures/newOrderVp
API ayrıntıları: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#volume-participation-vp-new-order-trade
POST sapi/v1/algo/futures/newOrderVp
API ayrıntıları: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#volume-participation-vp-new-order-trade
Özelleştirilebilir Gerçekleşme Parametreleri
| Parametreler | Açıklama |
| Aciliyet | Piyasa Hacmine ilişkin katılım oranı, Desteklenen aciliyet türü: Düşük, Orta, Yüksek |
| limitFiyatı | Emrin limit fiyatı belirtilmemişse emir piyasa fiyatında verilir |
Diğer Ek Uç Noktaları
| Uç Nokta | Açıklama | Link |
| DELETE sapi/v1/algo/futures/order | Etkin bir emri iptal edin | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade |
| GET sapi/v1/algo/futures/openOrders | Tüm çalışır durumdaki emirleri alın | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data |
| GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders | Geçmiş emirleri alın | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data |
| GET sapi/v1/algo/futures/subOrders | Belirli bir algo kimliği için ilgili alt emirleri alın | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data |
Hacim Katılımı Algoritmasına dair Ek Notlar
1. Hacim Katılımı algoritmasını kullanırken emir sınırlamaları nelerdir?
- Nosyonel Limit - Nosyonel (Emir Miktarı * `Gösterge Fiyatı (baz varlık)`) 1.000 USDT eş değerinden daha yüksek ve 1.000.000 USDT eş değerinden daha düşük olmak zorundadır.
- Uygun Sözleşme Tipi - Şimdilik VP algoritması yalnızca USD Marjinli sözleşmeleri desteklemektedir.
2. Hacim Katılımı emri uç noktasının beklenen hata yanıtları nelerdir?
Yetersiz bir sorgunun ardından aşağıda verilen hata yanıtlarını alabilirsiniz.
| Harici kod | Harici msg |
| 0 | Tamam |
| -1000 | İstek işleme alınırken bilinmeyen bir hata oluştu. |
| -1102 | Zorunlu bir parametre gönderilmedi, parametre boştu/geçersizdi ya da hatalıydı. |
| -20121 | Geçersiz sembol. |
| -20130 | Parametre için geçersiz veri gönderildi. |
| -2013 | Emir mevcut değil. |
| -5007 | Miktar sıfırdan büyük olmalıdır. |
| -20124 | Geçersiz algo kimliği ya da kimlik tamamlandı. |
| -20132 | İstemci algo kimliği kopyalandı. |
| -20194 | Gerekli tüm miktarı gerçekleştirmek için süre çok kısa. |
| -20195 | Toplam boyut çok küçük. |
| -20196 | Toplam boyut çok büyük. |
| -20198 | İzin verilen maksimum açık emire ulaşıldı. |
3. Hacim Katılımı garantili bir gerçekleşme algoritması mıdır?
Bir emrin gerçekleştirilmesi esnasında piyasa fiyatı önemli ölçüde hareket ederse veya likidite yetersizse algoritma tam olarak tamamlanmayabilir.
Bu nedenle, emrin en iyi fiyattan gerçekleştirilmesi için hiçbir garanti yoktur ve bu her zaman likiditeye bağımlıdır. Örneğin, piyasanın sıkıntıya girmesi durumunda, algoritma, emri belirtilen bitiş zamanından önce tamamlayamayabilir.
Binance, manuel ve otomatik devre kesicilerin yanı sıra acil kapatma kontrolleri dahil olmak üzere çok sayıda risk azaltma stratejisi kullanır. Bu özellikler, piyasa kesintisi ve/veya sistem arızası durumunda etkinleşerek herhangi bir VP emrini tamamen gerçekleştirmeden önce iptal edebilir.
4. Hacim katılımı emrimin durumunu nasıl kontrol edebilirim?
Bir VP emrinin durumunu kontrol etmek için sorgu emri uç noktalarını kullanabilirsiniz (GET sapi/v1/algo/futures/openOrders ya da GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders).
Güncellemeleri gerçekleştiren emirler için herhangi bir websocket bildiriminin mevcut olmayacağını lütfen unutmayın. Ayrıca, "başarılı": doğru bildirimi almak emrinizin gerçekleştirileceğini ifade etmez.
Örneğin, vadeli işlemler bakiyeniz yetersizse ya da hesabınız Yalnızca Azalt durumunda ise "başarılı": doğru bildirimi alırsınız ancak emriniz gerçekleştirilemez.