Binance Vadeli İşlemler, API kullanıcıları için USDⓈ-M Vadeli İşlemler Sözleşmelerinde Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP) alım satım algoritmasını kullanıma sunmuştur.
Binance Vadeli İşlemler İşleme Koyma Algoritması API çözümleri kapsamındaki TWAP alım satım algoritması kullanıcıların, fiyat etkisini asgari düzeye indirmek adına, büyük bir emri daha küçük miktarlara bölmek ve bunları düzenli aralıklarla otomatik olarak işleme koymak için programlı bir şekilde Binance'in kurum içi algoritmik alım satım imkanından faydalanmalarını sağlar.
TWAP Algoritması Nedir?
TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat), kullanıcı tarafından belirlenen bir dönemdeki zaman ağırlıklı ortalama fiyata yakın bir ortalama gerçekleşme fiyatı elde etmeyi amaçlayan algoritmik bir alım satım stratejisidir.
TWAP Algoritması Ne Zaman Kullanılır?
TWAP alım satım algoritmaları, emirlerin işleme koyulmasını belirli bir sürece bölerek bir alım satımın ortalama fiyatını optimize etmeyi amaçlar. Yatırımcılar, genellikle büyük emirleri işleme koyarken bu emirlerin piyasa üzerindeki önemli etkisini azaltmak için TWAP stratejisini kullanır.
TWAP, daha iyi bir gerçekleşme fiyatı sağlaması açısından aşağıdaki senaryolarda tercih edilebilir:
- Emir boyutunun emir defterindeki mevcut likiditeden daha büyük olması
- Bariz bir yükseliş veya düşüş trendi olmadan yüksek fiyat oynaklığının beklendiği dönemlerde
TWAP Algoritmasının İşleme Koyulma Modellerinin Betimlemesi
TWAP Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
- Alım satım boyutunu, yani almak veya satmak istediğiniz sözleşmenin toplam boyutunu belirleyin. İzin verilen minimum TWAP stratejisi işlem boyutu 1.000 USDT eş değeridir. Bir TWAP stratejisi tüm emirleri tamamladığında, TWAP emri durur.
- Hedeflenen TWAP işlem süresini seçin. Minimum süre 5 dakika, maksimum süre ise 24 saattir.
TWAP stratejisine dair daha fazla bilgi almak için ilgili SSS bölümüne bakabilirsiniz.
TWAP Algoritması API Bilgileri
Yeni TWAP Emri Uç Noktası:
Özelleştirilebilir Gerçekleşme Parametreleri
| Parametreler | Açıklama |
| Süre | TWAP emirleri için saniye cinsinden süre. [300, 86.400] 5 dakikadan az süreler => 5 dakika olarak kabul edilir 24 saatten fazla süreler => 24 saat olarak kabul edilir |
| Miktar | Alım satım miktarı (1.000 USDT'ye eş değer tutardan yüksek ve 1.000.000 USDT'ye eş değer tutardan düşük olmalıdır) |
| limitFiyatı | Emrin limit fiyatı Belirtilmemişse, emir varsayılan olarak piyasa fiyatından verilir |
Diğer Ek Uç Noktaları
| Uç Nokta | Açıklama | Bağlantı |
| DELETE sapi/v1/algo/futures/order | Etkin bir emri iptal edin | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade |
| GET sapi/v1/algo/futures/openOrders | Çalışır durumdaki tüm emirleri alın | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data |
| GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders | Geçmiş emirleri alın | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data |
| GET sapi/v1/algo/futures/subOrders | Belirli bir algo kimliği için ilgili alt emirleri alın | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data |
TWAP Algoritmasına Dair Ek Notlar
1. TWAP Algoritmasını Kullanırken Uygulanan Emir Limitleri Nelerdir?
- Açık Emir Limiti: TWAP, hesap başına 10 adede kadar eş zamanlı çalışan emri destekler. Aynı sembol için birden çok TWAP emri verebilirsiniz.
- Nosyonel Limit: Nosyonel (Emir Miktarı * "Gösterge Fiyatı (baz varlık)") 1.000 USDT eş değerinden daha yüksek ve 1.000.000 USDT eş değerinden daha düşük olmalıdır.
- Süre: Süre 5 dakikadan (300 saniye) az ve 24 saatten (86.400 saniye) fazla olamaz.
- Bitiş Zamanı (Teslimat): Üç aylık sözleşmelerde, TWAP emirleri sözleşmenin uzlaşma zamanından bir saat önce sona ermelidir. Örneğin saat 07.00'de 4 saatlik bir TWAP emri oluşturursanız, emir saat 11.00'de sona erer.
- Geçerli Sözleşme Türleri: TWAP, USDⓈ-M sözleşmelerini destekler ve Çoklu Varlık Modu ile kullanılabilir.
Tüm TWAP emirleri gerçekleştirilene kadar işlem bilgileri görüntülenmez. Yalnızca kısmen tamamlanmış emirler görüntülenir ve işlem tutarı, ortalama işlem fiyatı ve alım satım komisyonu gösterilir.
2. TWAP Emri Uç Noktasından Gelen, Beklenen Hata Yanıtları Nelerdir?
Yetersiz bir sorgunun ardından aşağıda verilen hata yanıtlarını alabilirsiniz.
| Harici kod | Harici msg |
| 0 | Tamam |
| -1000 | İstek işleme alınırken bilinmeyen bir hata oluştu. |
| -1102 | Zorunlu bir parametre gönderilmedi, parametre boştu/geçersizdi ya da hatalıydı. |
| -20121 | Geçersiz sembol. |
| -20130 | Parametre için geçersiz veri gönderildi. |
| -2013 | Emir mevcut değil. |
| -5007 | Miktar sıfırdan büyük olmalıdır. |
| -20124 | Geçersiz algo kimliği ya da kimlik tamamlandı. |
| -20132 | İstemci algo kimliği kopyalandı. |
| -20194 | Gerekli tüm miktarı gerçekleştirmek için süre çok kısa. |
| -20195 | Toplam boyut çok küçük. |
| -20196 | Toplam boyut çok büyük. |
| -20198 | İzin verilen maksimum açık emire ulaşıldı. |
3. TWAP Algoritması, Gerçekleşme Garantili midir?
TWAP emirlerinin gerçekleşeceği konusunda bir garanti verilemez. Piyasa likiditesine ve oynaklığına bağlı olarak, emirlerin gerçekleşebilmesi için her türlü çaba gösterilir.
Bir emrin gerçekleştirilmesi esnasında piyasa fiyatı önemli ölçüde hareket ederse veya likidite yetersizse algoritma tam olarak tamamlanmayabilir.
Bu nedenle, emrin en iyi fiyattan gerçekleştirilmesi için hiçbir garanti yoktur ve bu her zaman likiditeye bağımlıdır. Örneğin, piyasanın sıkıntıya girmesi durumunda, algoritma, emri belirtilen bitiş zamanından önce tamamlayamayabilir.
Binance, manuel ve otomatik devre kesicilerin yanı sıra acil kapatma anahtarı kontrolleri dahil olmak üzere çok sayıda risk azaltma stratejisi kullanır. Bu özellikler, piyasa kesintisi ve/veya sistem arızası durumunda etkinleşerek herhangi bir TWAP emrini tamamen gerçekleştirmeden önce iptal edebilir.
4. TWAP Emrimin Durumunu Nasıl Kontrol Edebilirim?
Bir TWAP emrinin durumunu kontrol etmek için emir sorgusu uç noktalarını kullanabilirsiniz (GET sapi/v1/algo/futures/openOrders veya GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders).
Güncellemeleri gerçekleştiren emirler için herhangi bir websocket bildiriminin mevcut olmayacağını lütfen unutmayın. Ayrıca, "başarılı": doğru bildirimi almak emrinizin gerçekleştirileceğini ifade etmez.
Örneğin, vadeli işlemler bakiyeniz yetersizse ya da hesabınız Yalnızca Azalt durumunda ise "başarılı": doğru bildirimi alırsınız ancak emriniz gerçekleştirilemez.