Rehber
Emir Mantığı
PnL Hesaplaması
Rehber
Vadeli işlemler grid alım satım nedir?
Vadeli işlemler grid alım satım, vadeli işlemler sözleşmelerinin alım satımını otomatikleştiren bir alım satım botudur. Bot, belirtilen bir fiyat aralığı içinde önceden belirlenen aralıklarda piyasada emir vermek için tasarlanmıştır. Vadeli işlemler grid alım satım, fiyatların belirli bir aralıkta dalgalandığı yatay ve dalgalı seyreden piyasalar için idealdir. Bu teknik, küçük fiyat değişikliklerinde kâr elde etmeyi hedefler.
Daha fazla ayrıntı için lütfen Vadeli İşlemler Grid Alım Satımı Nedir bölümüne bakın.
Uzun/kısa grid alım satımı nedir?
Uzun/kısa grid alım satım, kullanıcıların bir alım satım botu kullanarak grid alım satım sistemi içinde piyasa trendine paralel alım satım yapmalarına imkan tanıyan popüler bir algoritmik alım satım stratejisidir. Bu bot sayesinde yatırımcılar, analizleri doğrultusunda bir başlangıç pozisyonu (uzun veya kısa) açabilir, aynı zamanda piyasa dalgalanmalarından ve değişkenlik arz eden koşullardan da faydalanmak için önceden belirlenen aralıklarda limit alış veya limit satış emirleri verebilir.
Örneğin, bir yatırımcı Bitcoin'in yükseleceğini öngörerek BTCUSDT'de başlangıç olarak uzun pozisyon açabilir. Grid Alım Satım Botunu ayarlayarak BTCUSDT'nin piyasa fiyatının altındaki her 1.000 USDT'de bir alım emri verebilirken, BTCUSDT'nin piyasa fiyatının üzerindeki her 1.000 USDT'de bir satış emri de verebilir. Bu da yatırımcıya grid alım satım sistemi içinde mevcut trend ile alım satım yapma olanağı sağlar.
Uzun/kısa grid ile nötr grid arasındaki en önemli fark, başlangıçtaki açılış pozisyonudur. Uzun grid botlarında, kullanıcılar başlangıçta uzun pozisyon açarlar. Buna karşılık, kısa grid botlarında ise başlangıçta kısa pozisyon açılır.
Bir Vadeli İşlemler Grid Alım Satım Botu nasıl kurulur?
Grid alım satım botu, belirlediğiniz parametrelere göre limit alış ve limit satış emirlerini sistematik olarak gerçekleştirir. İlk uzun/kısa grid alım satım botunuzu nasıl ayarlayabileceğinize birlikte bakalım.
1. Binance hesabınıza giriş yapın ve [Türevler] - [Binance Vadeli İşlemler'e Genel Bakış] bölümüne gidin.Sırasıyla, [Alım Satım Botları] - [Vadeli İşlemler Gridi] seçeneklerine tıklayın.
Binance Vadeli İşlemler ana sayfasındaki [Alım Satım Botları] - [Vadeli İşlemler Gridi] seçeneklerine tıklayarak da Vadeli İşlemler Grid Alım Satım arayüzüne erişebilirsiniz.
Binance Uygulamasını kullanıyorsanız, [Vadeli İşlemler] - [USDⓈ-M Vadeli İşlemler] veya [COIN-M Vadeli İşlemler] bölümüne gidin. Bir işlem çiftini seçin ve sol altta bulunana [Grid] ögesine dokunun.
2. Seçmeniz gereken ilk parametre, alım satım botunun işlem yapacağı sözleşmedir. Bu örnekte, uzun vadeli BTCUSDT sözleşmesini kullanacağız.
3. Grid alım satım panelinde uzun/kısa grid alım satım botunuzun parametrelerini girin. Girmeniz gereken başlıca parametreler şunlardır:
- Fiyat aralığının üst ve alt sınırları;
- Belirlenen fiyat aralığında verilecek emirlerin sayısı;
- Her grid emri arasındaki genişlik;
- Başlangıç marjini.
Mevcut piyasa fiyatının grid alım satım aralığını aşması durumunda, Vadeli İşlemler Grid Alım Satım Botu herhangi bir pozisyon olmadan başlayacaktır.
4. Pozisyonun başlangıç marjinini belirleyin. Sistem; grid sayısı, kaldıraç ve belirlediğiniz fiyat aralığına göre başlangıç marjini değerinizi hesaplayacaktır. Gridler ne kadar sıksa, karşılık gelen başlangıç marjini de o kadar büyük olur.
Her grid emrinin nosyonel değerinin, gereken minimum değeri karşılaması gerektiğini de lütfen dikkate alınız. Her gridin minimum nosyonel değeri karşılamasını sağlamak içn grid sayısını azaltabilir veya başlangıç marjinini artırabilirsiniz.
Yetersiz Başlangıç Marjini Hatırlatması
Başlangıç marjini gerekli minimum değerden düşük olduğunda, grid alım satım botunu etkinleştirmek için gerekli olan minimum başlangıç marjinini karşılamanız gerektiği hakkında bilgilendirileceksiniz.
Likidasyonu önlemek için lütfen marjin bakiyenizin, sürdürme marjininden daha yüksek olduğundan emin olun.
5. Grid emrinizi vermek için [Oluştur]'a tıklayın.
Gelişmiş Ayarlar
Tetikleme Fiyatı
Grid alım satım botu, pozisyonlarınızı ve risklerinizi daha iyi yönetmenizi sağlayan gelişmiş işlevler de içerir. Bunlardan biri de tetikleme fiyatıdır. Tetikleme fiyatı, grid alım satım botunun etkinleştirileceği, önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesidir. Bu da piyasa koşulları kriterlerinizi karşıladığında sistemin ne zaman etkin olacağını belirlemenizi sağlar.
Grid alım satım tetiklendiğinde, sistem varlık fiyat aralığını parametrelerinize göre farklı grid seviyelerine böler ve her fiyat seviyesi için bekleyen emirleri belirler. Varlığın fiyatı düştüğünde bir alış emri gerçekleştirilir ve derhal daha yüksek bir fiyattan satış emri verilir. Fiyat yükseldiğinde, satış emrinin gerçekleştirilmesinin hemen ardından, daha düşük bir fiyattan anında alış emri verilir. Bu bot, düşükten alıp yüksekten satmanızı mümkün kılarak dalgalı piyasa koşullarında kâr elde etmenizi sağlar.
Zararı Durdur
Ayrıca, grid pozisyonlarınız için bir zararı durdur emri de belirleyebilirsiniz. Varlığın fiyatı zararı durdurma aralığının altına düştüğünde veya üzerine çıktığında tüm grid pozisyonunuz kapatılır. Bu özellik, olumsuz piyasa koşullarında pozisyonlarınızı büyük zararlardan korur.
You can also set whether or not you want to keep the position open when the grid stop-loss triggers the termination.
Grid alım satım detaylarına ulaşarak alım satım etkinliklerini görüntülemek için [Çalışıyor] sekmesine tıklayın.
Grid alım satım sistemini sonlandırmak için [Bitir] ögesine tıklayın.
USDⓈ-M Vadeli İşlemler Kısa Grid Örneği
9.800 ila 10.200 USDT olarak belirlenmiş fiyat aralığında, grid sayısı 4 olan bir kısa grid botu düşünelim.
Her fiyatta limit satış emirlerinin sayısının 1, piyasa fiyatının ise (son işlem fiyatı) 10.010 USDT olduğunu varsayalım. Aşağıdaki senaryo, bir kısa grid botunun nasıl etkinleştirileceğini göstermektedir.
| Fiyat | Yön |
| 10.200 USDT | Satış |
| 10.100 USDT | Satış |
| 10.000 USDT | Satış |
| 9.900 USDT | Satış |
| 9.800 USDT | Satış |
Bu durumda, en düşük limit satış emri (9.800 USDT) hariç tutulur ve sonraki satış emirleri 9.900 USDT'den 10.200 USDT'ye kadar yukarı doğru sıralanır. Başlangıç pozisyonu 9.900 USDT ile 10.000 USDT fiyatları arasında işlem görürse, başlangıç grid emir sayısı 2 olacaktır.
Mevcut piyasa fiyatı 10.010 USDT olduğu için başlangıç pozisyonu olarak 9.900 USDT ve 10.000 USDT fiyatlarındaki satış emirleri gerçekleştirilecektir. Başlangıç pozisyonu gerçekleştirildiğinde, bir sonraki düşük fiyattan bir satın alma emri verilecektir. Grid limit emirleri aşağıdaki şekilde güncellenecektir:
| Fiyat | Yön |
| 10.200 USDT | Satış |
| 10.100 USDT | Satış |
| 10.000 USDT | - |
| 9.900 USDT | Alış |
| 9.800 USDT | Alış |
Özetlemek gerekirse, kısa grid alım satım botlarında ilk limit satış emri, başlangıçtaki kısa pozisyonu tetikleyecektir. Aynı anda, sonraki limit satış emirleri belirlediğiniz gridin en yüksek sınırına kadar artan sırayla yerleştirilecektir. Bunun ardından, başlangıçtaki kısa pozisyon tetiklendiğinde, botunuzun parametrelerine göre alış limit emirleri verilecektir.
Benzer şekilde, ilk limit alış emri gerçekleştiğinde ise uzun grid alım satım botları etkinleştirilecektir. Daha sonra da tüm grid emirleri oluşturulacaktır.
Uzun/Kısa Grid aktivasyonları ve anında işleme koyulan emirler
Grid emirleri nasıl belirlenir?
Ortak kurallar
- Bir grid stratejisini etkinleştirirken, belirlediğiniz grid çizgilerinin sayısı ilgili fiyat aralığında verilecek emirlerin sayısını belirler.
- Örneğin 12 grid içeren bir grid stratejisini etkinleştirirseniz, fiyat aralığı dahilinde eşit aralıklarla 12 emir verilir.
- Emirlerin arasındaki aralık, grid için belirlenen genel fiyat aralığına, belirtilen grid çizgisi sayısına ve grid aralığının aritmetik mi yoksa geometrik mi olacağına bağlı olarak hesaplanır.
Uzun/kısa gridlerde ilk başta verilen emirlerin nötr gridlerdekilerden farkı nedir?
Nötr gridler etkinleştirildiğinde, emirleri güncel piyasa fiyatının üstünde ve altında eşit olarak dağıtır. Bu da tetiklenen ilk emrin, fiyat hareketine bağlı olarak yeni bir uzun veya kısa pozisyon oluşturacağı anlamına gelir. Fiyat yükselirse, bir satış emrini tetikleyerek gridi kısa pozisyonla başlatır. Fiyat düşerse, bir alış emri tetiklenir ve grid stratejisi uzun pozisyonla başlar.
Nötr grid'lerin aksine, Uzun gridler etkinleştirildiğinde ilk başta yalnızca güncel fiyatın üzerinde alış emirleri verir (T+0). Bu da grid etkinleştirildiğinde yüksek alış emirleri son fiyata yakın gerçekleştiği için hemen bir uzun pozisyon açmayı amaçlar. Gerçekleşen alış emirleri ise daha sonra satış emirleriyle değiştirilir (T+1).
Aynı mantıkla Kısa gridler de etkinleştirildiğinde, kısa pozisyon oluşturmak için ilk başta yalnızca güncel fiyatın altında satış emirleri verir. Bu da grid etkinleştirildiğinde düşük satış emirleri son fiyata yakın gerçekleştiği için hemen bir kısa pozisyon açmayı amaçlar (T+0). Gerçekleşen satış emirleri ise daha sonra alış emirleriyle değiştirilir (T+1).
- Son fiyatın üzerindeki uzun emirler, etkinleştirildikten sonra muhtemelen son fiyata yakın bir fiyattan işleme koyulacaktır. Bu da ilk başta işleme koyulan emirlerin emir boyutlarının toplamı kadar bir uzun pozisyon oluşturur. (T+1)
- Gerçekleşen uzun emirler daha sonra otomatik olarak satış emirleriyle değiştirilir ve bu da grid önizlemesinde yansıtılır.
- Grid ön izlemesinin T+0'daki değil, T+1'deki grid emirlerini yansıttığını lütfen dikkate alınız. Mum grafikte grid önizleme bölümünde, gridin etkinleşir etkinleşmez ilk başta verilen emirler (T+0'a karşılık gelir) yerine alış ve satış emirlerinin bir kombinasyonunu görürsünüz.
İlk başta verilen emirlerin ardındaki mantık, limit alış emirlerinin güncel piyasa fiyatına yakın bir fiyattan gerçekleşmesi sonucunda uzun gridlerin ilk başta uzun pozisyon oluşturmasına imkan tanır. Bir yükseliş trendi bekleniyorsa, bu limit emirleriyle oluşturulan uzun pozisyon, kâr etmek için daha sonra grid aralığı içinde daha yüksek fiyat seviyelerinden satılabilir.
Benzer şekilde, kısa grid'ler ise limit satış emirlerinin güncel piyasa fiyatına yakın bir fiyattan gerçekleşmesi sonucunda bir kısa pozisyon oluşturur. Bir düşüş trendi bekleniyorsa, bu kısa pozisyon daha sonra grid aralığı içinde daha düşük bir fiyattan geri alınabilir ve böylece kısa pozisyon daha uygun bir fiyattan kapatılabilir.
Örnek
ETHUSDT üzerinde uzun bir grid oluşturduğunuzu varsayalım:
- ETHUSDT fiyatı: 1.650,70 USDT
- Grid sayısı: 5 (aritmetik)
- İlk baştaki yatırım: 100 USDT
- Fiyat aralığı: 1.620 - 1.800 USDT
Bu 5 gridden oluşan bir uzun grid olduğundan, sistem gridin onaylanmasının ardından ilk başta uzun pozisyon oluşturmak için 5 alış limit emri vererek başlar.
Gridin etkinleştirildiği zamanki aralık ve ETHUSDT fiyatı göz önüne alındığında, bu 5 limit emrinden 4'ü grid etkinleştirildiğinde son fiyatın üzerinde verilir (T+0).
Bu da güncel piyasa fiyatının üzerindeki 4 limit emrinin anında işleme koyulmasını sağlayarak ilk baştaki uzun pozisyonunuzu oluşturur.
Bunun hemen ardından, gerçekleşen alış limit emirlerinin yerine otomatik olarak satış emirleri verilir ve bunlar da en üstteki gride koyulur (T+1).
Dolayısıyla, T+1'de ilk baştaki uzun pozisyonun boyutu, ilk başta işleme koyulan limit alış emirlerine karşılık gelen, güncel fiyatın üzerindeki gridlerin sayısından oluşur.
4 piyasa alış emrini yansıtan ilk baştaki pozisyon boyutunuz da bu durumda 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH olacaktır. İlk giriş fiyatı 1.650,72 USDT olduğundan, bu da 178,28 USDT'ye eş değerdir.
Uzun/kısa grid kârı ve zararı nasıl hesaplanır?
Uzun/kısa grid alım satım botlarına yönelik kâr ve zarar hesaplamasında eşleşmiş toplam kâr, eşleşmemiş kâr ve zararı ve pozisyonun fonlama ücretleri dikkate alınır. Bu durumda, tamamlanan işlemler eşleşmiş işlemler olarak kaydedilirken, kısmen tamamlanan işlemler ise eşleşmemiş işlemler olarak kaydedilir. Eşleşmiş bir işlem, grid alım satım botundaki her kısa pozisyonun (veya uzun pozisyonun) karşılık gelen bir alış emriyle (veya satış emriyle) eşleştirildiği anlamına gelir.
| Endeks | Açıklama | Metodoloji |
| Eşleşmemiş PnL | Eşleşmemiş grid işlemlerinin kârı ve zararı | Eşleşmemiş PnL = Toplam Kâr - Eşleşmiş Kâr - Fonlama Ücretleri |
| Toplam Kar | Başlangıçtan bu yana toplam eşleşmiş kâr ve eşleşmemiş kâr ve zarar | Toplam Kâr = Gerçekleşmiş Kâr + Gerçekleşmemiş PnL + Fonlama Ücretleri |
| Getiri | Toplam getiri ROI'si | ROI = Toplam Kâr / Başlangıç Marjini * %100 |
| Yıllık Getiri Oranı | Yıllık Toplam Getiri APR | APR = ROI * Yıl / T (T, botun çalışma süresidir) |
Bir grid alım satım botunun toplam kârı nasıl hesaplanır?
Toplam kârı hesaplamak için gerçekleşmiş kâr, gerçekleşmemiş PnL ve fonlama ücreti değerlerini kullanabilirsiniz:
Toplam Kâr = Net Gerçekleşmiş Kâr + Gerçekleşmemiş PnL + Fonlama Ücretleri
Örnek olarak USDⓈ-M Vadeli İşlemler Gridi'ni ele alalım. Bu işlem çifti için Fonlama Oranının pozitif ve %0,01 olduğunu varsayalım.
1. Net gerçekleşmiş kâr hesaplaması
Net gerçekleşmiş kâr = brüt gerçekleşmiş kâr - grid alım satım botunun tamamlanan tüm emirlerinin toplam komisyon giderleri
Lütfen Dikkate Alınız:
- Her bir alım satım işlemi için ne kadar komisyon ödendiğini [Alım Satım Geçmişi] bölümünde bulabilirsiniz.
- Grid bilgileri sayfasında net gerçekleşmiş kârı görebilirsiniz.
Toplam gerçekleşen kâr = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
2. Gerçekleşmemiş PnL hesaplaması
Gerçekleşmemiş PnL, açık pozisyonların son fiyatı ile giriş fiyatı arasındaki farka göre hesaplanır. Gerçekleşmemiş PnL'nizi ve giriş fiyatınızı [Pozisyonlar ve Emirler] penceresi altında bulabilirsiniz.
3. Toplam kâr hesaplaması
Toplam Kâr = Net Gerçekleşmiş Kâr + Gerçekleşmemiş PnL + Fonlama Ücretleri
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * %0,01
= 0,65070442 USDT
4. Eşleşmemiş kâr hesaplaması
Eşleştirilmemiş kârlar, eşleştirilmemiş gerçekleşmiş grid emirlerinin gerçekleşmemiş kârıdır.
Eşleşmemiş PnL = Toplam Kâr - Eşleşmiş Kâr - Fonlama Ücretleri
= 0,65070442 USDT - 0,60454353 USDT - 53,5 * %0,01
= 0,04081119 USDT
Pozisyonlar nasıl eşleştirilir?
Pozisyonlar, İlk Giren Son Çıkar (FILO) metodolojisi kullanılarak eşleştirilir. FILO kapsamında, ilk gerçekleşen emirler en son eşleştirilecektir.
Örnek
Uzun grid alım satım botunun işlemleri aşağıdaki sıra ile gerçekleştirdiğini varsayalım:
| Fiyat | Yön | Sıra |
| 10.200 USDT | Alış | 1. Sıra |
| 10.100 USDT | Alış | 2. Sıra |
| 10.000 USDT | Alış | 3 |
Eşleştirilecek ilgili satış emirleri şu sırada olacaktır:
| Fiyat | Yön | Sıra | Eşleşme Sırası |
| 10.200 USDT | Alış | 1. Sıra | 3 |
| 10.100 USDT | Alış | 2. Sıra | 2. Sıra |
| 10.000 USDT | Alış | 3 | 1. Sıra |
Son alış emri (10.000 USDT), 10.100 USDT'ye karşılık gelen satış emriyle eşleştirilecektir, ve kalan alış emirleri sırasıyla daha yüksek satış fiyatından eşleştirilecektir.