Likidite analizi nedir?
Binance Vadeli İşlemler Likidite Sağlayıcı Programında yüksek hacimli alım satım yapan uygun yatırımcılar, platformda likidite analizini görüntüleyebilir. Bu kapsamda, belirli USDⓈ-M Vadeli İşlemler ve COIN-M Vadeli İşlemler işlem çiftlerinde özelleştirilmiş grafikleri (Alım Satım Maliyeti, Teklif-Talep Farkı, Defter Derinliği, Akış Analizi) görüntüleyebilirler.
Likidite analizine nereden erişilebilir?
Likidite analizi bölümüne VIP Portalı ana sayfasından erişebilirsiniz.
Önemli özellikleri nelerdir?
Defter Derinliği
Piyasa derinliği, bir emir defterinde orta fiyattan farklı aralıklarda alınan anlık görüntülerdeki tüm teklif ve taleplerin genel toplamıdır. Topam piyasa derinliği, doğrudan Emir Defterinin ham anlık görüntülerinden elde edilir. Bir emir defteri ne kadar derinse, orta fiyatın her iki tarafındaki teklif ve taleplerin miktarı da o kadar fazladır.
Derin emir defterleri genelde piyasanın likit olduğunu ve büyük piyasa emirlerini destekleyebileceğini ifade eder.
Binance Vadeli İşlemler şu anda hem teklif tarafı hem de talep tarafı için orta fiyattan şu aralıklarda toplu derinlik sağlamaktadır: %1, %2, %3, %4 ve %5.
- USDⓈ-M Vadeli İşlemler sözleşmeleri için defter derinliği verileri baz varlık tutarı ve nosyonel tutar cinsinden görüntülenebilir.
- COIN-M Vadeli İşlemler sözleşmeleri için defter derinliği verileri ise sözleşme tutarı ve nosyonel tutar cinsinden görüntülenebilir.
Alım Satım Maliyeti
Alım Satım Maliyeti, bir alım satımın beklenen fiyatı ile tamamen gerçekleştiği fiyat arasındaki farktır. Bu fark, bir alım satım teklifinin verildiği zaman ile alım satımın gerçekleştiği zaman arasında teklif-talep farkında bir değişim olması veya emir için defter derinliğinin yetersiz olması ve büyük piyasa emirlerini destekleyememesi nedeniyle meydana gelebilir.
Kripto alım satımında işlem yapmadan önce Alım Satım Maliyetinin simüle edilmesi önemlidir ve stratejinin geriye dönük test sürecine dahil edilmelidir. Alım Satım Maliyetinin sözleşmenin karşıt varlığı cinsinden ölçüldüğünü de belirtmek gerekir.
| Alış Maliyeti | [(Talep Fiyatı1 - Teklif Fiyatı1) * Talep Miktarı1 + (Talep Fiyatı2 - Teklif Fiyatı1) * (Lot Miktarı - Talep Miktarı1) + ...] / Lot Miktarı |
| Satış Maliyeti | (Talep Fiyatı1 - Teklif Fiyatı1) * Teklif Miktarı1 + (Talep Fiyatı1 - Teklif Fiyatı2) * (Lot Miktarı - Teklif Miktarı1) + ...]/ Lot Miktarı |
| Alım Satım Maliyeti | ortalama(Alım Maliyeti, Satış Maliyeti) |
- USDⓈ-M Vadeli İşlemler sözleşmeleri için Alım Satım Maliyeti karşıt varlık cinsinden (USDT veya USDC), sözleşme boyutu ise baz varlık miktarı cinsinden tanımlanır.
- COIN-M Vadeli İşlemler sözleşmeleri için Alım Satım Maliyeti karşıt varlık cinsinden (USD), sözleşme boyutu ise sözleşme miktarı cinsinden tanımlanır.
Emir defterinde yeterli sayıda emir yoksa Alım Satım Maliyeti hesaplanmaz.
Teklif-Talep Farkı
Teklif-talep farkı, talep fiyatı ile teklif fiyatı arasındaki farktır. Teklif-talep farkı fiyat adımı ve bps cinsinden ölçülmekte olup emir defterinin (1'den 10'a kadar) tüm seviyeleri için hesaplanır.
- Fiyat adımı cinsinden teklif-talep farkı = (Talep Fiyatı - Teklif Fiyatı) / Fiyat Adımı
- Bps cinsinden teklif-talep farkı = (Talep Fiyatı - Teklif Fiyatı) / ((Talep Fiyatı + Teklif Fiyatı) / 2)
Emir defterinin herhangi bir seviyesinde talep fiyatı veya teklif fiyatı mevcut değilse teklif-talep farkı hesaplanmaz.
Teklif-talep farkı grafiği, tercihinize bağlı olarak emir defterlerinin en üstünden ilk 10 seviyeye kadarki seviyeleri gösterecek şekilde ayarlanabilir.