Gösterge | Açıklama |
Yatırım Getirisi (ROI) | Portföyün kârlılığını ya da verimliliğini yansıtan bir oran ya da yüzdedir. |
PNL | Gerçekleşmiş + Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar |
Sharpe Oranı | Bir portföyün getirisini riskine kıyasla ölçer. Sharpe Oranı ne kadar yüksekse, portföyün riske göre ayarlanmış getirisi de o kadar caziptir. |
Maksimum Düşüş (MDD) | Belirli bir zaman aralığı içinde varlık eğrisinde tepe noktasıyla dip noktası arasında gözlemlenen maksimum kayıptır. |
Kazanç Oranı | (Kazançlı günler / Alım satım faaliyeti gösterilen veya alış emri verilen gün sayısı) * %100 |
Kazançlı Günler | Günlük PNL'nin pozitif olduğu gün sayısı |
Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) | Lider Yatırımcının Portföyünün Yatırım Tutarı + Toplam Kopya Alım Satım Tutarı |
Lider Yatırımcının Cüzdan Bakiyesi | Cüzdan Bakiyesi + Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar |
Çalışma Süresi | Portföyün oluşturulmasından itibaren geçen süredir. |
ROI ve PNL nasıl hesaplanır?
- ROI = (T Net Varlık Değeri - (T - 1) Net Varlık Değeri) / (T - 1) Net Varlık Değeri * %100
- Portföyün Toplam PNL'si = Güncel Cüzdan Bakiyesi - Başlangıç Tutarı - Yatırılan Toplam Tutar + Çekilen Toplam Tutar
- Bir yatırma işleminden sonra:
- Bir çekim işleminden sonra:
- Yatırma/çekme işlemi yoksa:
1. Gün | 2. Gün | 3. Gün | 4. Gün | |
Cüzdan Bakiyesi | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
Portföy PNL'si | 0 | -100 | 0 | +150 |
Yatırma | - | - | 1.000 | - |
Çekim | - | - | - | - |
Net Varlık Değeri | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | %0 | -%20 | -%20 | -%11,4 |
Sharpe Oranı nasıl hesaplanır?
Günlük ROI | Günlük ROI Ortalaması | Portföy ROI'sinin Standart Sapması | Yıllık Sharpe Oranı | |
1. Gün | %0 | %0 | - | - |
2. Gün | %50 | %25 | 0,35 | 13,51 |
3. Gün | -%2 | %16 | 0,29 | 10,38 |
4. Gün | -%8 | %10 | 0,27 | 7,11 |
- Risksiz oran = %0
- Sharpe Oranı, her 12 saatte bir, saat 04.00 ve 16.00'da (TSİ) güncellenir.
- Portföyde görüntülenen Sharpe Oranı, yıllık Sharpe Oranını ifade eder.
- Portföy 30 günden daha az bir süredir işlem yapıyorsa, bu değer görüntülenmez.
MDD nasıl hesaplanır?
- M, o zaman aralığı içindeki en yüksek net varlık değerini temsil eder.
- N, o zaman aralığı içinde, zirveden sonraki dip net varlık değerini temsil eder.
Kazanç oranı nasıl hesaplanır?
- 2 ondalık basamağa yuvarlanır. Örneğin, %23,30
- Eğer (geçerli zaman - ilk alım satımın zamanı) 24 saatten kısaysa, bu süre de 1 gün olarak kabul edilir.
Kazançlı günler nasıl hesaplanır?
- Her gün yaklaşık olarak 23.59'da alınan tüm PNL anlık görüntüleri kullanılır.
- PNL anlık görüntü bakiyesi 0'dan büyükse, bu 1 kazançlı gün olarak hesaba katılır
- PNL anlık görüntü bakiyesi 0'dan küçükse, bu kazançlı bir gün olarak sayılmaz