Gösterge | Açıklama |
Yatırım Getirisi (ROI) | Portföyün kârlılığını ya da verimliliğini yansıtan bir oran ya da yüzdedir. |
PNL | Gerçekleşmiş + Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar |
Sharpe Oranı | Bir portföyün getirisini riskine kıyasla ölçer. Sharpe Oranı ne kadar yüksekse, portföyün riske göre ayarlanmış getirisi de o kadar caziptir. |
Maksimum Düşüş (MDD) | Belirli bir zaman aralığı içinde varlık eğrisinde tepe noktasıyla dip noktası arasında gözlemlenen maksimum kayıptır. |
Kazanç Oranı | Kârlı Kapatılan Pozisyon Sayısı / Toplam Pozisyon Sayısı * %100 Not: Emir gerçekleştirildikten sonra bir pozisyon tamamen kapatıldığında, bu kapatılmış bir pozisyon sayılır. Emir kısmen kapatılırsa, bu kapatılmış bir pozisyon olarak sayılmaz. |
Kazançlı Pozisyonlar ve Toplam Pozisyon | Kârlı kapatılan pozisyon sayısı ve toplam pozisyon sayısıdır |
Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) | Lider Yatırımcının Portföyünün Yatırım Tutarı + Toplam Kopya Alım Satım Tutarı |
Lider Marjin Bakiyesi | Cüzdan Bakiyesi + Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar. |
Çalışma Süresi | Portföyün oluşturulmasından itibaren geçen süredir. |
Portföy etiketleri ve rozetleri
Rozet Adı | Açıklama |
Acemi |
|
Şampiyon |
|
Usta |
|
Efsane |
|
Etiket Adı | Açıklama |
En İyi Performans Gösteren | En yüksek PNL'ye sahip ilk 5 portföy |
Para Kazanan | En yüksek copy trading katılımcı PNL'sine sahip ilk 5 portföy |
En Dayanıklı | Belirli bir MDD seviyesinde en yüksek ROI'ye sahip ilk 5 portföy |
Balina Yöneticisi | Belirli bir AUM seviyesinde en yüksek ROI'ye sahip ilk 5 portföy |
Sağlam Büyüme | En yüksek Sharpe Oranına sahip ilk 10 portföy |
ROI ve PNL nasıl hesaplanır?
- ROI = (Bugünkü Net Varlık Değeri - Başlangıçtaki Net Varlık Değeri) * %100
- Portföyün Toplam PNL'si = Güncel Marjin Bakiyesi - Başlangıç Tutarı - Yatırılan Toplam Tutar + Çekilen Toplam Tutar
- Bir yatırma işleminden sonra:
- Bir çekim işleminden sonra:
- Yatırma/çekme işlemi yoksa:
1. Gün | 2. Gün | 3. Gün | 4. Gün | |
Marjin Bakiyesi | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
Portföy PNL'si | 0 | -100 | 0 | +150 |
Yatırma | - | - | 1.000 | - |
Çekim | - | - | - | - |
Net Varlık Değeri | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | %0 | -%20 | -%20 | -%11,4 |
Sharpe Oranı nasıl hesaplanır?
Günlük ROI | Günlük ROI Ortalaması | Portföy ROI'sinin Standart Sapması | Yıllık Sharpe Oranı | |
1. Gün | %0 | %0 | - | - |
2. Gün | %50 | %25 | 0,35 | 13,51 |
3. Gün | -%2 | %16 | 0,29 | 10,38 |
4. Gün | -%8 | %10 | 0,27 | 7,11 |
- Risksiz oran = %0
- Sharpe Oranı, her 12 saatte bir, saat 04.00 ve 16.00'da (TSİ) güncellenir.
- Portföyde görüntülenen Sharpe Oranı, yıllık sharpe oranını ifade eder.
- Portföy 30 günden daha az bir süredir işlem yapıyorsa, bu değer görüntülenmez.
MDD nasıl hesaplanır?
- M, o zaman aralığı içindeki en yüksek net varlık değerini temsil eder.
- N, o zaman aralığı içinde, zirveden sonraki dip net varlık değerini temsil eder.
Kazanç Oranı nasıl hesaplanır?
- Emir gerçekleştirildikten sonra bir pozisyon tamamen kapatıldığında, bu kapatılmış bir pozisyon sayılır.
- Emir kısmen kapatılırsa, bu kapatılmış bir pozisyon olarak sayılmaz.