Kopya alım satım portföy bilgileri sayfasında, portföyünüzün performans bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
| Gösterge | Açıklama |
| Yatırım Getirisi (ROI) | Portföyün kârlılığını ya da verimliliğini yansıtan bir oran ya da yüzdedir. |
| PNL | Gerçekleşmiş + Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar |
| Sharpe Oranı | Bir portföyün getirisini riskine kıyasla ölçer. Sharpe Oranı ne kadar yüksekse, portföyün riske göre ayarlanmış getirisi de o kadar caziptir. |
| Maksimum Düşüş (MDD) | Belirli bir zaman aralığı içinde varlık eğrisinde tepe noktasıyla dip noktası arasında gözlemlenen maksimum kayıptır. |
| Kazanç Oranı | (Kazançlı günler / Alım satım faaliyeti gösterilen veya alış emri verilen gün sayısı) * %100 |
| Kazançlı Günler | Günlük PNL'nin pozitif olduğu gün sayısı |
| Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) | Lider Yatırımcının Portföyünün Yatırım Tutarı + Toplam Kopya Alım Satım Tutarı |
| Lider Yatırımcının Cüzdan Bakiyesi | Cüzdan Bakiyesi + Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar |
| Çalışma Süresi | Portföyün oluşturulmasından itibaren geçen süredir. |
ROI ve PNL verilerinin 10 dakikada bir güncelleneceğini lütfen unutmayın.
ROI ve PNL nasıl hesaplanır?
Yatırım Getirisi (ROI), bir portföyün kârlılığını ya da verimliliğini yansıtır. Getiri oranına (net varlık değeri) benzer şekilde hesaplanır. Bu da sermayedeki değişimleri (örn. yatırma ve çekme işlemleri) engeller.
- ROI = (T Net Varlık Değeri - (T - 1) Net Varlık Değeri) / (T - 1) Net Varlık Değeri * %100
- Portföyün Toplam PNL'si = Güncel Cüzdan Bakiyesi - Başlangıç Tutarı - Yatırılan Toplam Tutar + Çekilen Toplam Tutar
Bir portföy oluşturulduğunda, başlangıçtaki net varlık değeri 1'dir. Bir yatırma veya çekim işlemi gerçekleştirildiğine, net varlığın değeri anında güncellenir. Aşağıdaki formüllerde, "T" bir yatırma/çekim işlemi gerçekleştikten sonraki zamanı temsil ederken, "T - 1" ise yatırma/çekim işleminden önceki zamanı temsil eder.
- Bir yatırma işleminden sonra:
T Net Varlık Değeri = (T Cüzdan Bakiyesi - Yatırma Tutarı) / (T - 1) Cüzdan Bakiyesi * (T - 1) Net Varlık Değeri
- Bir çekim işleminden sonra:
T Net Varlık Değeri = (T Cüzdan Bakiyesi + Çekim Tutarı) / (T - 1) Cüzdan Bakiyesi * (T - 1) Net Varlık Değeri
- Yatırma/çekme işlemi yoksa:
Net Varlık Değeri = T Cüzdan Bakiyesi / (T - 1) Cüzdan Bakiyesi * (T - 1) Net Varlık Değeri
1. Gün | 2. Gün | 3. Gün | 4. Gün | |
Cüzdan Bakiyesi | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
Portföy PNL'si | 0 | -100 | 0 | +150 |
Yatırma | - | - | 1.000 | - |
Çekim | - | - | - | - |
Net Varlık Değeri | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | %0 | -%20 | -%20 | -%11,4 |
Not: ROI, belirli sınırlamalara tabidir. Örneğin ROI hesaplamasında iki farklı alım satım kıyaslanırken zaman maliyeti dikkate alınmaz.
Sharpe Oranı nasıl hesaplanır?
Sharpe Oranı şu şekilde hesaplanır:
Örneğin:
Günlük ROI | Günlük ROI Ortalaması | Portföy ROI'sinin Standart Sapması | Yıllık Sharpe Oranı | |
1. Gün | %0 | %0 | - | - |
2. Gün | %50 | %25 | 0,35 | 13,51 |
3. Gün | -%2 | %16 | 0,29 | 10,38 |
4. Gün | -%8 | %10 | 0,27 | 7,11 |
Notlar:
- Risksiz oran = %0
- Sharpe Oranı, her 12 saatte bir, saat 04.00 ve 16.00'da (TSİ) güncellenir.
- Portföyde görüntülenen Sharpe Oranı, yıllık Sharpe Oranını ifade eder.
- Portföy 30 günden daha az bir süredir işlem yapıyorsa, bu değer görüntülenmez.
MDD nasıl hesaplanır?
Maksimum Düşüş (MDD), belirli bir zaman aralığında net varlık değerindeki bir tepe noktasından (zirve) bir dip noktasına olan düşüşün ardından net varlık değerinde gözlemlenen maksimum kaybı ifade eder. MDD ne kadar yüksekse, risk de o kadar yüksek olur.
Not: MDD, yalnızca bir portföydeki en büyük kaybın boyutunu ölçer, ancak büyük kayıpların sıklığını dikkate almaz; portföyün bir kayıptan sonra ne kadar hızlı toparlandığını ve portföyün toparlanıp toparlanmadığını belirtmez.
MDD = (M - N) / M * %100
- M, o zaman aralığı içindeki en yüksek net varlık değerini temsil eder.
- N, o zaman aralığı içinde, zirveden sonraki dip net varlık değerini temsil eder.
Kazanç oranı nasıl hesaplanır?
Kazanç Oranı = Yatırımcının Kâr Ettiği Gün Sayısı / (Geçerli Zaman - İlk Alım Satımın Zamanı) * %100
Lütfen Dikkate Alınız:
- 2 ondalık basamağa yuvarlanır. Örneğin, %23,30
- Eğer (geçerli zaman - ilk alım satımın zamanı) 24 saatten kısaysa, bu süre de 1 gün olarak kabul edilir.
Kazançlı günler nasıl hesaplanır?
Kazançlı Günler = PNL'nin 0'dan Büyük Olduğu Gün Sayısı
Lütfen Dikkate Alınız:
- Her gün yaklaşık olarak 23.59'da alınan tüm PNL anlık görüntüleri kullanılır.
- PNL anlık görüntü bakiyesi 0'dan büyükse, bu 1 kazançlı gün olarak hesaba katılır
- PNL anlık görüntü bakiyesi 0'dan küçükse, bu kazançlı bir gün olarak sayılmaz