Copy trading portföy bilgileri sayfasında, portföyünüzün performans bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
| Gösterge | Açıklama |
| Yatırım Getirisi (ROI) | Portföyün kârlılığını ya da verimliliğini yansıtan bir oran ya da yüzdedir. |
| PNL | Gerçekleşmiş + Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar |
| Sharpe Oranı | Bir portföyün getirisini riskine kıyasla ölçer. Sharpe Oranı ne kadar yüksekse, portföyün riske göre ayarlanmış getirisi de o kadar caziptir. |
| Maksimum Düşüş (MDD) | Belirli bir zaman aralığı içinde varlık eğrisinde tepe noktasıyla dip noktası arasında gözlemlenen maksimum kayıptır. |
| Kazanç Oranı | Kârlı Kapatılan Pozisyon Sayısı / Toplam Pozisyon Sayısı * %100 Not: Emir gerçekleştirildikten sonra bir pozisyon tamamen kapatıldığında, bu kapatılmış bir pozisyon sayılır. Emir kısmen kapatılırsa, bu kapatılmış bir pozisyon olarak sayılmaz. |
| Kazançlı Pozisyonlar ve Toplam Pozisyon | Kârlı kapatılan pozisyon sayısı ve toplam pozisyon sayısıdır |
| Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) | Lider Yatırımcının Portföyünün Yatırım Tutarı + Toplam Kopya Alım Satım Tutarı |
| Lider Marjin Bakiyesi | Cüzdan Bakiyesi + Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar. |
| Çalışma Süresi | Portföyün oluşturulmasından itibaren geçen süredir. |
ROI ve PNL verilerinin 10 dakikada bir güncelleneceğini lütfen unutmayın.
Portföy etiketleri ve rozetleri
| Rozet Adı | Açıklama |
| Acemi |
|
| Şampiyon |
|
| Usta |
|
| Efsane |
|
Elit Yatırımcı Programındaki farklı rozetler hakkında daha fazla bilgi edinin.
| Etiket Adı | Açıklama |
| En İyi Performans Gösteren | En yüksek PNL'ye sahip ilk 5 portföy |
| Para Kazanan | En yüksek copy trading katılımcı PNL'sine sahip ilk 5 portföy |
| En Dayanıklı | Belirli bir MDD seviyesinde en yüksek ROI'ye sahip ilk 5 portföy |
| Balina Yöneticisi | Belirli bir AUM seviyesinde en yüksek ROI'ye sahip ilk 5 portföy |
| Sağlam Büyüme | En yüksek Sharpe Oranına sahip ilk 10 portföy |
ROI ve PNL nasıl hesaplanır?
Yatırım Getirisi (ROI), bir portföyün kârlılığını ya da verimliliğini yansıtır. Getiri oranına (net varlık değeri) benzer şekilde hesaplanır. Bu da sermayedeki değişimleri (örn. yatırma ve çekme işlemleri) engeller.
- ROI = (Bugünkü Net Varlık Değeri - Başlangıçtaki Net Varlık Değeri) * %100
- Portföyün Toplam PNL'si = Güncel Marjin Bakiyesi - Başlangıç Tutarı - Yatırılan Toplam Tutar + Çekilen Toplam Tutar
Bir portföy oluşturulduğunda, başlangıçtaki net varlık değeri 1'dir. Bir yatırma veya çekim işlemi gerçekleştirildiğine, net varlığın değeri anında güncellenir. Aşağıdaki formüllerde, "T" bir yatırma/çekim işlemi gerçekleştikten sonraki zamanı temsil ederken, "T - 1" ise yatırma/çekim işleminden önceki zamanı temsil eder.
- Bir yatırma işleminden sonra:
T Net Varlık Değeri = (T Marjin Bakiyesi - Yatırılan Tutar) / (T - 1) Marjin Bakiyesi * (T - 1) Net Varlık Değeri
- Bir çekim işleminden sonra:
T Net Varlık Değeri = (T Marjin Bakiyesi + Çekilen Tutar) / (T - 1) Marjin Bakiyesi * (T - 1) Net Varlık Değeri
- Yatırma/çekme işlemi yoksa:
Bugünkü Net Varlık Değeri = Bugünkü Marjin Bakiyesi / Başlangıçtaki Marjin Bakiyesi * Başlangıçtaki Net Varlık Değeri
| 1. Gün | 2. Gün | 3. Gün | 4. Gün | |
| Marjin Bakiyesi | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
| Portföy PNL'si | 0 | -100 | 0 | +150 |
| Yatırma | - | - | 1.000 | - |
| Çekim | - | - | - | - |
| Net Varlık Değeri | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
| ROI | %0 | -%20 | -%20 | -%11,4 |
Not: ROI, belirli sınırlamalara tabidir. Örneğin ROI hesaplamasında iki farklı alım satım kıyaslanırken zaman maliyeti dikkate alınmaz.
Sharpe Oranı nasıl hesaplanır?
Sharpe Oranı şu şekilde hesaplanır:
Örneğin:
Günlük ROI | Günlük ROI Ortalaması | Portföy ROI'sinin Standart Sapması | Yıllık Sharpe Oranı | |
1. Gün | %0 | %0 | - | - |
2. Gün | %50 | %25 | 0,35 | 13,51 |
3. Gün | -%2 | %16 | 0,29 | 10,38 |
4. Gün | -%8 | %10 | 0,27 | 7,11 |
Notlar:
- Risksiz oran = %0
- Sharpe Oranı, her 12 saatte bir, saat 04.00 ve 16.00'da (TSİ) güncellenir.
- Portföyde görüntülenen Sharpe Oranı, yıllık sharpe oranını ifade eder.
- Portföy 30 günden daha az bir süredir işlem yapıyorsa, bu değer görüntülenmez.
MDD nasıl hesaplanır?
Maksimum Düşüş (MDD), belirli bir zaman aralığında net varlık değerindeki bir tepe noktasından (zirve) bir dip noktasına olan düşüşün ardından net varlık değerinde gözlemlenen maksimum kaybı ifade eder. MDD ne kadar yüksekse, risk de o kadar yüksek olur.
Not: MDD, yalnızca bir portföydeki en büyük kaybın boyutunu ölçer, ancak büyük kayıpların sıklığını dikkate almaz, portföyün bir kayıptan sonra ne kadar hızlı toparlandığını ve portföyün toparlanıp toparlanmadığını belirtmez.
MDD = (M - N) / M * %100
- M, o zaman aralığı içindeki en yüksek net varlık değerini temsil eder.
- N, o zaman aralığı içinde, zirveden sonraki dip net varlık değerini temsil eder.
Kazanç Oranı nasıl hesaplanır?
Kârlı Kapatılan Pozisyon Sayısı / Toplam Pozisyon Sayısı * %100
Lütfen dikkate alınız:
- Emir gerçekleştirildikten sonra bir pozisyon tamamen kapatıldığında, bu kapatılmış bir pozisyon sayılır.
- Emir kısmen kapatılırsa, bu kapatılmış bir pozisyon olarak sayılmaz.