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Sober聊期权
@TAS20200606
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4月3日 加密期权波动率研报 瀑布结束了?又要涨了么? 一、核心观点: 1-昨天私教群里和大家沟通要做一下Call端long gamma策略,今天收益180%;主观认为大跌概率不大(10%以上),横盘或者上涨突然爆 Gamma概率更大 2-ETH 虽然汇率还创新低,但是从期权surface来看,call端隐波开始翘起 3-山寨期权持续降波之中(Sol、Ton、Doge等);等待long gamma机会中 二、大宗交易 ETH 上面有2个大于1000颗头寸的成交,主要方向看涨以及做空put端隐波 buy ETH-19APR24-3600-C sell ETH-12APR24-3400-C Sol 上面有680颗的卖出看涨期权 sell SOL_USDC-26APR24-200-C 三、其他山寨 目前交易还是聚焦自己比较熟悉的几个标的,Doge 和 Kas 下周会择机long gamma ;目前隐波还处于中端状态 四、宏观市场 美股: 10 年期美债收益率仍处于今年高点,但市场尚未出现太多担忧,不过这可能会在第二季度成为股市的阻力。
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高大上的加密期权DDH,对散户有什么指导意义? 后面会延续之前2周思路,周末写一些深度期权文章 期权学到一定阶段,中手水平附近,总会听到很多玩家讨论DDH,搞一个中性的策略,还能稳定赚钱,就问是不是除了期权这个工具,其他都不太行? 其他很多所谓“套利”,其实都有这极大的本金损失风险的,就像加密市场跨所资金费率套利 一、中性双卖特点: 我在23年做了3个月左右中性双卖+DDH策略,当时也有过一段时间每天发X展示净值。 当时,我做中性双卖的特点是:只有在不确定行情的时候才会让组合保持中性。(因为当时不是牛中,如现在一般相对确定的行情)如果我对行情的判断把握是8成以上,我会让delta保持一定的偏离(比如现在我会持续+Delta),但是也不会偏差太多,这样做的好处是: 1对冲值(delta值)其实没有必要保持绝对中性,只要让它在可控范围内,我们的调整都是可以去解决它的。 2加以一定的行情判断,盈利自然是三个盈利来源都占全,如果出现失误,时间价值和降波的收益,也是可以对冲一部分的。 当然,我此番言论是建立在我个人交易体系上的(因为我添加了轻微的行情判断并有能力控制它风险),就是---我不会去频繁动态调整,因为双卖的调整是有弊端的,它表现在: 1加仓会加在盈利那腿,减仓减在亏损的那腿,它不像long gamma的策略是可以完成高抛低吸动作的,这是所有中性双卖交易员都面临的难题,当然,可以解决。 2没必要保持“绝对中性”,你只需要让它保持在你可控范围内问题都不太大的,比如10万美金资产做双卖,通常建仓的delta保持在正负20万的区间内,问题都不大。 所以,就我经历来说,“频繁调整”和“强中性逻辑”往往容易得不偿失,最简单的案例就是你加仓了盈利的那腿的时候,发现那腿方向逆行,同时还升波,这对于每个交易员的信心打击是非常大的。 秉承着一直的操作思路,开始“度”的调仓,因为在操作上,一直保持 10-21天卖Delta 20-35且不用过多调整(山寨标的) 20-10天卖平值并进行实时调整(BTC 和 ETH ) 10-0天收工并尝试套gamma的策略,对,我开始卖平值了,这就意味着,接下来的一阵子,调整会变多。 如下图是去年沪深300ETF做的卖方风控测评excel表格 是的,卖平值的盈亏会很明显,盈亏概率都相同,这是我们无法左右的事。 所以,建仓的目光我们可以大部分关注在IV上,因为从IV的角度上说,月中IV一般是降的,事件之初(etf、减半等等)或者月初多头空头建仓的博弈和月末可能出现的末日行情都导致IV可能会有较大波动。 所以这个时候,在客观环境比较平和的时候,IV的下降会比较明显。 最近一周其实都在慢慢降波,尤其是山寨期权标的,哪怕方向带来了一定的损失,但是波动率持续下降,让这个组合盈利特别明显 二、总结 1动态调整没有对与错,只有适合不适合,价内和价外是不用太多调整的,但平值是可能去调整的会出现得比较频繁,毕竟,DDH这个东西并非是什么场景都适用的。 2双买策略是DDH最标准的应用场景,因为它能做到高抛低吸,但是在双卖里,DDH就是反的,它呈现的是“低抛高吸”,这要求我们得想出自己的一套能解决它的办法。 3双卖里,卖实卖虚讲究不大,不信?它俩的到期收益是相同的,你可以算一算。它俩的即期收益差别也不大,(卖实值的亏损体现在一腿接近平值一腿更加实值,卖虚值的亏损体现在一腿接近平值,一腿更加虚值。两种方案几近相同。) 4中性双卖的核心在“体系”在“调整”,在严格遵守这套教稳定的盈利体系(也就是操作纪律)下,有一套完整的“调整”方法,那么3个月左右还要亏钱,也是有难度的,坦白讲,尤其在没有选错标的,且高波动率市场。 最后,有想要深入学习期权玩家,欢迎加入“Sober聊期权星球”
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看看现在黄金和铜的走势 其他的什么时候能验证 满怀期待的2024年才过了1个季度
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过去2年见过很多人说要学习加密期权 第一种人:一直说学,从未开账户(80%) 第二种人:一直在看视频、看书,未实盘操作(10%) 第三种人:开了账户,试验了各种复杂期权策略,未能稳健盈利(8%) 最后一种人:一直坚持实盘学习,找到了适合自己的交易盈利体系(不足2%) 期权,又难,又简单 学习曲线看似陡峭,进来后就再也不想出去
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过去7天和过去30天 加密山寨期权策略净值曲线 $BTC
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