Indikator | Beskrivning |
Avkastning på investering (ROI) | Ett förhållande eller en procentsats som återspeglar portföljens lönsamhet eller effektivitet. |
Resultat | Realiserade + orealiserade vinst/förlust |
Sharpe-förhållande | Mäter avkastningen på en portfölj jämfört med dess risk. Ju högre Sharpe-kvot desto mer attraktiv är investerings- eller handelsstrategin. |
Maximal neddragning (MDD) | Den maximala observerade förlusten från toppen till botten i tillgångskurvan under en viss period. |
Vinstfrekvens | (Vinstdagar / antal dagar med handelsaktiviteter eller köporder) * 100 % |
Vinstdagar | Antalet dagar med ett positivt dagligt resultat |
Förvaltade tillgångar (Assets Under Management/AUM) | Ledande handlare:s portföljinvesteringsbelopp + totalt investeringsbelopp för kopieringshandel |
Ledande plånbokssaldo | Plånbokssaldo + orealiserade vinst/förlust |
Aktiv tid | Tidsperiod sedan portföljen skapades. |
Hur beräknar man ROI och resultat?
- ROI = (T substansvärde - (T - 1) substansvärde) / (T - 1) substansvärde * 100 %
- Ett portfölj:s ackumulerade resultat = aktuell Plånbokssaldo - initialt belopp - ackumulerat insatt belopp + ackumulerat uttaget belopp
- Efter en insättning:
- Efter ett uttag:
- Inga insättningar/uttag:
Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | |
Plånbokssaldo | 500 | 400 | 1 400 | 1 550 |
Resultat för portfölj | 0 | -100 | 0 | +150 |
Insättning | - | - | 1 000 | - |
Uttag | - | - | - | - |
Substansvärde | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0 % | -20 % | -20 % | -11,4 % |
Hur beräknar man Sharpekvoten?
Daglig avkastning | Medelvärdet av daglig ROI | Standardavvikelse för portfölj-ROI | Årlig Sharpekvot | |
Dag 1 | 0 % | 0 % | - | - |
Dag 2 | 50 % | 25 % | 0,35 | 13,51 |
Dag 3 | -2 % | 16 % | 0,29 | 10,38 |
Dag 4 | -8 % | 10 % | 0,27 | 7,11 |
- Riskfri kurs = 0 %.
- Sharpekvoten kommer att uppdateras var 12:e timme, kl. 01:00 och 13:00 (UTC).
- Sharpekvoten som visas i portföljen avser den årliga Sharpekvoten.
- Värdet visas inte om portföljen har handlat i färre än 30 dagar.
Hur beräknar man MDD?
- M representerar det högsta substansvärdet under perioden.
- N representerar det lägsta substansvärdet som inträffar efter toppen inom perioden.
Hur beräknar man vinstfrekvensen?
- Avrundat nedåt till 2 decimaler. e.g. 23,30 %
- Om (aktuell tid - tid för första affären) är mindre än 24 timmar, räknas det också som 1 dag.
Hur beräknar man vinstdagarna?
- Använder alla ögonblicksbilder av PNL som tas cirka kl. 23:59 varje dag.
- Om saldot för en ögonblicksbild av PNL är större än 0 beräknas det som 1 vinstdag
- Om saldot i en ögonblicksbild av PNL är mindre än 0 räknas det inte som en vinstdag