På sidan information om koperingshandelsportfölj kan du se information om din portföljs resultat.
| Indikator | Beskrivning |
| Avkastning på investering (ROI) | Ett förhållande eller en procentsats som återspeglar portföljens lönsamhet eller effektivitet. |
| Resultat | Realiserade + orealiserade vinst/förlust |
| Sharpe-förhållande | Mäter avkastningen på en portfölj jämfört med dess risk. Ju högre Sharpe-kvot desto mer attraktiv är investerings- eller handelsstrategin. |
| Maximal neddragning (MDD) | Den maximala observerade förlusten från toppen till botten i tillgångskurvan under en viss period. |
| Vinstfrekvens | (Vinstdagar / antal dagar med handelsaktiviteter eller köporder) * 100 % |
| Vinstdagar | Antalet dagar med ett positivt dagligt resultat |
| Förvaltade tillgångar (Assets Under Management/AUM) | Ledande handlare:s portföljinvesteringsbelopp + totalt investeringsbelopp för kopieringshandel |
| Ledande plånbokssaldo | Plånbokssaldo + orealiserade vinst/förlust |
| Aktiv tid | Tidsperiod sedan portföljen skapades. |
Observera att ROI- och resultatdata uppdateras var 10:e minut.
Hur beräknar man ROI och resultat?
Avkastning på investering (ROI) återspeglar en portföljs lönsamhet eller effektivitet. Den beräknas på samma sätt som avkastningen (substansvärdet), vilket förhindrar förändringar i kapital (t.ex. insättning och uttag).
- ROI = (T substansvärde - (T - 1) substansvärde) / (T - 1) substansvärde * 100 %
- Ett portfölj:s ackumulerade resultat = aktuell Plånbokssaldo - initialt belopp - ackumulerat insatt belopp + ackumulerat uttaget belopp
När en portfölj skapas är det ursprungliga substansvärdet 1. När en insättning eller ett uttag sker uppdateras substansvärdet omedelbart. I följande formler representerar "T" tiden efter en insättning/uttag, medan "T - 1" representerar tiden före en insättning/uttag.
- Efter en insättning:
T substansvärde = (T Plånbokssaldo - Insatt belopp) / (T - 1) Plånbokssaldo * (T - 1) substansvärde
- Efter ett uttag:
T substansvärde = (T Plånbokssaldo + Uttaget belopp) / (T - 1) Plånbokssaldo * (T - 1) substansvärde
- Inga insättningar/uttag:
T substansvärde = (T Plånbokssaldo - Insatt belopp) / (T - 1) Plånbokssaldo * (T - 1) substansvärde
Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | |
Plånbokssaldo | 500 | 400 | 1 400 | 1 550 |
Resultat för portfölj | 0 | -100 | 0 | +150 |
Insättning | - | - | 1 000 | - |
Uttag | - | - | - | - |
Substansvärde | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0 % | -20 % | -20 % | -11,4 % |
Notera: ROI har sina begränsningar. När du till exempel jämför två olika affärer tar ROI-beräkningen inte hänsyn till tidskostnaden.
Hur beräknar man Sharpekvoten?
Sharpekvoten beräknas enligt följande:
Till exempel:
Daglig avkastning | Medelvärdet av daglig ROI | Standardavvikelse för portfölj-ROI | Årlig Sharpekvot | |
Dag 1 | 0 % | 0 % | - | - |
Dag 2 | 50 % | 25 % | 0,35 | 13,51 |
Dag 3 | -2 % | 16 % | 0,29 | 10,38 |
Dag 4 | -8 % | 10 % | 0,27 | 7,11 |
Anmärkning:
- Riskfri kurs = 0 %.
- Sharpekvoten kommer att uppdateras var 12:e timme, kl. 01:00 och 13:00 (UTC).
- Sharpekvoten som visas i portföljen avser den årliga Sharpekvoten.
- Värdet visas inte om portföljen har handlat i färre än 30 dagar.
Hur beräknar man MDD?
Maximal neddragning (MDD) avser den maximala observerade förlusten i substansvärdet från en högsta punkt (en topp) till den lägsta punkten som inträffar efter den under en viss period. Ju högre MDD, desto högre risk.
Obs! MDD kan bara mäta storleken på den största förlusten som en portfölj har upplevt, men den tar inte hänsyn till frekvensen av stora förluster, anger inte hur lång tid det tar för portföljen att återhämta sig från en förlust eller anger om portföljen redan har återhämtat sig.
MDD = (M - N) / M * 100 %
- M representerar det högsta substansvärdet under perioden.
- N representerar det lägsta substansvärdet som inträffar efter toppen inom perioden.
Hur beräknar man vinstfrekvensen?
Vinstfrekvens = handlarens vinstdagar / (aktuell tid - tid för första handel) * 100 %
Anmärkning:
- Avrundat nedåt till 2 decimaler. e.g. 23,30 %
- Om (aktuell tid - tid för första affären) är mindre än 24 timmar, räknas det också som 1 dag.
Hur beräknar man vinstdagarna?
Vinstdagar = antal dagliga PNL större än 0
Anmärkning:
- Använder alla ögonblicksbilder av PNL som tas cirka kl. 23:59 varje dag.
- Om saldot för en ögonblicksbild av PNL är större än 0 beräknas det som 1 vinstdag
- Om saldot i en ögonblicksbild av PNL är mindre än 0 räknas det inte som en vinstdag