6月6日 加密期权波动率研报

大盘如预期继续上涨，冲击 ATH ，期权怎么做？

期权头部 Dex Synquote：BTC 和 ETH 点差小，Q3 发币，交易撸分得福报

一、核心观点

1- Kas 是否会有第二波上冲，目前和量化小伙伴在研究，有消息会小群分享
2- Ton 上冲乏力，我们的备兑策略无需调整，不做过多现货点位预测，Smart covered call 也没有合适点位调整
3- Sol 耐心等待，新高时间问题
4- BTC 大概率ATH ，比例价差等，之前分享布局 6 月底的耐心持有
5- ETH 6 月份ration spread继续，7月份玉蜥蜴继续，7月份Call 昨天腿稍微做了微调

总结：只用期权Call端加无风险杠杆，静待行情突破；整体期权隐波Call端非常健康，近端有些Fomo

二、期权大宗交易

BTC 有2笔超1000颗头寸（牛差，尤其注意7月份，非常有想象空间）——6月份牛差和我的比例价差点位类似，不过盈亏点不如我的舒服
sell BTC-26JUL24-100000-C + buy BTC-26JUL24-92000-C
buy BTC-28JUN24-74000-C + sell BTC-28JUN24-80000-C

ETH 月底空5000的波动率，12月和9月份的反对角也有点意思
sell ETH-28JUN24-5000-C
buy ETH-27DEC24-5000-C + sell ETH-27SEP24-4500-C

sol 大宗有明显量的提升和异动，星球分享

三、宏观市场

美债继续发力，TMF、TLT 昨日星球提示拿好

大A 无聊时间，继续等待