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【纳斯达克】 昨天低开高走,今天直接高开! 系统面的风险不大! #crypto2023 #Nasdaq
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5月16日 加密期权市场研报 现货反弹,BTC 隐波上升至 75 分位,我们怎么做? Coincall 交易所:U本位KYC简单(选HK)的第三方资金托管的期权交易平台,(开启交易挖矿,可以获得平台代币call) 一、核心观点 1- 现货不追涨,期权策略继续稳扎稳打去做,继续回收 U ,控制整体账户风险 2- ETH 表现持续拉跨,如现货仓位大的玩家可以考虑换部分Top 10 自己认可标的,如仓位不大,继续等待补涨 3- Sol 等强势标的昨天上涨并未明显带动隐波拉升,5月底和6月底 ATM 依然是 90 个Vol 二、期权大宗交易 BTC 大宗买入 800 颗近端看涨期权头寸,除此外还布局年底 10-12 W 美金的牛市价差策略(头寸 500 颗)。 buy BTC-24MAY24-65000-C buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-120000-C ETH 有一笔 18575 的头寸成交,做了近期的日历价差策略,这轮 Gamma 收益很强 buy ETH-17MAY24-3000-C + sell ETH-24MAY24-3000-C Sol 如昨天研报所说,最近无新增明显指标意义头寸 三、宏观资本市场 昨晚美股在 CPI 数据带动下, 20 年美债系列产品表现强势,我们交易策略会继续趁着隐波拉升磨现货成本,尤其是利用 TMF 的杠杆属性; 银行股整体表现平平,DPST 的隐波变化不大,我们继续做空波动率 TSLA 继续利用远近结合头寸降低现货持有成本,增强整体组合的容错性。 TSLA 这类高波动个股如果持有量大的玩家,还是建议买入 QQQ 远期 Put 对冲黑天鹅风险 A股4月社融、新增贷款、M2、M1均严重低于预期。但市场表现平稳。数据反应的是内循环依然未能畅通的现实,经济信心尚需政策继续发力以激活的事实。 结合4月底zzj会议超预期务实的推动财政发力、货币政策发力以激活内需的定调,不少机构预期降息降准很快到来,之前所定的万亿特别国债的兑现会被迫加速。 后面要关注是否有大牛的征兆,利用期权头寸防止踏空。
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5月15日 加密期权市场研报 弱势行情,需保持足够现金流 一、核心观点 ① 整体现货盘面流动性很弱,ETF 也持续萎靡,需要降低杠杆,回收现金流(如下图在星球所说 👇 ) ② 昨日下跌恐慌情绪有限 ,ETH put 端隐波上扬继续大于 BTC ③ Sol 、Ton 、 Doge 现货下跌并未引发隐波上涨,持续降波进行中,择机做多波动率,可以。 二、期权大宗交易 BTC 大宗成交做了近端 900 颗买入看跌期权头寸 buy BTC-24MAY24-58000-P sell BTC-31MAY24-70000-C ETH 大宗做了双向日历差策略,头寸 3000 颗 buy ETH-28JUN24-2800-P + buy ETH-28JUN24-3000-C + sell ETH-31MAY24-2800-P + sell ETH-31MAY24-3000-C Sol 末日轮强势做多方向性策略(见星球) 三、宏观市场 大A 宽基指数300指数期权日内IV和价格的走势偏正相关多于负相关。这代表市场至少不怕跌,核心的情绪忧虑方向是偏上非下。 刻舟求剑这个走势特别像 2019 年初该跌不跌最后急涨收尾的市场情绪。
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5月14日 加密期权市场研报 上涨并未带动升波,持续横盘,大的要来了? 一、核心观点 1-昨日BTC和ETH 现货上涨,但是波动率走横,并未正相,情绪面依旧低落 2-上寨币 Sol、Ton 继续降波,做空波动率玩家已经赚了快2个月了 3-由于MEME 行情继续,DOge现货价格继续攀升,不过Call做多波动率大概率是亏波的 总结:短期资金流入等不利,RV、IV均低位已久,大变盘在近,可以本周二利用买入跨式策略 long gamma 二、大宗交易 BTC 主要是中短期裸买看涨 buy BTC-17MAY24-65000-C buy BTC-31MAY24-65000-C ETH 的大宗布局熊市价差策略 sell ETH-31MAY24-2500-P + buy ETH-31MAY24-2700-P buy ETH-27SEP24-3100-C + sell ETH-27SEP24-3700-C Sol 大宗继续买入看涨末日期权(见星球)
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2024年巴菲特股东大会,我看到了一些不一样的东西,风险已近在眼前 本周市场上有 2 件事情最为瞩目,第一件是今天突发的西蒙斯老先生逝世,今天早上写了一篇公众号文章。《突发,西蒙斯去世,他对我启发最大的5个金句,我有哪些思考? 》https://mp.weixin.qq.com/s/OIZBgZ_4_kmzNP3fCsXiAQ… 另外一个则是巴菲特股东大会在上周末举行,因为我一直想更全面深入的查阅资料和思考,所以没有着急写文章。整体而言我发现市场上大多数文章都是这次股东大会没有太多新颖的观点,和历史上说的差不多,有点重温鸡汤的感觉。 不过我却通过巴老爷子持仓洞察出一些异样。 截止一季度末,巴菲特的现金持仓已经达到1823亿美元,持仓比例已经远超第一重仓股苹果(1354亿美元)。 对此有股东提问,你在等待什么机会?为什么不至少进行一部分资产配置? 巴菲特的回复是,我不认为在当前情况下能够对这1820亿进行有效地资本配置,我们只在遇到让我们喜欢的投球时才挥棒。我不觉得你应该对每个投球都挥棒,或者因为错失了前两次投球就在第三次时挥棒。 所以,我本周其实也写了一篇星球内部文章,《如果加密市场牛结束了,我们该怎么办?》https://articles.zsxq.com/id_6ot7wg6v1c1x.html… 其实,我个人除了少量特斯拉的现货、期权仓位,还有TLT的仓位,另外就是一些期权灵活仓位收取现金流。目前美股短债基金占我个人仓位也接近 50% ,我一直在说美股其实是处于技术高位和估值高位。 那么当下我们该如何去做?我觉得等待是一个非常好的选择,包括马赛克一定要回收一些美元本位。 聊聊我对等待这个话题的思考,顺便说一下期权买方和期权卖方策略的选择: 期权的买方和卖方典型对应着高赔率和高胜率。那么这两类策略什么时候开仓合适呢? ① 期权买方 最好的开仓条件,要么是市场经历了持续很久的横盘,波动率被压制到史上极低的位置;要么是马上就有极其重要的事件发生,但市场却一片风平浪静,波动率非常低。当然,这种天时地利人和皆备的情景,出现的频率很低,往往要等一年才1-2次。 如果一个工具或策略,最好的投资机会,需要等很多年,那我们该怎么办呢? 最好的办法是,尽量多学习彼此弱相关的投资工具与策略,具体维度包括品种、方向、市场、行业等等,它们之间一定要弱相关,负相关最好,我们自己积累的知识与经验越多,能找到的好机会也就越多。 复盘最近10年,A股最好的买入条件出现在2014年上半年和2018年底,这两个时间窗口再加上2021年初,也出现了可转债的最好买入条件。 回顾过往我们会发现,每隔两三年就会有一个很好的投资机会冒出来,这里谈的还只是大类资产,如果再算上期权、分级A等工具以及套利与个股,机会将更多,只要抓住其中一个就会有不错的回报,所需要的无非是我们的能力圈和耐心而已。 ② 期权卖方 期权卖方是典型期权买方的反面,高胜率、低赔率。如果说低胜率高赔率工具与策略的投资要点是等待,那么,我认为高胜率低赔率工具与策略的投资要点则是风险控制。 原因很简单,在高胜率低赔率的工具与策略上,我们会比较容易赚到钱,正因为容易赚钱,投资者往往会放松风控,而事实上,一次极端风险事件的发生,就可能会让我们很多年的积累化为乌有。 所以,对于高胜率低赔率的工具与策略,对我们最大的意义是,让我们可以在牌桌上一直打下去,积小胜为大胜,投资比拼的不是短期爆发力,而是看谁能活得久,这也正是此类工具与策略的优势所在。 让我们有稳健现金流能安心持有标的,别想东想西。 总结一下: 当下不管是美股市场还是加密市场,多一分谨慎,多一份落袋,对于我们普通散户来讲看起来很保守,确实最好的进攻手段,当核心标的真的出现击球机会的时候,我们刚好有合适的现金流。
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突发,西蒙斯去世,他对我启发最大的5个金句,我有哪些思考? 今日早晨打开推特,看到一则噩耗,西蒙斯基金会在官网宣布,基金会的联合创始人詹姆斯·哈里斯·西蒙斯在纽约市去世,享年86岁。 西蒙斯老先生所擅长的领域与近期刚开完股东大会的巴老大相径庭;其机器推崇短线、高频套利,更是所有量化私募的鼻祖,称其为“量化之王”好不夸张。 他的代表作“大奖章基金”哪怕扣除50%的业绩carry,仍能达到年化回报超40%。当然,这个产品一直未开放给公众,只给股东和员工。像极了现在国内量化超额还做的不错的一些巨头的自营产品。 前年看过写老先生的《战胜市场的人》,分享5句我觉得非常受用的名言。 1.老式的选股策略:“有一天你感觉像个英雄,第二天你感觉像一只山羊,换种方式说,大多数情况下它是只是运气”。 我的思考: 我们投资或者交易也是,我们都需要有一套自己的投资交易体系;否则今天赚钱就觉得自己牛13,明天亏钱就觉得自己傻狍子;兜兜转转亏了钱,亏了时间。 2.有效市场理论在不严重低效的市场中是正确的,但我们寻找的是短期、微小的异常现象。 我的思考: 诺贝尔经济学奖获得者尤金·法马提出的一个著名假说。其对有效市场的定义是:如果在一个证券市场中,价格完全反映了所有可以获得的讯息,那么就称这样的市场为有效市场。 对于普通玩家我觉得要把市场区分为中短期和中长期;中长期来讲充分博弈、流动性大的标的价格反映其价值,市场会对其进行有效定价。 中短期市场哪怕是充分博弈、流动性优质的标的其定价也充满复杂因素,一些专业量化分析会起到不错的效果,而普通玩家大概率在这里面没有优势。 做为普通玩家我们更应该关注一些长期影响的因素,把他放在战略位置;短期战术调整要用一些真的有复利的交易工具,例如:期权 3.厉害的人;厉害的设施;开放的环境。让每个人基于整体表现获得大致报酬,这能够赚很多钱。——文艺复兴公司的赚钱之道。 我的思考: 其实不管是打工金领还是我们选择自主创业,选择一些天花板高的行业、公司是最优之选。当然,这也看我们每个人的人生追求。 在我看来,当前大多数行业和公司,当我们做选择的那一刻,天花板就已经钉死了。 怎么去挣扎呢?毕竟是在一个个小的生态系统里面。能选到或者被选中加入“文艺复兴”这类优秀公司是莫大福报。 4. 很大程度上运气是我有天才名誉的原因。在早上我不会走进办公室说“今天我聪明吗?”,而是说,“今天我幸运吗?”——数学家相对于其他人来说最大的优势是,数学家深刻理解“概率”。 我的思考: 不用说外资量化公司 TWO 西格玛、世坤等,国内头部的一些Fund都是优先选择北清交复数学、物理的同学。虽然我现在数学知识用的不那么多,但是真的还是感恩当时读大学父亲替我选择的数学专业。 不过大多数玩家,哪怕你不是学数学的,只要你有基本的概率思维都不会太差的。投资和交易和打德州特别想。 打德州打的好的人不一定做其他事儿做的好,交易也是; 但是做其他事儿做的好的人,大概率打德州不会太差,做交易也不会太差。 我思考了一下为什么?大概率是在其他领域做的好的人都很了解自己,其实投资或者交易了解自己>了解市场,了解标的。 画好自己的圈圈,别出圈,别瞎折腾,别zuo,那就超过80%以上的人了。 5. 趋势跟踪不是一个好的模型。它只是被简单地被冲刷了。"顺应事物变化和能够进行调整是让西蒙斯先生如此成功的原因。 "在未来五到十年统计预测信号将削弱。你要不断推出新的东西因为市场是对我们不利。如果你不保持越来越好,你只会更糟糕.——投资算法不能进步,就不是好算法。 我的思考: 其实不止是算法,人也是一样。
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