SignalPlus波动率专栏(20240319):跌跌不休
据日经新闻报道,日本央行准备在周二决定结束对收益率曲线的控制和对风险资产的购买。昨日(18 MAR)整体较为平静,市场仍在等待今天日本央行以及本周接下来各大央行的决议公布。美国方面,三大股指纷纷反弹,道指上涨 0.2% ,标普和纳指分别收涨 0.6% 和 0.82% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView,BTC 回吐三月以来所有涨幅
数字货币方面,BTC 和 ETH 仍在大幅震荡下行,几乎回吐了三月份以来的所有涨幅,分别收跌于 64400 (-5.57% )和 3347 (-7.67% )。期权方面,周内的短期期权 IV 在可能下行跌破支撑位的恐慌之下大幅抬升,Vol Skew 再度像看跌期权倾斜,BTC Put 一侧 Vol Premium 高出 Call 接近 5 ~ 10% Vol,ETH 达到更加夸张的 10% ~ 20% 。另一方面,BTC 中段 IV 出现凹陷,从成交上看,主要由三月底的 Sell Call 和四月底的 Sell Put 主导。ETH 三月的卖压同样显著,既有来自大宗对 3600/3250/3200 Put 的抛售,也有期权链上 4400-4800 的 Sell Call Flow。
Source: Deribit (截至 19 MAR 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus,周内 IV 暴涨
Source: SignalPlus,前端 Vol Skew 再度下行
Data Source: Deribit,ETH 交易分布
Data Source: Deribit,BTC 交易分布,三月底卖 Call,四月底卖 Put
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade