吴说获悉,据 Greekslive,随着 PPI 和 CPI 数据的公布,市场波动期望大幅下降,导致各主要期限隐含波动率(IV)显著回落,短期 IV 本周下降超 20%,中远期 IV 也下降约 5%。这种降幅较为罕见,机构主导的卖方在此次下降中获利颇丰,弥补了过去一个月对冲造成的损失。当前期限结构已恢复为远高近低,市场可能会进入一段时间的稳定期,卖出中等期限期权的性价比看起来更好。
吴说获悉,据 Greekslive,随着 PPI 和 CPI 数据的公布,市场波动期望大幅下降,导致各主要期限隐含波动率(IV)显著回落,短期 IV 本周下降超 20%,中远期 IV 也下降约 5%。这种降幅较为罕见,机构主导的卖方在此次下降中获利颇丰,弥补了过去一个月对冲造成的损失。当前期限结构已恢复为远高近低,市场可能会进入一段时间的稳定期,卖出中等期限期权的性价比看起来更好。