වියාචනය: MiCA අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව, අනවසර stablecoins, EEA භාවිත කරන්නන් සඳහා යම් සීමාවන්ට යටත් වේ. වැඩි විස්තර සඳහා, කරුණාකර මෙහික්ලික් කරන්න.
පිටපත් වෙළෙඳ ආයෝජන කළඹ විස්තර පිටුවෙහි, ඔබට ඔබේ ආයෝජන කළඹේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විස්තර බැලිය හැකි ය.
| දර්ශකය | විස්තර |
| ආයෝජන මත ප්‍රතිලාභ (ROI) | ආයෝජන කළඹෙහි ලාභදායීතාවය හෝ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබිඹු කරන අනුපාතයක් හෝ ප්‍රතිශතයක්. |
| PNL | උපලබ්ධ + උපලබ්ධ නොවූ ලාභය/පාඩුව *උපලබ්ධ ලාභය (ආයෝජන කළඹ මට්ටම) = සම්භාරය සඳහා සම්පූර්ණ උපලබ්ධ PNL - සම්පූර්ණ ගාස්තු (අරමුදල් ගාස්තු, වෙළෙඳාම් ගාස්තු සහ රක්ෂණ නිශ්කාෂන ගාස්තු ආදිය.) |
| Sharpe අනුපාතය | එහි අවදානමට සාපේක්ෂව ආයෝජන කළඹක ප්‍රතිලාභය මනිනු ලබයි. Sharpe අනුපාත අගය වැඩි වන තරමට, ආයෝජන කළඹ මත අවදානම් ගැළපුම් ප්‍රතිලාභය වඩාත් ආකර්ෂණීය වේ. |
| උපරිම ඇඳීම (MDD) | නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ වත්කම් වක්‍රයේ උච්චයේ සිට අගල දක්වා නිරීක්ෂණය කළ උපරිම අලාභය. |
| ජයග්‍රහණය කිරීමේ අනුපාතය | ලාභදායී සංවෘත සම්භාර ගණන /මුළු සම්භාර ගණන * 100% සටහන: ඇණවුම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු සම්භාරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම වසා ඇති විට, එය තනි සංවෘත සම්භාරයක් ලෙස ගණන් ගනී. ඇණවුම අර්ධ වශයෙන් වසා තිබේ නම්, එය සංවෘත සම්භාරයක් ලෙස ගණන් නොගනී. |
| ජයග්‍රාහී සම්භාර සහ මුළු සම්භාර | ලාභදායී සංවෘත සම්භාර ගණන සහ මුළු සම්භාර ගණන |
| කළමනාකරණය යටතේ ඇති වත්කම් (AUM) | ප්‍රධාන වෙළෙන්දාගේ ආයෝජන කළඹ ආයෝජන අගය + මුළු පිටපත් වෙළෙඳ ආයෝජන මුදල |
| ප්‍රමුඛ ආන්තික ශේෂය | පසුම්බි ශේෂය +උපලබ්ධ නොවූ ලාභය/පාඩුව. |
| ධාවන කාලය | ආයෝජන කළඹ නිර්මාණය කළ දින සිට කාල සීමාව. |
ROI සහ PNL දත්ත සෑම මිනිත්තු 10කට වරක් යාවත්කාලීන වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
ආයෝජන කළඹ ටැග් සහ ලාංඡන
| ලාංඡනයේ නම | අර්ථ දැක්වීම |
| කැඩෙට් | - ආයෝජන කළඹක පිටපත් වෙළෙඳුන් සංඛ්‍යාව ≥ 400
- කළමනාකරණය යටතේ වත්කම් (AUM) ≥ USDT 3,000,000
|
| චැම්පියන් | - ආයෝජන කළඹක පිටපත් වෙළෙඳුන් සංඛ්‍යාව ≥ 600
- කළමනාකරණය යටතේ වත්කම් (AUM) ≥ USDT 4,000,000
|
| මාස්ටර් | - ආයෝජන කළඹක පිටපත් වෙළෙඳුන් සංඛ්‍යාව ≥ 800
- කළමනාකරණය යටතේ වත්කම් (AUM) ≥ USDT 5,000,000
|
| ලෙජන්ඩ් | - ආයෝජන කළඹක පිටපත් වෙළෙඳුන් සංඛ්‍යාව ≥ 1,000
- කළමනාකරණය යටතේ වත්කම් (AUM) ≥ USDT 6,000,000
|
ප්‍රභූ වෙළෙඳ වැඩසටහනේ විවිධ ලාංඡන පිළිබඳව වැඩිදුර දැන ගන්න.
| ටැගයේ නම | අර්ථ දැක්වීම |
| ප්‍රමුඛ ශිල්පීන් (Top Performer) | ඉහළ ම PNL සහිත ඉහළ ම ආයෝජන කළඹ 5 |
| මුදල් සාදන්නා | ඉහළ ම පිටපත් වෙළෙන්දා PNL සමග ඉහළ ම ආයෝජන කළඹ 5 |
| වඩාත් ඔරොත්තු දෙන (Most Resilient) | නිශ්චිත MDD මට්ටමකින් ඉහළ ම ROI සහිත ඉහළ ම ආයෝජන කළඹ 5 |
| තල්මසුන් කළමනාකරු (Whale Manager) | නිශ්චිත AUM මට්ටමකින් ඉහළම ROI සහිත ඉහළ ම ආයෝජන කළඹ 5 |
| ස්ථීර වර්ධනය (Solid Growth) | ඉහළ ම Sharpe අනුපාතය සහිත ඉහළ ම ආයෝජන කළඹ 10 |
ROI සහ PNL ගණනය කරන්නේ කෙසේ ද?
ආයෝජන මත ප්‍රතිලාභය (ROI) ආයෝජන කළඹක ලාභදායීතාවය හෝ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබිඹු කරයි. එය ප්‍රාග්ධනයේ වෙනස්වීම් වළක්වන ඵලදා අනුපාතයට (ශුද්ධ වත්කම් අගය) සමානව ගණනය කෙරේ (නිද: තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම්).
- ROI = (අද ශුද්ධ වත්කම් අගය - මූලික ශුද්ධ වත්කම් අගය) * 100%
- ආයෝජන කළඹක සමුච්චිත PNL = වත්මන් ආන්තික ශේෂය - මූලික මුදල - සමුච්චිත තැන්පතු මුදල + සමුච්චිත ආපසු ගැනීමේ මුදල
ආයෝජන කළඹක් තනන විට, ආරම්භක ශුද්ධ වත්කම් අගය 1 වේ. තැන්පතුවක් හෝ මුදල් ආපසු ගැනීමක් සිදු වූ විට, ශුද්ධ වත්කම් අගය වහාම යාවත්කාලීන වේ. පහත සූත්‍රවල, "T" යන්නෙන් තැන්පත් කිරීමෙන්/ආපසු ගැනීමෙන් පසුව කාලය නියෝජනය වන අතර, "T - 1" මගින් තැන්පතුවකට/ඉවත් කිරීමට පෙර කාලය නියෝජනය කරයි.
T ශුද්ධ වත්කම් අගය = (T ආන්තික ශේෂය - තැන්පතු මුදල) / (T - 1) ආන්තික ශේෂය * (T - 1) ශුද්ධ වත්කම් අගය
T ශුද්ධ වත්කම් අගය = (T ආන්තික ශේෂය + ආපසු ගැනීමේ මුදල) / (T - 1) ආන්තික ශේෂය * (T - 1) ශුද්ධ වත්කම් අගය
- තැන්පතු / ආපසු ගැනීම් නැත:
අද ශුද්ධ වත්කම් අගය = අද ආන්තික ශේෂය / ආරම්භක ආන්තික ශේෂය * ආරම්භක ශුද්ධ වත්කම් අගය
| | දිනය 1 | දිනය 2 | දිනය 3 | දිනය 4 | 5 වන දිනය | 6 වන දිනය | 7 වන දිනය |
| ආන්තික ශේෂය | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 | 750 | 250 | 600 |
| ආයෝජන කළඹේ දෛනික PnL | 0 | -100 | 0 | +150 | -800 | 0 | +350 |
| තැන්පත් කරන්න | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| මුදල් ආපසු ගැනීම | - | - | - | - | - | 500 | - |
| ශුද්ධ වත්කම් අගය | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 | 0.429 | 0.429 | 1.0296 |
| ROI | 0% | -20% | -20% | -11.4% | -57.1% | -57.1% | +2.96% |
සටහන: ROI හි සීමාවන් ඇත. නිදසුනක් ලෙස, විවිධ වෙළෙඳාම් දෙකක් සංසන්දනය කරන විට, ROI ගණනය කාල පිරිවැයට බලපාන්නේ නැත.
Sharpe අනුපාතය ගණනය කරන්නේ කෙසේ ද?
Sharpe අනුපාතය පහත පරිදි ගණනය කෙරේ:
නිදසුන වශයෙන්:
| | දෛනික ROI | දෛනික ROI හි මධ්‍යන්‍යය | ආයෝජන කළඹ ROI හි සම්මත අපගමනය | වාර්ෂික Sharpe අනුපාතය |
| දිනය 1 | 0% | 0% | - | - |
| දිනය 2 | 50% | 25% | 0.35 | 13.51 |
| දිනය 3 | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
| දිනය 4 | -8% | 10% | 0.27 | 7.11 |
සටහන්:
- අවදානම් රහිත අනුපාතය = 0%;
- Sharpe අනුපාතය සෑම පැය 12කට වරක්, 01:00 සහ 13:00 (UTC)ට යාවත්කාලීන කෙරේ;
- ආයෝජන කළඹෙහි ප්‍රදර්ශනය වන Sharpe අනුපාතය වාර්ෂික Sharpe අනුපාතයට යොමු කරයි;
- ආයෝජන කළඹ දින 30කට අඩු කාලයක් වෙළෙඳාම් කර ඇත්නම් අගය නොපෙන්වයි.
MDD ගණනය කරන්නේ කෙසේ ද?
උපරිම ඇඳීම (MDD) යනු ඉහළ ම ලක්ෂ්‍යයක (උච්චයක) සිට නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ඉන් පසුව සිදු වන අවම ලක්ෂ්‍යය දක්වා ශුද්ධ වත්කම් අගයේ උපරිම නිරීක්ෂිත පාඩුව වේ. MDD වැඩි වන තරමට අවදානම වැඩි වේ.
සටහන: MDD හට මැනිය හැක්කේ ආයෝජන කළඹක් අත්විඳින ලද විශාලතම පාඩුවේ ප්‍රමාණය පමණි, නමුත් එය විශාල පාඩුවල වාර ගණන නොසලකයි, අලාභයකින් ප්‍රකෘතිමත් වීමට ආයෝජන කළඹට කොපමණ කාලයක් ගත වේ ද යන්න සඳහන් නොකරයි හෝ ආයෝජන කළඹ දැනටමත් යථා තත්ත්වයට පත්ව තිබේ ද යන්න සඳහන් කරයි.
MDD = (M - N) / M * 100%
- M කාල සීමාව තුළ උපරිම ශුද්ධ වත්කම් අගය නියෝජනය කරයි.
- N යනු කාල සීමාව තුළ උපරිමයෙන් පසුව සිදු වන ශුද්ධ වත්කම් අගයයි.
ජයග්‍රාහී අනුපාතය ගණනය කරන්නේ කෙසේ ද?
ලාභදායී සංවෘත සම්භාර ගණන /මුළු සම්භාර ගණන * 100%
සටහන:
- ඇණවුම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු සම්භාරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම වසා ඇති විට, එය තනි සංවෘත සම්භාරයක් ලෙස ගණන් ගනී.
- ඇණවුම අර්ධ වශයෙන් වසා තිබේ නම්, එය සංවෘත සම්භාරයක් ලෙස ගණන් නොගනී.
