Торговый алгоритм участия в соответствии с объемом (VP) — это гибкая алгоритмическая стратегия, которая позволяет исполнять крупные ордера с указанным уровнем срочности. Цель стратегии — торговать в приблизительном соответствии с долей рыночного объема в реальном времени, учитывая целевой уровень объема участия.
Стратегию VP выгодно использовать, если вы хотите ограничить влияние ордера на рынок, при этом следуя среднерыночной торговой цене в период исполнения.
Иллюстрация исполнения алгоритма участия в соответствии с объемом
Когда используют данный алгоритм
Алгоритм подходит для стратегии исполнения ордеров, при которой номинальный ордер больше доступной на рынке ликвидности. При этом максимально снижается воздействие на рынок.
Разница между исполнением рыночного ордера и ордера участия в соответствии с объемом
| Ситуация на рынке | Рыночный ордер | Ордер участия в соответствии с объемом |
| Низкий рыночный объем и стабильная цена | Большой номинальный рыночный ордер может повлиять на цену на рынке, из-за чего цена исполнения оказывается невыгодной. | VP-ордер может исполняться по средней рыночной цене, не влияя на рынок. |
| Большой рыночный объем и волатильная рыночная цена | Рыночный ордер может моментально использовать доступную на рынке ликвидность, а также уловить движение рыночной цены. | VP-ордер может не исполниться в соответствии со срочностью, что приведет к невыгодной цене исполнения. |
Подробная информация об API алгоритма участия в соответствии с объемом
Новая конечная точка ордера участия в соответствии с объемом:
POST sapi/v1/algo/futures/newOrderVp
Информация об API: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#volume-participation-vp-new-order-trade.
POST sapi/v1/algo/futures/newOrderVp
Информация об API: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#volume-participation-vp-new-order-trade.
Изменяемые параметры исполнения
| Параметры | Описание |
| Urgency (срочность) | Уровень участия в зависимости от рыночного объема. У срочности может быть одно из следующих значений: низкая, средняя и высокая. |
| limitPrice (лимитная цена) | Лимитная цена ордера. Если ее не указать, то ордер будет размещен по рыночной цене. |
Дополнительные конечные точки
| Конечная точка | Описание | Ссылка |
| DELETE sapi/v1/algo/futures/order | Отменить активный ордер. | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade |
| GET sapi/v1/algo/futures/openOrders | Получить все активные ордера. | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data |
| GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders | Получить информацию о прошлых ордерах. | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data |
| GET sapi/v1/algo/futures/subOrders | Получить соответствующие субордера для конкретного ID алгоритма. | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data |
Дополнительная информация об алгоритме участия в соответствии с объемом
1. Каковы ограничения для ордеров при использовании алгоритма участия в соответствии с объемом?
- Номинальный лимит - номинальная стоимость (количество ордеров * `цена маркировки (базовый актив)`) должен быть больше эквивалента в 1 000 USDT и меньше эквивалента в 1 000 000 USDT.
- Соответствующие требованиям контракты. На данный момент алгоритм VP можно использовать только для контрактов USD-Margined.
2. Какие могут возникнуть сообщения об ошибке для конечной точки VP-ордера?
Ошибки из-за несоответствующего запроса:
| Внешний код | Внешнее сообщение |
| 0 | OK |
| -1000 | Во время обработки запроса произошла неизвестная ошибка. |
| -1102 | Обязательный параметр не отправлен, пустой или неправильно указан. |
| -20121 | Неправильный тикер. |
| -20130 | Для параметра отправлены недействительные данные. |
| -2013 | Ордер не существует. |
| -5007 | Количество должно быть больше нуля. |
| -20124 | Недействительный ID алгоритма или он не выполнен. |
| -20132 | Дубликат клиентского ID алгоритма. |
| -20194 | Срок слишком мал, чтобы выполнить все необходимое количество. |
| -20195 | Общий размер слишком мал. |
| -20196 | Общий размер слишком велик. |
| -20198 | Разрешено достижение максимального количества открытых ордеров. |
3. Является ли алгоритм участия в соответствии с объемом гарантированным?
В случае значительного изменения рыночной цены или недостаточной ликвидности при исполнении ордера алгоритм может быть исполнен не полностью.
В конечном счете исполнение всегда зависит от ликвидности, при этом гарантии исполнения при наилучшей цене отсутствуют. Например, если ситуация на рынке станет нестабильной, алгоритм может не исполнить ордер до установленного времени завершения.
Binance также использует различные средства контроля риска, включая ручные и автоматические системы аварийного завершения. Эти функции могут быть применены и завершить VP-ордер заранее до полного исполнения в случае нарушения работы рынка и/или сбоя систем.
4. Как проверить статус ордера участия в соответствии с объемом?
Используйте конечные точки ордера (GET sapi/v1/algo/futures/openOrders or GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders).
Обратите внимание, что уведомление WebSocket будет доступно для ордеров с обновлениями. Кроме того, если вы получите ответ "success": true, это не значит, что ордер будет исполнен.
Например, если у вас недостаточно средств на фьючерсном аккаунте или ваша учетная запись имеет статус Только сокращение, вы получите ответ "success": true, но ордер не будет исполнен.