Что такое фьючерсная сеточная торговля

Руководство

Добавление/удаление маржи работающей сетки

Часто задаваемые вопросы:

Руководство

Обучающее видео

Последнее обновление: 22 августа 2024 года

Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.

Сеточная торговля — это бот для автоматизации торговли фьючерсными контрактами. Она предназначена для размещения ордеров через заданные интервалы в заданном ценовом диапазоне.

Во время использования данной стратегии ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. В результате создается торговая сетка. Например, трейдер может разместить ордера на покупку BTC через каждые 1 000 USDT ниже рыночной цены, а ордера на продажу через каждые 1 000 USDT выше рыночной цены. Это позволяет извлекать выгоду от торговли при различных условиях.

Сеточная торговля идеальна для использования на волатильных и «боковых» рынках, когда цены колеблются в заданном диапазоне. Данная стратегия позволяет получать прибыль при небольших изменениях цен. Чем больше элементов в сетке, тем чаще совершаются сделки. Однако это ведет к повышенным издержкам, поскольку прибыль по каждому из ордеров становится ниже.

Таким образом, необходимо найти компромисс между получением небольшой прибыли от совершения множества сделок и стратегией с меньшим количеством ордеров, но генерирующей большую прибыль на каждый из них.

Как работает сеточная торговля на Binance?

Сеточная торговля на Binance теперь поддерживает сделки с фьючерсами USDⓈ-M и COIN-M. Пользователи могут настраивать параметры сетки, устанавливая верхние/нижние границы, а также частоту сетки. После создания сетки система автоматически разместит одера на покупку или продажу по заранее установленным ценам.

Давайте посмотрим, как это работает.

Предположим, вы ожидаете, что в следующие 24 часа цена Биткоина будет колебаться в диапазоне от 50 000 до 60 000 долларов США. В этом случае вы можете создать сетку для торговли в пределах прогнозируемого диапазона.

На панели сеточной торговли можно настроить параметры бота. Вот некоторые из них:

верхняя и нижняя границы ценового диапазона;
количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне и
ширина шага между каждым лимитным ордером на покупку и продажу.

В этом случае по мере снижения цены Биткоина до $ 55 000 торговый бот будет накапливать позиции по более низкой цене, чем на рынке. А когда цены начнут восстанавливаться, бот будет осуществлять продажи по цене выше рыночной. С помощью данной стратегии можно попытаться извлечь выгоду из разворота направления движения цены.

Узнать больше можно в статье Сеточная торговля в режиме лонг/шорт.

Предупреждение о рисках: сеточную стратегию не следует рассматривать как финансовую или инвестиционную рекомендацию Binance. Вы используете сеточную торговлю на свое усмотрение и риск. Binance не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Рекомендуем прочитать инструкции по сеточной торговле и убедиться, что вы полностью их понимаете, а также советуем контролировать риски и разумно подходить к торговле с учетом ваших финансовых возможностей.

Как настроить стратегию спотовой сеточной торговли

1. Войдите в аккаунт Binance и перейдите в меню Фьючерсы. Выберите Торговые боты > Сетка фьючерсов.

В приложении нажмите Фьючерсы > USDⓈ-M или COIN-M. Нажмите Сетка в левом нижнем углу.

2. Выберите торговую пару, к которой вы планируете применить стратегию и установите параметры сетки. Выберите направление сетки (лонг, шорт или нейтральная), диапазон, количество сеток и размер ордера. Нажмите Создать.

Обратите внимание на то, что сетку невозможно создать при следующих условиях:

Для выбранной торговой пары активен бот сеточной торговли.
С выбранной торговой парой открыты ордера или позиции.
Для аккаунта выбран режим хеджирования (в этом случае нужно выбрать односторонний режим).
Достигнут максимальный лимит для сеточных стратегий:
- Вы можете использовать до 54 сеточных стратегий для фьючерсов USDⓈ-M: 50 для кросс-маржи и 4 для изолированной маржи.
- Это отличается от фьючерсов COIN-M, где установлено ограничение в 50 сеточных стратегий, использующих механизм сеточной торговли с кросс-маржой.

Механизм сеточной торговли

Давайте на примере бессрочного фьючерсного контракта USDⓈ-M BTCUSDT разберем процесс сеточной торговли.

Установка триггера сетки (необязательно)
Определение исходной структуры вашей сеточной стратегии
Процесс создания начальной сетки
Обновление сетки
Установка стоп-триггера (необязательно)
Отмена ордеров

Установка триггера сетки (необязательно)

Для параметров #10 и #11:

Вы можете размещать свои сеточные лимитные ордера с немедленной активацией или активировать их, когда рыночная цена достигнет определенного значения. Ордера сетки активируются, когда рыночная цена (последняя цена или цена маркировки) поднимается выше или опускается ниже указанной вами цены активации.

Определение исходной структуры сетевой стратегии

Для параметров 1, 2, 3, 4 и 6:

Вы можете определить несколько уровней цен в соответствии с последней рыночной ценой (покупка, продажа, средняя цена), и разместить лимитные ордера на продажу по цене выше рыночной и лимитные ордера на покупку по цене ниже рыночной. После этого достаточно дождаться активации и исполнения лимитных ордеров.

Как создать начальную сетку

Стратегия нейтральных сеток не включает начальную позицию. Она открывается, только когда рынок превышает ближайшую ценовую точку после изначальных параметров.

Пример:

Предположим, вы установили параметры своей стратегии следующим образом:

Контракт: бессрочный BTCUSDT
Нижняя цена: 20 000 USDT
Верхняя цена: 45 000 USDT
Количество элементов в сетке: 5
Режим: арифметический

Распределение цен будет следующим: 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT

Первоначальные ордера на продажу нейтральной сетки будут размещены выше текущей рыночной цены. Между тем ордера на покупку будут выставлены ниже текущей рыночной цены. Обратите внимание: цена, ближайшая к рыночной, будет исключена. В этом сценарии начальные лимитные ордера сетки будут заполнены следующим образом:

Направление	Цена
Продажа	45 000 USDT
Продажа	40 000 USDT
Покупка	30 000 USDT
Покупка	25 000 USDT
Покупка	20 000 USDT

Обновление сетки

Сетка обновляется каждый раз, когда достигается один из ценовых уровней, то есть когда исполняется лимитный ордер. Цена последнего исполненного ордера деактивируется таким образом, что по достижении данной цены еще раз, новый ордер не размещается. Лимитные ордера на покупку или продажу исполняются по установленным ценам. Количество ордеров зависит от настроек сетки.

Например, начальная рыночная цена составляет 10 010 USDT, а лимитная цена сетки на каждом уровне следующая:

Цена	Направление
10 200 USDT	Продажа
10 100 USDT	Продажа
10 000 долларов USDT	Покупка
9 900 USDT	Покупка
9 800 USDT	Покупка

Если предположить, что цена упадет до 10 000 USDT и ордер на покупку (начальная открытая позиция) будет исполнен, лимитные ордера в сетке будут следующие:

Цена	Направление
10 200 USDT	Продажа
10 100 USDT	Продажа
10 000 долларов USDT	-
9 900 USDT	Покупка
9 800 USDT	Покупка

Предположим, что затем цена выросла до 10 100 USDT, из-за чего исполнился ордер на продажу по 10 100 USDT. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом:

Цена	Направление
10 200 USDT	Продажа
10 100 USDT	-
10 000 долларов USDT	Покупка
9 900 USDT	Покупка
9 800 USDT	Покупка

Если после этого цена упадет до 9 900 USDT, то будут исполнены два ордера на покупку (по 10 000 USDT и 9 900 USDT), а лимитные ордера сетки будут впоследствии обновлены следующим образом:

Цена	Направление
10 200 USDT	Продажа
10 100 USDT	Продажа
10 000 долларов USDT	Продажа
9 900 USDT	-
9 800 USDT	Покупка

И так далее.

Установка стоп-триггера (необязательно)

Параметр 12:

Вы можете вручную завершить работу сетки или установить стоп-триггер. Существует три варианта настройки стоп-триггера:

Триггер по цене: срабатывает, когда последняя цена или цена маркировки сеточной стратегии достигает установленного вами уровня тейк-профита или стоп-лосса, что приводит к завершению работы сетки.
Триггер по PNL: срабатывает, когда общий доход по сеточной стратегии (рассчитанный по цене маркировки) достигает заданного вами уровня тейк-профита или стоп-лосса, что также приводит к завершению работы сетки.
Триггер по ROI: система рассчитывает нужный доход на основе установленного вами коэффициента ROI. Сетка завершает работу, когда общий доход (рассчитанный по цене маркировки) достигает заданного уровня тейк-профита или стоп-лосса.

Существует 3 типа стоп-триггеров, и вы можете выбрать их в соответствии со своими потребностями:
1. Триггер по цене сработает, когда последняя цена или цена маркировки сеточной стратегии достигнет установленного вами уровня тейк-профита или стоп-лосса, что приведет к завершению работы сетки.;
2. Триггер по PNL сработает, когда общий доход по сеточной стратегии (рассчитанный по цене маркировки) достигнет заданного вами уровня тейк-профита или стоп-лосса, что также приведет к завершению работы сетки;
3. Триггер по ROI предполагает расчет системой нужного дохода на основе установленного вами коэффициента ROI. Сетка завершит работу, когда общий доход (рассчитанный по цене маркировки) достигнет заданного уровня тейк-профита или стоп-лосса.

Вы также можете указать, хотите ли вы держать позицию открытой, когда тейк-профит и стоп-лосс сетки инициируют завершение работы. Этот параметр не зависит от других сценариев завершения, например из-за недостаточной маржи.

Отмена ордеров

Для параметров 13:

Вы можете закрыть все позиции вручную или автоматически после остановки сетки.

Если включить параметр закрытия всех позиций, то после остановки сетки система автоматически закроет все открытые позиции по рыночной цене. Эта опция не повлияет на ваши настройки TP/SL. Если цена достигнет уровня TP или SL, ваши позиции будут закрыты или останутся открытыми в зависимости от ваших настроек.

Обратите внимание на то, что сетка может быть остановлена по следующим причинам:

остановка сетки вручную;
ликвидация некоторых позиций или невозможность размещения ордеров из-за недостаточной маржи;
Отсутствие продукта после исполнения поставочного контракта. В процессе исполнения контракта система автоматически удаляет лимитные ордера пользователя и производит расчет по открытым позициям.

Система уведомит вас, если сетка в данный момент находится в работе. Например, рекомендуемое плечо для сеточной торговли составляет менее 20x. Если кредитное плечо продолжает превышать 20x, вы увидите второе предупреждение о необходимости снизить кредитное плечо.

Как настроить параметры сеточной торговли

Выберите контракт, на котором будет развернут торговый бот.

1. Режим кросс-маржи и кредитное плечо для сеточной торговли

По умолчанию все сетки, как USDⓈ-Margined, так и COIN-Margined, работают в режиме кросс-маржи.

В этом режиме маржа суммируется и распределяется между всеми торговыми парами на фьючерсном аккаунте согласно стратегии пользователя.

Для начала установите кредитное плечо. Обратите внимание, что кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки. Используя кредитное плечо, вы можете увеличить прибыль по относительно небольшим ценовым движениям. Однако стоит помнить об оборотной стороне кредитного плеча и использовать его с осторожностью.

2. Нижняя/верхняя цена

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Установите нижнюю и верхнюю цену сетки. Позиции перестанут открываться после того, как будет достигнута самая высокая или самая низкая цена в сетке. Например, текущая цена бессрочных фьючерсов BTCUSDT равняется 48 000 USDT. Вы считаете, что она упадет после того, как станет выше 49 000 USDT. В этом случае верхней ценой будет 49 000 USDT. После того как цена достигнет 49 000 USDT, позиции по сетке больше не будут открываться.

3. Арифметический/геометрический режим

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Арифметический режим: разница между ценами ордеров в сетке одинакова.

В сетке в арифметическом режиме ценовой диапазон от нижней границы (grid_lower_limit) до верхней границы (grid_upper_limit) делится на заданное количество ордеров (grid_count) с равными промежутками.

Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:

price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count

Затем создается ряд ценовых уровней (price_1, price_2, ...) с одним и тем же отношением между уровнями:

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit + price_diff

price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2

...

price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)

Для верхней границы (grid_upper_limit), n = количество ордеров (grid_count)

Пример: в арифметическом режиме разница между ценовыми уровнями (price_diff) = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (каждый последующий уровень выше предыдущего на 100)

Геометрический режим: отношение цены последующего ордера к цене предыдущего равно одному и тому же постоянному числу.

В геометрическом режиме ценовой диапазон от нижней границы (grid_lower_limit) до верхней границы (grid_upper_limit) делится на количество ордеров (grid_count) с равным коэффициентом цены.

Отношение между ценовыми уровнями (price_ratio) рассчитывается по формуле:

price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:

price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%

Затем создается ряд ценовых уровней (price_1, price_2, ...) с одним и тем же отношением между уровнями:

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit* price_ratio (цена 2 = нижняя граница сетки * коэффициент цены)

price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2

...

price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1) (цена n = нижняя граница сетки * коэффициент цены ^ (n-1))

Для верхней границы (grid_upper_limit), n = количество ордеров (grid_count)

Пример: разница в процентах между ценовыми уровнями в геометрическом режиме (price_diff_percentage) = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1,... (каждый последующий уровень выше предыдущего на 10%)

4. Сетки (т.е. количество лимитных ордеров)

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Минимум: 2
Максимум: 169

Примечание: разница цен не может быть меньше размера тика, в противном случае необходимо настроить количество ордеров (Grid_count) или верхнюю/нижнюю цену сетки (Grid upper/lower limit).

По какой формуле рассчитывается минимально допустимая разница (min_price_diff)?

1) Арифметический режим, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount < tickSize

2) Геометрический режим, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

5. Прибыль по сетке (после вычета комиссии за торговлю)

Если прибыль по сетке меньше, чем комиссия мейкера, вы получите уведомление о том, что общая прибыль сетки может не покрыть комиссию за торговлю.

Как рассчитать? (Значение прибыль по сетке приведено только для справки)

1) Арифметический режим

d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count (d = (верхняя граница - нижняя граница) / количество ордеров)

c = TradingFeeRate (ваша текущая комиссия мейкера)

profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1 (нижнее значение прибыли = [1+ (верхнее значение прибыли - нижнее значение прибыли)/(количество ордеров * верхнее значение прибыли)] * (1-комиссия в %)^2 - 1

profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c (верхнее значение прибыли = (1-c) * d / нижнее значение прибыли - 2c)

Пример: ценовой интервал = 1 000 - 2000, количество ордеров = 10, комиссия = 0.1%

Разница цен каждой сетки составляет = (2000-1000) / 10 = 100

profit_per_grid_lower = (2000*(1-0.1%)) / (2000-100) - 1 - 0.1% = 5.05% (нижнее значение прибыли = (2000*(1-0.1%) / (2000-100) - 1 - 0.1% = 5.05%)

profit_per_grid_higher = (1-0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79% (верхнее значение прибыли = (1-0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79%)

2) Геометрический режим

r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) (r = (верхняя граница - нижняя граница) ^ (1 / количество ордеров))

c = TradingFeeRate (ваша текущая комиссия мейкера)

profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c

Пример: ценовой интервал = 1 000 - 2000, количество ордеров = 10, комиссия = 0.1%

Ценовой коэффициент каждой сетки: (2 000 / 1 000) ^ (1/10) = 107,18%

Прибыль по сетке = (1 - 0,1%) * 107,18% - 1 - 0,1% = 6,97%

6. Начальная маржа

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Начальная маржа = общая сумма инвестиций / кредитное плечо (Initial margin = initial_value / leverage)

Вы можете настроить процент от инвестируемой суммы до 100% (начальная маржа = процент * остаток маржи). Обратите внимание, что он должен находиться в интервале между минимальной начальной маржой (min_initial_margin) и остатком маржи.

Для сетки фьючерсов USDⓈ-M

Рассчитаем минимальное количество сеток:

min grid qty = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

Нейтральное направление

min_initial_margin= min grid qty * sum (price)/ (leverage * adjust_coef）

Направление сетки лонг/шорт

Предполагаемая цена (assuming price) определяется следующими формулами:

assuming_price (BUY) = price*

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

* Цена (price) — это цена каждого ордера в стратегии сеточной торговли, автоматически устанавливаемая параметрами сетки. Это определение применяется ко всем терминам «цена» в этой статье.

min_initial_margin = sum (min grid qty * assuming price + leverage * min grid qty * abs {min [0, side * (mark price - price)]}) / (leverage * adjust_coef) (минимальная начальная маржа = сумма (минимальное количество ордеров * предполагаемая цена + кредитное плечо * минимальное количество ордеров * абсолютное значение {минимум [0, направление * (цена маркировки - цена)]}) / (кредитное плечо * коэффициент корректировки))

Примечание. Если вы установили цену активации, цена маркировки должна быть заменена ею.

Для сетки фьючерсов COIN-M:

Нейтральное направление

min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / price) / (leverage * adjust_coef) (минимальная начальная маржа = минимальное количество ордеров * сумма (коэффициент контракта / цена) / (кредитное плечо * коэффициент корректировки))

Направление сетки лонг/шорт

Определяем предполагаемую цену:

assuming_price (BUY) = price

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / (leverage * assuming price ) + contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Order's Price - 1 / mark price)]}) / adjust_coef (минимальная начальная маржа = минимальное количество ордеров * сумма (коэффициент контракта / (кредитное плечо * предполагаемая цена) + коэффициент контракта * абсолютное значение {минимум [0, направление * (1 / цена ордера - 1 / цена маркировки)]}) / коэффициент корректировки)

* min grid qty — это минимальная сумма сделки с торговой парой. Узнать больше можно на странице с торговыми правилами.

*Если вы установили цену активации, цена маркировки должна быть заменена ценой активации.

* Сейчас параметр adjust_coef по умолчанию равен 0,8. Он будет корректироваться в зависимости от рыночных условий.

7. Общая сумма инвестиций

* Не может быть изменена после размещения ордера сетки.
Общая сумма инвестиций = начальная маржа * кредитное плечо

8. Сумма на ордер

Для сетки фьючерсов USDⓈ-M

Нейтральное направление

grid_qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum(price) (сумма на ордер = коэффициент корректировки * начальная маржа * кредитное плечо / сумма (цена))

Направление сетки лонг/шорт

Предполагаемая цена (assuming price) определяется следующими формулами:

assuming_price (BUY) = price

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )

*Если вы установили цену активации, цена маркировки должна быть заменена ценой активации.

Для сетки фьючерсов COIN-M

Нейтральное направление

grid qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (1 / price) (сумма на ордер = коэффициент корректировки * начальная маржа * кредитное плечо / сумма (1 / цена))

Направление сетки лонг/шорт

Предполагаемая цена (assuming price) определяется следующими формулами:

assuming_price (BUY) = min(mark price, price)

assuming_price (SELL) = price

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )

*Если вы установили цену активации, цена маркировки должна быть заменена ценой активации.

9. Доступный маржинальный баланс

По умолчанию доступный маржинальный баланс отображается на фьючерсном аккаунте USDⓈ-M или COIN-M. В режиме маржи портфеля доступный баланс можно посмотреть на спотовом кошельке.

10. Тип цены активации: последняя цена/цена маркировки

*Опционально, может быть изменена до активации сетки

1) Тип активации сетки: сетка активируется, когда последняя цена или выбранная цена маркировки достигает цены активации.

2) Тип активации стоп-триггера: сетка останавливается, когда последняя цена или цена маркировки достигает верхней или нижней стоп-цены.

11. Цена активации

* Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Ордер из сетки активируется, когда последняя цена или цена маркировки поднимется выше или опустится ниже установленной вами цены активации.

12. Стоп-триггер

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

1. Триггер по цене

Для нейтральной сетки это называется верхней ценой стопа.
Для длинной сетки называется ценой тейк-профита.
Для короткой сетки называется ценой стоп-лосса.

Верхняя стоп-цена должна быть выше верхней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет верхней стоп-цены, сетка прекратит работу.

Нижняя стоп-цена

Для нейтральной сетки это называется нижней ценой стопа.
Для длинной сетки называется ценой стоп-лосса.
Для короткой сетки называется ценой тейк-профита.

Нижняя стоп-цена должна быть ниже нижней цены, последней цены и цены активации. Когда последняя рыночная цена достигнет нижней стоп-цены, сетка прекратит работу.

2. Триггер по PNL

Расчет общей прибыли будет происходить по цене маркировки, которая может не совпадать с данными, отображаемыми на странице (данные на странице рассчитываются по последней цене).

3. Триггер по ROI

Система рассчитает PNL, соответствующий введенному вами коэффициенту ROI, и определит, выполнены ли условия для срабатывания тейк-профита или стоп-лосса на основе оценочной прибыли.

4. Закрытие всех позиций по стопу TP/SL

Вы также можете указать, хотите ли вы держать позицию открытой, когда тейк-профит или стоп-лосс сетки инициируют завершение работы сетки. Этот параметр не зависит от других сценариев завершения, например из-за недостаточной маржи.

13. Закрыть все позиции на стопе

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Вы можете включить эту функцию, чтобы автоматически закрыть все открытые позиции по торговой паре по рыночной цене, когда сетка остановится. Эта опция не повлияет на ваши настройки TP/SL. Если цена достигнет уровня TP или SL, ваши позиции будут закрыты или останутся открытыми в зависимости от ваших настроек.

*Обратите внимание, что приведенные выше рекомендации по настройке параметров носят исключительно справочный характер. Торговля фьючерсами связана с высокими рисками и может принести как существенную прибыль, так и убытки. Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущих сделках. В случае резкого изменения цены есть вероятность ликвидации всего вашего маржинального баланса. Binance не несет ответственности за ваши убытки.

Как рассчитать текущую маржу?

номинальная позиция (position_notional) = последняя цена маркировки (latest_mark_price) * размер позиции (size)

номинальная стоимость позиции (position_notional_value) = абсолютная номинальная позиция (abs (position notional))

present notional = max (abs (position_notional + open order's bid_notional), abs (position_notional - open order's ask_notional)) (текущая номинальная стоимость = максимум (абсолютное значение (номинальная позиция + номинальная цена бид открытого ордера), абсолютное значение (номинальная позиция - номинальная цена аск открытого ордера))

* Abs: абсолютное значение

open order's ask_notional=askNotional (номинальная цена спроса открытого ордера = номинальная цена аск)

open order's bid_notional=bidNotional (номинальная цена бид открытого ордера = номинальная цена бид)

Кросс-маржа:
текущая маржа = текущая номинальная стоимость / текущее кредитное плечо
Изолированная маржа:
текущая номинальная стоимость - номинальная стоимость позиции / кредитное плечо + изолированный баланс кошелька

Чтобы сеточная торговля шла бесперебойно, обязательно сохраняйте оптимальную сумму маржи.

Функция «Добавить/Удалить маржу» позволяет управлять маржой для текущих сделок. Это помогает избежать ликвидации, особенно в условиях волатильного рынка.

Если добавить маржу, то для сделки появляется «подушка безопасности», а с помощью функции удаления можно вывести из позиции излишние средства.
Однако изменения маржи не влияют на размер позиции и ROE.

Максимальный размер маржи, который можно удалить, определяется либо прибылью от сетки, либо маржой, которую вы добавили после создания сетки.
Другими словами, верхний предел этой маржи — меньшее из следующих значений:

текущий баланс минус исходная маржа;
максимальная доступная сумма вывода с баланса кросс-маржи торгового бота.

Важное уточнение для режима маржи портфеля: когда вы создаете сетку фьючерсной торговли и меняете размер маржи, средства переводятся с вашего спотового кошелька. Однако если вы включили оплату комиссии в BNB, то для вычета комиссии BNB будут и далее использоваться активы в вашем фьючерсном кошельке USDⓈ-M, что приведет к изменениям в капитале и уровне риска по счету маржи портфеля. Следите за уровнем риска, чтобы избежать ликвидации на аккаунте маржи портфеля.

Как добавить или удалить маржу для работающей сетки

Если вы используете веб-версию Binance:

1. Перейдите в интерфейс торговли, в раздел текущих ордеров.

2. Выберите позицию, которую нужно изменить. Нажмите кнопку + рядом с исходной маржой.

3. Откроется всплывающее окно, в котором можно добавить или удалить маржу.

4. Укажите сумму маржи.

Примечание. В интерфейсе представлена дополнительная информация, которая поможет вам понять, как изменение маржи повлияет на торговлю, например разница между текущими и новыми балансом и коэффициентом маржи. Обратите внимание, что изменение маржи не повлияет на размер позиции или ROE.

Для Pro-версии приложения Binance:

1. Откройте раздел Торговые боты > Сетка фьючерсов.

2. Нажмите Все ордера.

3. Нажмите Настроить маржу.

Также можно перейти на страницу Детали текущего ордера и нажать + рядом с балансом маржи.

4. Откроется всплывающее окно. Выберите Добавить маржу или Удалить маржу. Затем укажите сумму маржи.

Как проверить данные своей сетки?

Время	Время, когда сетка была создана
Торговая пара	Нажмите на кредитное плечо рядом с торговой парой, чтобы настроить кредитное плечо сетки
Начальная маржа	Маржа на момент создания сетки
Общая прибыль	Общая прибыль = реализованная прибыль + нереализованный PnL + комиссия за финансирование Примечания: Если функция «Закрыть все позиции при остановке» активирована при открытых позициях в сетке, все позиции будут закрыты по рыночной цене после остановки сетки. PnL позиций, которые будут закрыты, не включаются в прибыль сетки.
Общая прибыль (%)	ROI = Общая прибыль / начальная маржа * 100%
Сопоставленная прибыль	Общая прибыль за все сопоставленные ордера.
PnL несопоставленных ордеров	Несопоставленные PnL = общая прибыль - сопоставленная прибыль
Реализованная прибыль	Реализованная прибыль и убытки от сеточной торговли — это совокупная реализованная прибыль от всех завершенных ордеров минус торговые комиссии. Общая прибыль сетки в арифметическом режиме = количество исполненных ордеров * прибыль/сетка - общая комиссия
Нереализованный PNL	Нереализованная прибыль и убытки открытых позиций рассчитываются на основе последней цены и дохода от процентов от капитала.
Срок	Время, которое работает сетка с момента активации
Цена ликв.	Обратитесь к расчету цены ликвидации фьючерсных контрактов USDⓈ-M и COIN-M Futures.
Коэффициент риска ботов	Коэффициент риска ботов (BRR) указывает на вероятность того, что ваша сетка будет остановлена из-за недостаточной маржи. Более низкое соотношение означает более высокий риск. Если коэффициент риска ботов станет меньше 1,0, срок действия вашей сетки истечет. BRR = маржинальный баланс / текущая маржа = (баланс кросс-маржинального кошелька + нереализованный PNL) / текущая маржа Пожалуйста, обратитесь к расчету текущей маржи для получения дополнительной информации. Примечания: Экстремальные рыночные условия могут привести к расхождениям между отображаемым коэффициентом и фактическим состоянием сетки. Этот коэффициент служит лишь ориентиром. Всегда проверяйте фактическое состояние сетки для получения точной информации.
Статус сетки	Новая: сетка создана, но еще не активирована Работающая: сетка активирована Остановлено — позиция открыта: сетка остановлена, но позиция, открытая этой сеткой, еще не закрыта.

Отключение сетки

Вы можете нажать на Завершить под меню Действие, чтобы остановить сетку. Отменить все неисполненные ордера и закрыть все позиции можно вручную или автоматически после остановки сетки.

Если включена [функция отмены всех ордеров при остановке сетки], система автоматически отменяет все неисполненные ордера по выбранной торговой паре, когда сетка останавливается. Если же включить опцию [закрытия всех позиций], то после остановки сетки система автоматически закроет все открытые позиции с торговой парой по рыночной цене.

Текущие сеточные ордера

Вы можете увидеть все свои открытые ордера, включая частично исполненные.

Исполненные ордера

Список всех исполненных ордеров. Каждая операция состоит из пары соответствующих ордеров на покупку и продажу. Прибыль рассчитывается на основе каждой пары сопоставленных ордеров на покупку и продажу.

Обратите внимание, что комиссия в BNB конвертируется в реальном времени в маржинальные активы по обменному курсу на момент осуществления операции.

Как проверить историю моих сеток?

Перейдите на вкладку История, чтобы проверить историю ордеров сетки и просмотреть детали сетки.

Статус сетки

Отменена: сетка отключена вручную

Срок действия истек: сетка была отключена по указанным ниже причинам:

Ордер не удалось разместить;
Вы вручную разместили или отменили ордер, что привело к остановке сетки (только для старых ордеров сетки).
Рыночная цена достигла цены тейк-профит или стоп-лосс стратегии сетки.
Позиция ликвидирована;
Достигнуто максимальное количество открытых ордеров;
Недостаточно средств на маржинальном счет;
Цена ордера превышает лимитную цену;
Рынок закрыт или его работа приостановлена;
Не удалось закрыть позицию или не удалось заполнить ордер;
Превышена максимально допустимая номинальная стоимость при текущем уровне кредитного плеча.

Из-за чего была автоматически отменена моя фьючерсная сетка на Binance?

Корректировка максимального кредитного плеча для торговой пары

1. Что происходит при корректировке максимального кредитного плеча для торговой пары?
Когда Binance изменяет кредитное плечо для какой-либо торговой пары, активные ордера сетки, кредитное плечо которых превышает новое значение, истекают при создании нового ордера.

Пример. Изначальное максимальное кредитное плечо для пары ADAUSDT — 75х. Затем это значение снижается до 70х. Все активные сетки, для которых кредитное плечо составляет от 71х до 75х, будут отменены при размещении новых ордеров.

2. Как избежать отключения сетки из-за изменений кредитного плеча?

Отслеживайте настройки кредитного плеча в интерфейсе фьючерсной торговли, чтобы не выходить за рамки для торговой пары.
Для безопасности следует использовать кредитное плечо, находящееся примерно в середине допустимого диапазона.
Отслеживайте максимальный размер кредитного плеча для конкретных торговых пар на рынках фьючерсов USDⓈ-M и COIN-M. Эта информация доступна в Правилах торговли.

Делистинг торговых пар

В редких случаях торговая пара может быть снята с продажи. Из-за этого все связанные с парой ордера мгновенно истекают Следите за анонсами Binance на случай таких событий.

Недостаточная маржа

Сетки могут истекать, если для них не хватает маржи. Убедитесь, что вы контролируете коэффициент риска ваших ботов и пополняете свою маржу по мере необходимости.

Ликвидация

Если рынок движется против вашей позиции в значительной степени, возрастает риск ликвидации. Используйте более низкое кредитное плечо или добавьте больше маржи, чтобы снизить этот риск.

Как работает функция «Закрыть все позиции на стопе»?

Функция «Закрыть все позиции на стопе» (Close All Positions on Stop, CPS) позволяет трейдерам приостановить стратегию торговли и управлять своими позициями более эффективно. Она предназначена для гибкой работы с открытыми позициями при остановке стратегии сетки.

При остановке стратегии сетки вы можете выбрать: оставить позицию открытой или закрыть ее с помощью рыночных ордеров.

В настоящее время мы поддерживаем возможность удержания позиций открытыми в двух сценариях: Первый сценарий — это сценарий тейк-профита и стоп-лосса (закрытие всех позиций по стопу TP/SL), а второй включает все другие варианты закрытия (закрытие всех позиций по стопу).

Например, если вы хотите остановить сетку бессрочных контрактов BTCUSDT (или другой торговой пары), вам будет предложено закрыть все открытые позиции. Эта настройка применяется для всех сценариев завершения работы, за исключением тех, где прекращение инициируют тейк-профит и стоп-лосс.

Если вы выберете «Да, помогите мне закрыть все позиции», то при завершении работы сетки все текущие позиции будут закрыты по преобладающей на рынке цене.
Выберите «Нет, я справлюсь самостоятельно», чтобы закрыть все позиции вручную после остановки сетки.

Если вы установили цену стоп-лосс и хотите задать другую настройку CPS, чем в других сценариях, вы можете настроить параметр Закрытие всех позиций по стопу TP/SL.

Предварительная настройка функции CPS

При настройке ордера сетки вы можете выбрать, нужно ли заранее включить функцию CPS. То есть вы можете сразу решить, нужно ли автоматически закрывать позиции по рыночной цене при остановке сетки. Это удобно для автоматизации работы.

Примечания:

При остановке сетки система отменит открытые ордера вне зависимости от того, включена ли функция CPS или нет.

Если функция CPS включена, все позиции этой сетки будут закрыты по текущей рыночной цене. Если функция отключена, позиции останутся открытыми, но вам придется управлять ими вручную после остановки сетки.

По своей сути функция CPS является дополнительным уровнем управления стратегией.

Если вы остановили сетку, но оставили позиции, их можно посмотреть на вкладке Активные и закрыть любую позицию с помощью рыночного или лимитного ордера.