Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.
Что такое функции трейлинг-ап и трейлинг-даун в сеточной торговле фьючерсами USDⓈ-M?
Функция трейлинг-ап позволяет вашему боту сеточной торговли фьючерсами USDⓈ-M перемещать торговый диапазон вверх в соответствии с восходящим трендом рынка, тогда как функция трейлинг-даун перемещает торговый диапазон вниз в соответствии с нисходящим трендом рынка. Благодаря этому удается устранить недостатки классической сеточной торговли, в рамках которой потенциальная прибыль часто ограничена из-за резких ценовых колебаний.
После включения функций трейлинг-ап или трейлинг-даун верхние и нижние лимиты ордера вашей сетки будут автоматически корректироваться по мере роста или падения цены актива. Таким образом эта функция может увеличить потенциальную прибыль, позволяя воспользоваться движениями цены вне пределов первоначального диапазона сетки.
Примечание. Для использования функции трейлинг-даун в приложении, пожалуйста, обновите его до версии 2.86.0 или выше.
Включен только «Трейлинг-ап»
Включен только «Трейлинг-даун»
Включены как «Трейлинг-ап», так и «Трейлинг-даун»
Обратите внимание:
- После включения трейлинг-ап или трейлинг-даун, их нельзя будет отключить во время работы текущей сеточной стратегии.
- Когда включена только функция Трейлинг-ап, цена стоп-лосса для лонг-сетки и нижняя стоп-цена для нейтральной сетки автоматически будут повышаться вместе с нижней ценой сетки. Эти настройки нельзя изменить после установки.
- Когда включена только функция Трейлинг-даун, цена стоп-лосса для шорт-сетки и верхняя стоп-цена для нейтральной сетки автоматически будут понижаться вместе с нижней ценой сетки. Эти настройки нельзя изменить после установки.
- Если одновременно включены как Трейлинг-ап, так и Трейлинг-даун, цена стоп-триггера для сетки фьючерсов USDT-Margined не будет перемещаться.
- Для активации этих функций вам необходимо самостоятельно установить лимит трейлинга.
Как включить трейлинг-ап или трейлинг-даун?
1. Вы можете запустить трейлинг при активации сеточной торговли. Просто установите флажок рядом с Трейлинг-ап или Трейлинг-даун, чтобы включить функцию.
2. После активации функции Трейлинг-ап, необходимо установить лимитную цену, при достижении которой сетка перестанет двигаться вверх. Лимитная цена трейлинг-ап должна быть выше уровня верхней цены, но ниже максимальной цены трейлинга и верхней стоп-цены для нейтральной сетки; цены тейк-профита для лонг-сетки; цены стоп-лосса для шорт-сетки (если такие имеются).
Аналогичным образом, когда после активации функции Трейлинг-даун, необходимо установить лимитную цену, при достижении которой сетка перестанет двигаться вниз. Лимитная цена трейлинг-даун должна быть ниже уровня нижней цены. Лимитная цена трейлинг-даун также должна быть выше уровня нижней стоп-цены для нейтральной сетки; цены стоп-лосса для лонг-сетки; цены тейк-профита для шорт-сетки (если такие имеются).
В зависимости от настроек, вы увидите соответствующий тег трейлинга во всплывающем окне подтверждения и на странице с деталями ордера. Если включена только функция трейлинг-ап, вы увидите тег Трейлинг-ап; если включена только функция трейлинг-даун, вы увидите тег Трейлинг-даун; если включены обе функции, вы увидите тег Трейлинг.
Как отслеживать свои трейлинг-ордера?
Отслеживать трейлинг-ордера можно в разделах Активные и История.
1. Активные
- Здесь вы можете в режиме реального времени просматривать информацию по всем активным ордерам, включая ордера с функцией трейлинг-ап и трейлинг-даун, а также корректировать параметры этих ордеров.
- Чтобы просмотреть параметры сеточной торговли после каждого трейлинга, перейдите по маршруту Детали текущего ордера > История > Данные трейлинга.
2. История.
- Здесь вы найдете полный перечень своих предыдущих ордеров, а также увидите результаты по ордерам с функцией трейлинг-ап и трейлинг-даун.
Как использовать трейлинг-функции в сеточной торговле?
Рассмотрим пример ниже, чтобы понять, как работают функции трейлинг-ап и трейлинг-даун в сеточной торговле.
Параметры
- Направление: нейтральное
- Нижняя лимитная цена: 25 000$
- Верхняя лимитная цена: 45 000$
- Лимитная цена трейлинг-ап: 54 000$
- Лимитная цена трейлинг-даун: 20 000$
- Количество уровней сетки: 5
- Режим сетки: арифметический
- Кредитное плечо: 5х
- Последняя цена: 30 000$
- Мин. кол-во: 0,001
- Мин. номинальная стоимость: 5
- Коэффициент трейлинга: 2
- Коэффициент корректировки: 0,95
- Максимальная цена этой торговой пары: 4 529 764$
- Начальная маржа (устанавливается пользователем): 500
Сеточная торговля без использования трейлинг-ап:
Сначала бот создаст торговую сетку с ордером на покупку по нижней цене (25 000$) и несколькими ордерами на продажу от 33 000$ до 45 000$, равномерно распределенными по сетке в зависимости от установленного шага цены.
| Цена | Ордер |
| 45 000 долл. США | Продажа |
| 41 000$ | Продажа |
| 37 000$ | Продажа |
| $33 000 | Продажа |
| 29 000$ | Нет |
| 25 000 долл. США | Покупка |
Если цена поднимается выше верхней лимитной цены или опускается ниже нижней лимитной цены, бот не будет выставлять новые ордера. Он будет ждать снижения цены и исполнять существующие ордера на покупку в паре с ордерами на продажу или будет ждать роста цены и исполнять существующие ордера на продажу в паре с ордерами на покупку.
Сеточная торговля с использованием трейлинг-ап и трейлинг-даун:
- Трейлинг-ап: корректирует торговый диапазон вверх в ответ на значительное повышение цены.
- Трейлинг-даун: корректирует торговый диапазон вниз в ответ на значительное снижение цены.
Пример с трейлинг-ап:
Если цена превышает значение, полученное путем сложения верхнего ценового предела и разницы между уровнями сетки (45 000$ + 4000$ = 49 000$), бот скорректирует сетку в сторону увеличения.
- Будет отменен самый нижний ордер на покупку и размещен новый ордер на покупку на уровне предыдущего верхнего предела цены.
- Если цена продолжает рост и превышает значение, полученное путем сложения нового верхнего ценового предела и разницы между уровнями сетки (49 000$ + 4 000$ = 53 000$), бот повторит этот процесс и скорректирует сетку в сторону повышения.
Пример с трейлинг-даун:
И наоборот, если цена опускается ниже нижней лимитной цены и разницы цен между уровнями сетки (33 000$ - 4000$ = 29 000$), бот скорректирует сетку вниз.
- Он отменит самый верхний ордер на продажу и разместит новый ордер на продажу на уровне предыдущей нижней лимитной цены.
- Если цена продолжает снижаться ниже новой нижней лимитной цены и разницы цен (29 000$ - 4000$ = 25 000$), бот повторит этот процесс и скорректирует сетку в сторону понижения.
- Первоначально бот разместил ордер на покупку по цене 25 000$ и серию ордеров на продажу от 33 000$ до 45 000$ (в соответствии с установленным шагом цены).
- Если цена превышает значение, полученное путем сложения верхнего ценового предела и шага цены (45 000$ + 4 000$ = 49 000$), бот переместит ценовой диапазон вверх, отменив первоначальный ордер на покупку и разместив новый ордер на покупку на уровне старого верхнего ценового предела ($45 000).
- Если цена продолжает рост и превышает значение, полученное путем сложения нового верхнего ценового предела и шага цены (49 000$ + 4 000$ = 53 000$), бот снова переместит ценовой диапазон вверх, отменив ордер на покупку с нижней границы (29 000$) и выставив новый ордер на покупку на уровне старого ценового предела (49 000$).
- Новый ценовой диапазон теперь составляет от 33 000$ до 53 000$. Если цена остается в этом диапазоне, то бот будет работать как обычный бот для сеточной торговли. Если цена продолжает расти выше новой верхней лимитной цены и шага цены (53 000$ + 4000$ = 57 000$), бот не будет двигаться вверх, потому что лимитная цена трейлинг-ап составляет 54 000$.
- В данном примере трейлинг-ап был активирован два раза.
- Если в этот момент цена начнет падать ниже нижней лимитной цены (33 000$ - 4000$ = 29 000$), бот переместит ценовой диапазон вниз, отменив первоначальный ордер на продажу и выставив новый ордер на продажу на уровне старой нижней лимитной цены (33 000$).
- Если цена продолжает снижаться ниже новой нижней лимитной цены и шага цены (25 000$ - 4000$ = 21 000$), бот снова сдвинет ценовой диапазон вниз, отменив ордер на продажу по верхней лимитной цене (45 000$) и разместив новый ордер на продажу по старой нижней лимитной цене (25 000$).
- Новый ценовой диапазон теперь составляет от 21 000$ до 41 000$. Если цена остается в этом диапазоне, то бот будет работать как обычный бот для сеточной торговли. Если цена продолжает снижаться ниже новой нижней лимитной цены и шага цены (21 000$ - 4000$ = 17 000$), бот не будет двигаться вниз, потому что лимитная цена трейлинг-даун составляет 20 000$.
- В данном примере трейлинг-даун был активирован три раза.
Почему трейлинг может приводить к созданию обратных позиций для лонг- и шорт-сеток?
При использовании функции трейлинг-даун для лонг-сеток или трейлинг-ап для шорт-сеток важно понимать, что эти функции работают в противоположном направлении от изначальной стратегии сетки. Это может привести к созданию обратных позиций, которые могут не соответствовать вашему первоначальному торговому плану.
1. Влияние на лонг-сетки (трейлинг-даун включен)
Сценарий: в условиях постоянного нисходящего тренда включение функции трейлинг-даун для лонг-сетки может привести к созданию шорт-позиций.
Механизм: по мере снижения рыночной цены вся сетка сдвигается вниз. Трейлинг-даун сохраняет количество котируемого актива для каждого ордера сетки, что означает продажу большего объёма базового актива по мере снижения цены. Это увеличенное давление продаж в новом ценовом диапазоне может привести к формированию шорт-позиций, даже если сетка изначально была настроена на лонг-позиции.
2. Влияние на шорт-сетки (трейлинг-ап включен)
Сценарий: в условиях постоянного восходящего тренда включение функции трейлинг-ап для шорт-сетки может привести к созданию лонг-позиций.
Механизм: по мере роста рыночной цены сетка сдвигается вверх. Трейлинг-ап гарантирует, что количество котируемого актива на один ордер сетки остаётся постоянным, что приводит к покупке большего объёма базового актива по мере роста цен. Это накопление актива в новом ценовом диапазоне может привести к формированию лонг-позиций, что противоречит первоначальной шорт-стратегии.
Как рассчитать количество базовой валюты при трейлинге
В стратегии сеточной торговли с трейлинг-ап или трейлинг-даун сумма сделки в котируемом активе на каждом уровне сетки остается постоянной, в то время как количество базовой валюты может меняться из-за изменения ценового диапазона. При этом в традиционной сеточной торговле количество базовой валюты (например, BTC в бессрочном контракте BTC/USDT) по ордеру на каждом уровне сетки всегда одинаково, независимо от ценового уровня.
1. Количество базовой валюты в ордере в котируемом активе
Для расчета этого количества на каждом уровне сетки используется коэффициент средней стоимости, который учитывает открытый убыток по каждому ордеру.
Для расчета этого количества на каждом уровне сетки используется коэффициент средней стоимости, который учитывает открытый убыток по каждому ордеру.
Формула расчета количества базовой валюты на каждом уровне трейлинг-сетки в котируемом активе выглядит следующим образом:
grid_qty in quote = adjust_coef * initial value* avg_cost_ratio / (grid_count+1)
В этой формуле:
- assuming_price (BUY) = price
- assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
Для ордеров на продажу:
- cost_ratio = price / assuming_price
Для ордеров на покупку:
- cost_ratio = min(markPrice, price) / assuming_price
- avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)
Если была установлена цена активации, то mark_price (цена маркировки) должна быть заменена на цену активации. Предполагаемая цена (assuming_price) — это ожидаемая цена исполнения ордера на покупку или продажу в контексте стратегии скользящей сеточной торговли. Предполагаемая цена используется для корректировки количества актива в ордере с целью поддержания неизменной суммы в котируемом активе на каждом уровне сетки.
Обратите внимание:
Диапазон цен в сетке с трейлинг-ап или трейлинг-даун не является фиксированным. По мере роста или падения цены актива, бот корректирует ценовую сетку вверх или вниз, отменяя нижние ордера на покупку и размещая новые по более высоким ценам или отменяя верхние ордера на продажу и размещая новые по более низким ценам. Обеспечивая одинаковое значение суммы в котируемом активе на каждом уровне сетки, бот поддерживает постоянный размер инвестиций при изменении уровня цен. Таким образом, сеточная стратегия отслеживает движение цены вверх и вниз на растущем рынке, позволяя более эффективно использовать капитал.
Пример: предположим, что стоимость на каждом уровне должна составлять $300. Если BTC торгуется по 30 000$, то количество в каждом ордере на покупку/продажу составит 0,01 BTC. Однако, если цена актива поднимется до 33 000$, количество базовой валюты будет скорректировано примерно до 0,00909 BTC, чтобы сумма в котируемом активе оставалась на уровне 300$.
Используя параметры из предыдущего раздела, формула для расчета количества базовой валюты сетки, выраженной в котируемом активе, выглядит следующим образом:
Grid Qty in Quote = adjust_coef x initial margin x leverage x avg_cost_ratio / (grid_count + 1)
= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT
2. Минимальная начальная маржа:
Минимальная начальная маржа рассчитывается так же, как и в общем руководстве. Сначала рассчитывается минимальное количество (min_qty), которым может торговать бот, а затем полученное значение используется для расчета минимальной начальной маржи:
Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
Затем
min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ Leverage
Обратите внимание:
Для бессрочных контрактов ETHBTC значения округляются до 4 знаков после запятой; для других пар — до 2 знаков после запятой.
Пример расчета:
- min_qty= max(0,001, 100/25 000) = 0,004 BTC
- Минимальная начальная маржа = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45 000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT
4. Максимальное количество активаций функции трейлинг-ап
Максимальное количество раз, которое бот может изменить цены в сетке в сторону увеличения, рассчитывается следующим образом:
- Для начала рассчитайте предполагаемую максимальную цену, с которой может справиться бот:
Estimated_trailing_cap = Min (initial margin x initial leverage / min_qty, maxPrice)
- Затем рассчитайте максимальное количество активаций функции трейлинг-ап:
Max Trailing Up Count = (Estimated_trailing_cap - Initial Upper Limit)/Price Difference
Обратите внимание, что полученное значение округляется до ближайшего целого числа.
Пример расчета:
- Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5 / 0,004, 4 529 764) = 98 958,33
- Максимальное количество активаций функции трейлинг-ап = (98 958,33 - 45 000) / 4 000 = 13,49, округляется в меньшую сторону до 13
4. Предельная цена трейлинга
Максимальная цена, при достижении которой бот трейлинг-ап перестанет корректировать цены в сетке в сторону повышения:
Trailing Cap Price = Initial Upper Limit + Price Difference * Max Trailing Up Count
Обратите внимаение: полученное значение округляется до ближайшего размера тика.
Пример расчета:
Максимальная цена трейлинга = 45 000 + 4 000 * 13 = 97 000
Как рассчитать сопоставленную прибыль
В ордерах трейлинг-ап сопоставленная прибыль равняется сумме прибыли всех сопоставленных ордеров на покупку и продажу:
Сопоставленная прибыль = (средняя цена ордера на продажу - средняя цена ордера на покупку) * сопоставленный размер ордера на продажу - сопоставленная торговая комиссия
Пример расчета:
Рассчитать сопоставленную прибыль для ордеров на продажу и покупку:
1. Сопоставленный размер
Сопоставленное количество — это меньшее количество между ордерами на покупку и продажу, равное 0,05 BNB.
2. Сопоставленная торговая комиссия
Комиссия за совершение сделок рассчитывается следующим образом:
Сопоставленная торговая комиссия = комиссия ордера на покупку для сопоставленного размера + комиссия ордера на продажу для сопоставленного размера
= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099
= 0,00380235 USDT
3. Сопоставленная прибыль за этот ордер
Прибыль от сделок рассчитывается по следующей формуле:
Сопоставленная прибыль = (средняя цена ордера на продажу - средняя цена ордера на покупку) * сопоставленный размер ордера на продажу - сопоставленная торговая комиссия
= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235
= 0,17069765 USDT
Чтобы узнать больше о боте сеточной торговли фьючерсами на Binance, посетите эту страницу с ответами на часто задаваемые вопросы.