Расчет прибыли и убытков фьючерсных контрактов

Расчет прибыли и убытков зависит от обеспечения контракта. Например, контракт USDⓈ-Margined будет номинирован в USDT. При этом контракты BTC COIN-margined будут номинированы в BTC.

Обратите внимание: нереализованная прибыль и убытки рассчитываются на основе цены маркировки, а расчет реализованной прибыли и убытков ведется на основе последней цены.

Контракт BTC COIN-M номинируется, обеспечивается и рассчитывается в биткоинах. Это означает, что биткоин выступает в роли базовой валюты. Каждый контракт BTC COIN-M представляет 100 USD, поэтому USD здесь является котируемой валютой. Каждый контракт — это фиксированное количество USD. Таким образом, биткоин используется для поддержания начальной маржи и расчета прибыли и убытков. 

Предположим, вы приобрели 100 бессрочных контрактов BTC-Margin (100 x $100 = $10 000) по $50 000 каждый. Таким образом, вы фактически продаете $10 000 и приобретаете эквивалентную стоимость в биткоине (10 000/50 000 = 0,2 BTC).

Предположим, цена биткоина выросла до $55 000 и вы хотите зафиксировать прибыль от сделки. Чтобы закрыть позицию, вы выкупаете контракты на сумму $10 000 и одновременно продаете биткоин на ту же сумму сумму (10 000 / 55 000 = 0,1818 BTC).

В данной сделке ваша прибыль будет рассчитываться следующим образом: сумма в биткоине на входе - сумма в биткоине на выходе = 0,2 - 0,18 = 0,0182 BTC.

Если упростить, то формула прибыли и убытков будет выглядеть следующим образом:

((1 / цена входа фьючерсов) - (1 / цена выхода фьючерсов)) * размер позиции

((1/ 50 000) - (1 / 55 000)) * (100 * 100) = 0,0182 BTC

Пример для шорт-позиции:

Шорт по квартальному контракту BTCUSD 0925 (покупка USD, продажа BTC): 

((1 / цена входа фьючерсов) - (1 / цена выхода фьючерсов)) * (размер позиции* -1)

((1/50 000) - (1/45 500)) * (100 контрактов x 100 USD * -1) = 0,0198 BTC

Предположим, вы покупаете бессрочные контракты BTCUSDT (лонг) на сумму 10 000 USDT по цене 50 000 USDT. Цена растет, и вы выходите из сделки на уровне 55 000 USDT. Ваша прибыль составит:

((1 / цена входа фьючерсов) - (1 / цена выхода фьючерсов)) * размер позиции

( 1 / 50 000 - 1 / 55 000 ) * 10 000 = 0,018182 BTC

Перевод в USDT = 0,018182 * 55 000 USDT = 1 000 USDT

Предположим, вы продали (шорт) бессрочные контракты BTCUSDT на сумму 10 000 USDT за 50 000 USDT. Цена упала, и вы вышли из сделки на уровне 45 000 USDT. Ваша прибыль составит:

((1 / цена входа фьючерсов) - (1 / цена выхода фьючерсов)) * (размер позиции* -1)

 ( 1 / 50 000 - 1 / 45 000 ) * -10 000 = 0,022 BTC

Перевод в USDT = 0,022 * 45 000 USDT = 1 000 USDT

Для расчета рентабельности капитала (ROE) можно использовать цену маркировки или цену входа. Перейдите на вкладку Позиции торгового интерфейса, нажмите PnL(ROE%) и выберите желаемый базис цены.

Нереализованный PNL = размер позиции * направление ордера * (цена маркировки - цена входа)

ROE% = нереализованный PNL в USDT / маржа входа = ((последняя цена - цена входа) * направление ордера * размер) /（размер_позиции * коэффициент_контракта * цена_маркировки * ставка начальной маржи）

* Ставка начальной маржи (IMR) = 1 / кредитное плечо

Нереализованный PNL = размер позиции * направление ордера * (последняя цена - цена входа)

ROE% = нереализованный PNL в USDT / маржа входа = ((последняя цена - цена входа) * направление ордера * размер) /（размер_позиции * коэффициент_контракта * цена_маркировки * ставка начальной маржи）

Направление ордера: 1 для лонг-ордера；-1 для шорт-ордера

Нереализованный PNL = размер_позиции * коэффициент_контракта * направление ордера * (1 / цена входа - 1 / цена маркировки)

ROE% = нереализованный PNL * цена / абсолютное значение (размер) * коэффициент_контракта * ставка начальной маржи (IMR)

Обратите внимание, что «цена» в приведенной выше формуле может быть ценой маркировки или ценой входа (в зависимости от базиса цены).