Абстрактный:
В этом исследовании изучаются временные ряды доходности цен для 80 наиболее ликвидных криптовалют, котирующихся на Binance, чтобы выявить наличие взаимной корреляции без тренда. Используя спектральный анализ корреляционной матрицы без тренда и топологический анализ минимальных остовных деревьев, рассчитанных на основе этой матрицы, мы анализируем различные позиции в скользящем окне. Результаты показывают, что криптовалюты с течением времени становятся все более взаимосвязанными. Средние взаимные корреляции возрастают в определенных временных масштабах, напоминая усиление эффекта Эппса от прошлого к настоящему. Топология минимальных остовных деревьев также развивается, становясь более централизованной с более высокими максимальными степенями узлов в коротких временных масштабах и более распределенной, но все еще высоко коррелированной в длительных временных масштабах. Кроме того, в исследовании изучаются взаимные корреляции между рынком криптовалют и традиционными рынками, такими как фондовый, товарный рынок и рынок Форекс. Замечено, что рынок криптовалют демонстрирует более высокий уровень взаимной корреляции с этими традиционными рынками в неспокойные периоды, что совпадает с усилением внутренней взаимной корреляции.
Ключевые моменты:
- Финансовые рынки
- Криптовалюты
- Многомасштабный анализ
- Взаимные корреляции без тренда
- Минимальное связующее дерево
- COVID-19
#Write2Earn! #BinanceTournament #CryptoTradingGuide #Megadrop