Основные моменты

  • Торговые стратегии скользящего среднего помогают трейдерам оценивать динамику рынка, анализировать тенденции и выявлять потенциальные развороты рынка.

  • Стратегии торговли скользящими средними включают двойное пересечение скользящих средних, полосы скользящих средних, конверты скользящих средних и экспоненциально сглаженные скользящие средние (MACD).

  • Хотя торговая стратегия скользящего среднего может дать ценную информацию о поведении рынка, интерпретация ее сигналов может быть субъективной. Чтобы снизить риск, трейдеры часто комбинируют эти стратегии с такими методами, как фундаментальный анализ.

Введение

Скользящее среднее (MA) — это широко используемый индикатор технического анализа, который сглаживает ценовые данные за определенный период времени. Их можно использовать в торговых стратегиях для определения потенциальных разворотов тренда, времени входа и выхода, уровней поддержки/сопротивления (S/R) и т. д. В этой статье мы рассмотрим несколько торговых стратегий скользящего среднего, а также то, как каждая из них работает, и какую информацию она может дать.

Зачем использовать торговую стратегию скользящего среднего?

Скользящие средние фильтруют рыночный шум, сглаживая ценовые данные, помогая трейдерам эффективно определять рыночные тенденции. Трейдеры также могут определить импульс рынка, наблюдая за взаимодействием между несколькими скользящими средними. Кроме того, скользящие средние очень гибки, и трейдеры могут свободно корректировать свои стратегии в соответствии с различными рыночными условиями.

1. Двойное пересечение скользящих средних

Стратегия пересечения двойных скользящих средних требует использования двух скользящих средних с разными периодами. Трейдеры обычно используют краткосрочную скользящую среднюю и долгосрочную скользящую среднюю, например 50-дневную MA и 200-дневную MA. Обычно эти две скользящие средние относятся к одному и тому же типу, например, простая скользящая средняя (SMA). Однако трейдеры также могут использовать два разных типа скользящих средних, например SMA и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

В этой торговой стратегии трейдерам необходимо сосредоточиться на пересечении двух скользящих средних. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю вверх (также известную как золотой крест), возникает бычий сигнал. , что указывает на то, что существует возможность покупки. И наоборот, Медвежий сигнал возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает вниз долгосрочную скользящую среднюю (также называемую «смертельным крестом»), указывая на возможную возможность продажи.

2. Полоса скользящего среднего

Полоса скользящего среднего состоит из нескольких линий скользящего среднего с разными периодами. Полоса скользящего среднего может состоять из 4–8 SMA, хотя точное количество может варьироваться в зависимости от личных предпочтений. Трейдеры также могут регулировать интервалы между скользящими средними в соответствии с различными торговыми условиями. Например, по умолчанию полоса скользящего среднего состоит из 4 SMA, а именно: 20-дневной, 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной SMA.

При использовании торговой стратегии полос скользящих средних трейдерам необходимо отслеживать расширение и сужение полос скользящих средних. Например, если полоса скользящей средней расширяется, то есть в период роста цен, и краткосрочная скользящая средняя удаляется от долгосрочной скользящей средней, это указывает на усиление рыночного тренда. С другой стороны, если полосы скользящих средних сужаются, то есть скользящие средние сходятся или перекрываются, это указывает на то, что консолидация или откат неизбежны.

3. Конверт скользящей средней

Торговая стратегия «Конверт скользящего среднего» просто использует скользящее среднее с двумя граничными линиями, установленными на фиксированных процентах выше и ниже этого скользящего среднего, образуя конверт. Среднее скользящее среднее может быть либо SMA, либо EMA, в зависимости от чувствительности, необходимой трейдеру. Распространенная стратегия торговли конвертами скользящих средних использует 20-дневную SMA с двумя конвертами, установленными на расстоянии 2,5% или 5% от SMA. Это соотношение не является фиксированным и может быть скорректировано в зависимости от волатильности рынка, чтобы уловить больше колебаний цен.

Эту торговую стратегию можно использовать для определения условий перекупленности и перепроданности. Если цена пересекает верхний конверт, это указывает на то, что актив может быть перекуплен и существует возможность продажи. И наоборот, если цена падает ниже нижнего конверта, это указывает на то, что актив может быть перепродан и существует возможность покупки.

Конверт скользящей средней против полос Боллинджера (BB)

Полосы Боллинджера (BB) похожи на конверты скользящих средних тем, что они обычно используют 20-дневную SMA в качестве центральной линии и две граничные линии выше и ниже центральной линии. Несмотря на схожие методологии, между этими двумя показателями существуют некоторые различия.

Конверт скользящего среднего состоит из двух граничных линий, установленных на фиксированных процентах выше и ниже центрального скользящего среднего. Напротив, полосы Боллинджера используют две дорожки, которые находятся на расстоянии двух стандартных отклонений от центральной скользящей средней.

Вообще говоря, и полосы Боллинджера, и конверты скользящих средних могут использоваться для определения потенциальных условий перекупленности и перепроданности, но методы идентификации выглядят немного по-разному. Конверт скользящего среднего сигнализирует, когда цена пересекает верхний конверт вверх или нижний конверт вниз. Для лент Боллинджера, когда цена близка к верхней и нижней границам или находится вдали от них, полосы Боллинджера также могут указывать на условия перекупленности и перепроданности. Тем не менее, полосы Боллинджера также могут дать дополнительную информацию о волатильности рынка, когда верхняя и нижняя планки сжимаются или расширяются.

4. Экспоненциальная скользящая средняя (MACD)

MACD — технический индикатор, состоящий из двух основных линий: линии MACD и сигнальной линии (т. е. 9-дневной EMA линии MACD). Используя взаимодействие двух основных линий и гистограмму, представляющую разницу между ними, эту торговую стратегию можно использовать для эффективного анализа изменений импульса рынка и потенциальных разворотов тренда.

Трейдеры могут использовать дивергенцию между MACD и ценовым действием, чтобы определить потенциальные развороты тренда. Дивергенция делится на бычью дивергенцию и медвежью дивергенцию. При бычьей дивергенции цена формирует более низкие минимумы, а MACD формирует более высокие минимумы, сигнализируя о возможном развороте вверх. И наоборот, при медвежьей дивергенции цена формирует более высокие максимумы, а MACD формирует более низкие максимумы, сигнализируя о возможном развороте вниз.

Кроме того, трейдеры также могут воспользоваться пересечением MACD. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это указывает на наличие восходящего импульса и потенциальную возможность покупки. С другой стороны, если линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, это указывает на наличие нисходящего импульса и потенциальную возможность продажи.

Заключение

Торговые стратегии скользящего среднего могут помочь трейдерам анализировать рыночные тенденции и изменения импульса. Однако полагаться исключительно на эти стратегии может быть рискованно, поскольку их интерпретация субъективна. Чтобы снизить потенциальные риски, трейдеры могут комбинировать эти стратегии с другими методами анализа рынка.

дальнейшее чтение

Отказ от ответственности: Содержание этой статьи предоставляется «как есть» только для общей информации и образовательных целей и не представляет собой каких-либо заявлений или гарантий. Эта статья не представляет собой финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию и не предназначена для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Если эта статья была написана третьим лицом, обратите внимание, что мнения, выраженные в этой статье, принадлежат стороннему автору и не обязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы прочитать полный отказ от ответственности. Цены на цифровые активы могут колебаться. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную основную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Эта статья не представляет собой финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию. Подробную информацию см. в Условиях использования и Предупреждении о рисках. .