Святой Грааль трейдинга должен существовать, но он не так успешен, как мы думаем. Это новейший набор краткосрочных стратегий в нашем сообществе. Давайте сначала посмотрим на данные.
За полгода для контракта BTC был размещен 15-минутный ордер с общим числом 72 транзакций с совокупным коэффициентом выигрыша 72,22% и соотношением прибыли к убытку 2,915.
Мы провели стресс-тест этой стратегии с высоким кредитным плечом и, наконец, пришли к выводу, что эта стратегия может принести 30-кратную прибыль за полгода при 50-кратном кредитном плече и коэффициенте позиции 25%. А максимальная ежемесячная просадка всего 7%
Вам должно быть интересно, какова торговая логика этой системы?
Одним словом, эта система дает системе достаточно свободного места, обеспечивая при этом достаточно низкий риск ретрейсмента.
1. Объемно-ценовое вычисление: торгуем быстро, точно и жестко, объем идет перед ценой, при входе есть достаточный объем торгов, чтобы обеспечить безопасность и гарантировать прибыль в краткосрочной перспективе.
2. Динамический стоп-лосс: путем динамического расчета уровня стоп-лосса избегаем убытков от колебаний на коротких позициях, при этом обеспечивая достаточно низкий уровень стоп-лосса.
3. Алгоритм отката: в коротких позициях часто наблюдаются колебания, чтобы сохранить прибыль, система предоставляет достаточно большое пространство для фиксации прибыли, а также с поддержкой алгоритма отката, можно вовремя зафиксировать прибыль, когда рынок может развернуться.
Операции в процессе торговли следующие:
1. Сигнал на вход
Мы провели расчет исторических данных, сочетая некоторые технические индикаторы, и рассчитали возможности входа для длинных и коротких позиций. Учитывая, что 70% времени это может быть боковое движение, мы контролируем возможности входа для длинных и коротких позиций в 2-3 раза в день. Мы сделали статистику, на 2-3 возможности входа в день долгосрочная доходность оказывается наилучшей. Это также позволяет избежать глубокого бокового движения.
2. Фильтрация сигналов
На самом деле, если каждую возможность входа использовать, общая вероятность выигрыша может достигать более 60%, но мы обнаружили, что так как мы торгуем на 15-минутном графике, то использование капитала при каждом входе очень низкое, так как иногда, после входа, нужно ждать 1-2 дня, чтобы зафиксировать прибыль.
А в коротких позициях, поскольку размер сделок мал, самое важное - это использование капитала, чтобы быстро зафиксировать прибыль по ордам и затем использовать сложные проценты. Это отличается от долгосрочных торговых стратегий, которые следуют за крупными трендами. Но короткие позиции - это сложные проценты.
Для этого мы ввели объемно-ценовые вычисления, чтобы отфильтровать возможности входа. Когда система подает сигнал на вход, если в это время объем торговли очень низкий, то не входим, так как объем идет перед ценой, возможно, я так говорю, и вы не чувствуете.
Пример: 5.3 в 20:00 заседание ФРС вызвало положительное движение BTC на 15-минутном графике. Система в 20:30 выдала сигнал на вход в длинную позицию. А в это время объем торговли достиг 8.5-кратного объема на свече в 20:15. Объем идет перед ценой, смело входим в длинную позицию.
Можно увидеть, что всего за 20 минут заработали почти 1300 долларов.
3. Стоп-лосс
Мы рассчитываем фиксированный уровень стоп-лосса по ATR, но обнаружили, что в боковом движении, после внезапного начала, уровень стоп-лосса, рассчитанный по ATR, достаточно низкий и легко поддается временным колебаниям. А при продолжительном росте, уровни стоп-лосса по ATR становятся слишком большими и, если они будут достигнуты, могут привести к серьезным потерям.
Поэтому мы увеличили уровень стоп-лосса по ATR в 5 раз. Да, именно так, благодаря этому в 80% случаев запуска бокового движения не будет легко достигнуть убытков, конечно, вы можете сказать, что если убыток все же произойдет, это приведет к большим потерям.
На самом деле нет, в стоп-лоссе по ATR мы провели статистический анализ исторических данных за 4.5 года на 15-минутном графике и предложили минимальный уровень стоп-лосса, то есть некоторые ордера могут не достигать ATR, а достигать минимального уровня стоп-лосса, а некоторые достигнут ATR. Но в любом случае мы контролируем однократный стоп-лосс на очень низком уровне риска.
4. Фиксация прибыли & откат
Поскольку уровень стоп-лосса по ATR очень большой, мы для больших уровней стоп-лосса используем фиксированное соотношение прибыли к убыткам, то есть для того, чтобы зафиксировать достаточно большое движение, система должна зафиксировать прибыль.
Но что делать, если уровень фиксации прибыли слишком велик и не достигается?
Здесь стоит упомянуть алгоритм отката, мы внедрили алгоритм отката в систему, вычислив лучший уровень отката за последние 4 года. Если вы достигли уровня фиксации прибыли, то вы получите большую прибыль от одностороннего движения, а если не достигли, то не беда, алгоритм отката также позволит вам получить неплохую прибыль. Используя рассчитанное нами плечо и пропорцию позиций, средний откат может реализовать прибыль около 10% от всего объема. А одну сделку можно зафиксировать на одностороннем движении с прибылью более 35%. И все это - короткая торговля, благодаря нашему объемно-ценовому вычислению, все это происходит быстро и позволяет быстро зафиксировать прибыль.
Например, это короткая позиция от 4.2, если использовать соотношение прибыли к убыткам для фиксации прибыли, даже при соотношении 1.2, необходимо достичь падения на 3.28%, чтобы зафиксировать прибыль, конечно, это не невозможно, в больших односторонних движениях можно зафиксировать прибыль.
Тем не менее, система активировала алгоритм отката и зафиксировала прибыль при падении на 1.46%, и вы можете это увидеть. Затем цена начала разворачиваться и расти.
Преимущество этого метода фиксации прибыли заключается в том, что можно зарабатывать на больших движениях, но не каждый день есть большие движения, поэтому в обычные дни алгоритм отката помогает вам получать неплохую прибыль.
Итог:
Эта стратегия имеет общую вероятность выигрыша 72.22% и соотношение прибыли к убыткам 2.915. При разумном использовании плеча за полгода можно с помощью перекрытия получить более 30-кратную прибыль. Есть несколько ключевых моментов:
1. Используя объемно-ценовые вычисления, находим позиции, которые скоро взлетят или рухнут, чтобы повысить использование капитала. С помощью короткого времени держания также можно эффективно снизить стоимость контракта.
2. Стоп-лосс не должен быть слишком большим или слишком маленьким. В первом случае ваше соотношение прибыли к убыткам будет очень плохим, во втором - ваша вероятность выигрыша будет плохой и не принесет прибыли. Научный стоп-лосс - это когда ордер имеет достаточно пространства для колебаний, но может быть закрыт на разумном уровне. Это обеспечивает высокую вероятность выигрыша и высокое соотношение прибыли к убыткам.
3. На самом деле существует множество методов фиксации прибыли, кто-то предпочитает фиксированное соотношение прибыли к убыткам, кто-то предпочитает одностороннюю фиксацию, а кто-то использует динамическую фиксацию. В стратегиях короткой торговли мы интегрировали эти методы фиксации прибыли, обеспечивая возможность зарабатывать на односторонних движениях, одновременно фиксируя прибыль до разворота. Это и есть суть фиксации прибыли в короткой торговле, потому что короткая торговля сосредоточена на сложных процентах, быстрота и частота - это ключ.
