Сегодня мы представляем вам восемь классических торговых систем, признанных мировыми торговыми кругами. Большинство из них распространены в классических трудах мастеров торговли и хорошо известны каждому. Даже некоторые из крупнейших валютных магнатов мира также используют их. для торговли!

1. Торговая система «Черепаха»

Первая — это самая классическая торговая система «Черепаха».

Знаменитый финансовый спекулянт Ричард Деннис хотел выяснить, рождаются или становятся великими трейдерами.

С этой целью в 1983 году он нанял 13 человек и обучил их основным концепциям торговли, а также своим собственным методам и принципам торговли.

«Черепахи» стали самым известным экспериментом в истории трейдинга, поскольку в течение следующих четырех лет «Черепахи» достигли среднегодовой совокупной доходности в 80%.

Деннис доказал, что с помощью простой системы и правил люди с небольшим опытом торговли или вообще без него могут стать отличными трейдерами.

Основная философия торговли:

Входите, когда цена пробивает самую высокую точку за 20 торговых периодов.

Выход, когда цена упадет ниже самой низкой точки за 10 торговых периодов.

Система 1:

Вход: краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве (цена превышает самую высокую или самую низкую цену за предыдущие 20 дней).

Выход: Для длинных позиций это самая низкая цена 10-го дня, а для коротких позиций это самая высокая цена 10-го дня. Если движение цены отклонится от позиции до прорыва 10-го числа, все единицы в позиции будут закрыты.

Система 2:

Вход: более простая долгосрочная система, основанная на 50-дневном прорыве (цена превышает самую высокую или самую низкую цену за предыдущие 50 дней).

Выход: для длинных позиций это самая низкая цена 20-го дня, а для коротких позиций это самая высокая цена 20-го дня. Если движение цены отклонится от позиции до прорыва 20-го числа, все единицы в позиции будут закрыты.

Именно потому, что торговая система «черепаха» является чрезвычайно классической, она очень популярна среди общественности. Многие торговые эксперты разработали на ее основе множество торговых систем «черепахового типа».

2. Система торговли гэпами Ларри Уильямса

Ларри Уильямс — основатель компании William Indicator, известный сегодня в США фьючерсный трейдер, автор, редактор рубрики и менеджер по управлению активами. Он является автором книги «Секреты краткосрочной торговли».

Выиграв общий чемпионат Кубка Роббинса по торговле фьючерсами, он превратил 10 000 долларов в 1,1 миллиона долларов менее чем за 12 месяцев.

В каком-то смысле гэп-трейдинг – это психологическая торговая система, которая в основном измеряет ценовые мутации, вызванные чрезмерными эмоциональными реакциями.

Основная концепция:

Его основная тенденция – нисходящий тренд. Цена колеблется вблизи нижнего диапазона диапазона коробки в течение 5–10 дней, а затем резко открывается вниз и падает ниже линии тренда. вчерашняя самая низкая цена, что указывает на то, что рыночная энергия развернулась и готова новая волна резкого роста.

Система покупки механических правил:

Цена закрытия на 4% ниже средней пятидневной цены, что гарантирует появление сигнала в нисходящем тренде;

Цена открытия на 1% ниже вчерашней самой низкой цены;

Цена закрытия поднялась выше вчерашней самой низкой цены.

3. Торговая система ценового диапазона Тома ДеМарко TD

Том ДеМарко, исполнительный вице-президент SAC, партнер CPO управляющего фондом облигаций ВанХосингтона, специальный советник управляющего хедж-фондом с капиталом в 4 миллиарда долларов Леона Кубмана и один из крупнейших индивидуальных трейдеров на Чикагской товарной бирже Чарли Ди, бывший партнер Франчески выступал в качестве консультанта крупным финансовым учреждениям, включая Сороса, JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM и UnionCarbide.

Том ДеМарко считает, что главное не в том, перекуплен или перепродан, а в том, как долго индикатор работает в период перекупленности и перепроданности.

Для точного измерения давления покупателей и продавцов он предложил метод создания индикатора TD DeMarker II, который связывает все движения цен с определенными уровнями спроса и предложения.

Значение числителя состоит из двух показателей покупательского давления.

На 8-барном графике разница между самой высокой точкой дня и ценой закрытия предыдущего дня добавляется к разнице цены закрытия дня и самой низкой цены дня.

Если самая высокая точка дня ниже цены закрытия предыдущего дня, то части давления покупателей присваивается значение 0.

Знаменатель состоит из значения числителя за 8 дней плюс соответствующее значение давления продавцов. Давление продаж состоит из двух показателей.

Первая часть представляет собой разницу между ценой закрытия предыдущего дня минус самая низкая точка дня. Если это отрицательное значение, части давления продаж присваивается значение 0;

Вторая часть представляет собой разницу между самой высокой ценой дня минус ценой закрытия дня. Сложите две части, а затем прибавьте полученное значение к значению числителя, чтобы получить знаменатель.

4. Система торговли волатильностью Лоуренса Макмиллана

Лоуренс Макмиллан, эксперт по торговле опционами, когда-то работал старшим вице-президентом компании Thomson Mckinnon Securities, отвечая за арбитражную торговлю акциями. Автор книг «Опционное стратегическое инвестирование» и «Макмиллан об опционах».

Волатильность относится к скорости изменения цен, которую можно рассчитать с помощью формулы стандартного отклонения, а историческую волатильность можно сравнивать в зависимости от разных периодов времени, например 10 дней, 20 дней, 50 дней и 100 дней.

Система покупки механических правил:

Историческая волатильность устроена в короткой позиции, то есть диапазон колебаний становится все уже и уже, что говорит о затишье перед бурей;

Время для расчета исторической волатильности — 5, 10, 20, 30 и 100 и нахождения ее стандартного отклонения;

Индикаторы ac и ao снижаются 5 дней подряд.

5. Свинг-трейдинговая система Мартина Прингла

Мартин Прингл, один из самых влиятельных лидеров в области технического анализа сегодня, получил Мемориальную медаль Джека Фроста Канадской ассоциации технического анализа.

Концепция системы: Если цена чрезвычайно волатильна, разворот неизбежен. Эту идею также можно использовать в сочетании с колебаниями объема торгов, чтобы проверить эффект конвергенции этих двух факторов и повысить шансы на победу.

Правила системной механической покупки: Отношение цены закрытия дня к 28-дневной скользящей средней меньше -10.

6. Торговая система производного осциллятора Констанс Браун

Констанс Браун, мастер анализа ценных бумаг, фондовый трейдер, основательница сайта аэродинамических инвестиций.

Концепция системы:

Выполните тройное сглаживание индикатора относительной силы RSI. Шаги расчета следующие:

Рассчитать 14-дневный индикатор RSI;

Рассчитайте 5-дневное среднее 14-дневного индикатора RSI;

Рассчитайте среднее значение результатов расчета за 3 дня на шаге 2;

Найдите разницу между результатами вычислений на шагах 2 и 3, представленными гистограммой.

7. Торговая система «Дельфин»

Основная философия: торгуйте по тренду и размещайте ордера справа.

Используя скользящее среднее и индикаторы тренда MACD в период определения тренда, мы можем определить тренд и торговать по нему в течение торгового периода;

Разместив ордер на правой стороне торгового периода во время золотого креста и мертвого креста индикатора KD в период входа и выхода.

1 Правила выбора торговой сессии

​Выберите основной торговый период, исходя из личных торговых привычек.

Принцип суждения заключается в том, что торговый период, в котором вы хорошо разбираетесь, является основным торговым периодом, который вы хотите выбрать. Предыдущий период основного торгового периода — это период оценки тренда, а следующий период основного торгового периода — это вход и период. период выхода.

2. Правила определения тренда

Используйте скользящую среднюю MA26 и MACD в период оценки тренда, чтобы определить текущую тенденцию вашего основного торгового периода:

Цена выше MA26, значение MACD>Сигнал>0: тренд длинный, открывайте длинную позицию;

Цена выше MA26, сигнал MACD > Значение > 0: тренд восходящий и нисходящий или корректировка вверх, закройте длинные позиции и попробуйте открыть короткую;

Цена ниже MA26, MACD Value<SIGNAL<0: тренд короткий, короткий <p>;

Цена ниже MA26, MACD Signal<VALUE<0: тренд – отскок вниз или коррекция вниз, закрывайте короткие позиции и пытайтесь открыть длинную позицию. <p>

8. Торговая система Виктора Споранди, состоящая из 123 правил.

Виктор Споранди, профессиональный трейдер ценными бумагами и управляющий фондом, был назван журналом Barron's Magazine «Терминатором Уолл-стрит». Он имел впечатляющий опыт получения инвестиционной прибыли в течение 12 лет подряд, не теряя денег ни разу.

Выявление тенденций и следование за ними — задача каждого технического аналитика. Основываясь на теории Доу, Виктор Споранди определил эту сложную и трудную задачу.

Упрощено до правила 123:

(1) Сначала линия тренда пробита;

(2) Восходящий тренд больше не создает новых максимумов, а нисходящий тренд больше не создает новых минимумов;

(3) При нисходящем тренде цена пробивает предыдущий максимум отскока, а при восходящем тренде цена пересекает предыдущий краткосрочный минимум коррекции вниз.

Основная идея заключается в следующем:

Если при нисходящем тренде цена достигла нового минимума, но не может продолжать падать и снова поднимается выше предыдущего минимума, тренд может развернуться.

Хотя правило 123 является простым и эффективным, его точка входа запаздывает, и значительная рыночная тенденция обычно упускается. Поэтому Виктор далее предложил правило 2B, которое, по сути, предназначено для наблюдения за явлением ложных прорывов.