25 апреля Отчет об исследовании волатильности крипто-опционов

Ключевое напоминание вчерашнего дня: оптовые опционы#ETHторговались, и краткосрочное понижательное давление на ETH все еще велико.

Конкурс опционов: эксклюзивный конкурс опционов Coincall удобен для новых игроков: вы можете получить 500 токенов#Callпрактически за нулевую стоимость;

1. Основные точки зрения

1. Вчера я специально написал в Твиттере, чтобы подчеркнуть покупку пут-опционов на 16 000 ETH в раунде Судного дня. Краткосрочный риск снижения не устранен.

2- Раунд Судного дня. Короткую позицию Gamma рекомендуется закрывать с прибылью, не отказывайтесь от борьбы.

Данные Dvol 3-BTC продолжают снижаться, подчеркивая затухание скрытой волны после окончания события.

4. Скрытая волна базовых опционов-подражателей значительно упала, а стратегии коротких продаж волатильности Sol, Doge, Kas и других базовых целей оказались в кармане.

2. Опционы блокируют торговлю

BTC имеет трехэтапную стратегию с 800 позициями (общий взгляд на спотовые цены по-прежнему оптимистичный):

купить BTC-28JUN24-110000-C + продать BTC-28JUN24-160000-C + продать BTC-31MAY24-110000-C

Есть две крупные сделки ETH, заслуживающие внимания (после позиции на прошлой неделе на покупку 3400 на 13 000):

купить ETH-3MAY24-3400-C

продать ETH-26APR24-3000-P + купить ETH-26APR24-3100-P + продать ETH-26APR24-3200-P

Некоторые из крупных транзакций Sol осуществляются внутри планеты.

3. Макрорынок

Опционная стратегия Tesla уже упоминалась дважды. Вчера начался сезон прибыли после закрытия торгов, и спотовая цена выросла на 12%.

Замедление индекса PMI на фондовом рынке США усилило настроения на рынке рисков, а PMI в сфере услуг также неожиданно ослаб до 50,9, что ниже ожидаемого значения 51,7. Новый бизнес и занятость (47,3 против 51,1) резко упали, причем последний упал до самого низкого уровня со времен эпидемии. .

Мой взгляд на фондовый рынок США в целом заключается в том, что вероятность достижения пика составляет 80%. Если вы преследуете цель, вам также следует использовать некоторые стратегии хеджирования опционов вместо голых длинных позиций.

Большая А На прошлой неделе относительная слабость акций H была вызвана внешним рынком и сильным долларом США. Тенденция того, что акции H в последние несколько дней были намного сильнее, чем внешний рынок, в большей степени отражает возвращение уверенности инвесторов в капитале. магазин. Поскольку в последние две недели акции A и H имеют несколько разные ритмы, акции A, очевидно, относительно слабы в течение этих двух дней, но, логически говоря, не должно быть ситуации, когда акции H продолжают конкурировать, а акции A- акции продолжают падать. Поэтому нам следует обратить внимание на возвращение доверия к акциям H, которое неизбежно будет передано, если оно продолжится.

Только когда надежда на выздоровление снова будет отвергнута, мы обратим внимание на другие вещи.

См. Планету для подробного анализа волатильности Big A.