# Торговая система #Управление позицией #Определение позиции с убытком

Позиционирование на основе убытков относится к методу торговли, при котором размер позиции каждой транзакции рассчитывается на основе максимально возможного убытка. То есть максимально возможный убыток определяется перед транзакцией, а затем убыток используется для определения того, как это сделать. много позиций для открытия.

В моей торговой системе я считаю, что минимизация рисков более важна, чем максимизация прибыли. В конце концов, предпосылкой для поддержания долгосрочной чистой прибыли является то, что основную сумму нельзя отнимать слишком сильно. На этой основе продолжайте улучшать коэффициент выигрыша и соотношение прибылей и убытков для достижения цели максимизации прибыли.

Предположим, что моя общая сумма основного долга составляет 10 000 юаней, и я допускаю максимальную потерю 10% за один квартал, что соответствует максимальной потере 1 000 юаней. Тогда я могу разделить 1 000 юаней на 10 частей, каждая из которых равна 100 юаней. Это моя максимальная сумма потерь за одну транзакцию. С психологической точки зрения, единственная потеря от 1% до 2% от общей суммы основного долга может поддержать лучший торговый менталитет.

После определения максимальной суммы убытка для одной сделки, а затем определения точки входа и точки стоп-лосса выбранной цели можно рассчитать коэффициент стоп-лосса (после определения точки входа также можно рассчитать соотношение прибыли и убытка). Как правило, соотношение прибыли и убытков, я думаю, должно быть больше 1,5, прежде чем вы сможете рассмотреть возможность размещения заказа).

Позиция позиции = максимальное соотношение одиночного убытка/стоп-лосса.

Например, максимальный убыток в одной сделке составляет 100 юаней, коэффициент стоп-лосса составляет 5%, 100/0,05=2000 юаней, и таким образом рассчитывается позиция этого ордера. При условии, что основная сумма составляет 10 000 юаней, эта позиция эквивалентна 20% позиции.

Если этот заказ в конечном итоге принесет деньги, добавьте половину заработанных денег к максимальному лимиту потерь за один квартал. Это может не только достичь цели снежного кома, но и зафиксировать часть дохода.

Затем каждый следующий квартал все средства ребалансируются и пересчитываются.

Торгуя с позицией с фиксированным убытком, вы получите следующие преимущества:

Первое преимущество заключается в том, что ваш убыток на ордер определяется заранее, поэтому, если вы хотите повысить прибыльность, вы можете найти способы только уменьшить коэффициент стоп-лосса при открытии ордера, что означает максимальное увеличение соотношения прибыли и убытков. возможный. Войдите в рынок в более подходящую точку, а не открывайте позицию вслепую.

Потому что, если коэффициент стоп-лосса слишком велик, позиция неизбежно будет легче, поэтому соотношение риска и выгоды не будет экономически эффективным. Это эквивалентно тому, как ваша торговая система призывает вас постоянно оптимизировать точку входа. Если позиция не подходит, вы скорее не войдете, чем слепо начнете действовать.

Второе преимущество заключается в том, что возможности сопротивления риску одинаковы для целей с разной волатильностью. Например, для альткоина с высокой волатильностью и индекса S&P 500 с относительно низкой волатильностью мой максимальный разовый убыток одинаков. Тогда позиция открытия цели с низкой волатильностью неизбежно будет больше, а позиция открытия цели с низкой волатильностью. высокая волатильность будет больше. Она будет относительно небольшой.

Это также применимо к торговле контрактами, просто введите в формулу коэффициент. Если предположить, что максимальный убыток в одной транзакции по-прежнему составляет 100 юаней, кратное значение равно 2, а коэффициент стоп-лосса равен 5%, тогда позиция позиции = максимальный убыток в одной транзакции/коэффициент нескольких/коэффициент стоп-лосса = 100/ 2/0,05=1000 юаней. Вы обнаружите, что чем выше кратное, тем меньше позиция. Да, я никогда не использую высокое кредитное плечо, потому что отдаю предпочтение торговле с точки зрения максимальных потерь.

Давайте поговорим о практических моментах, на которые следует обратить внимание при настройке позиции на основе убытков:

Во-первых, фокус торговли должен быть перенесен на улучшение коэффициента выигрышей и соотношения прибылей и убытков, а не на слепую погоню за одной крупной позицией и низким уровнем стоп-лосса.

Предположим, что коэффициент стоп-лосса составляет всего 2%, но процент выигрышей составляет всего 1/10, то есть 9 из 10 позиций открываются со стоп-лоссом. Хотя единичный убыток фиксирован, общий убыток все равно велик. Это очень похоже на ставку на то, что одна прибыль будет иметь сверхвысокое соотношение прибыли и убытков. Более того, этот метод будет часто прекращаться, что окажет большее психологическое воздействие на торговлю.

Во-вторых, что, если в течение одного квартала произошло несколько последовательных убытков? Один из способов — заранее снизить частоту торговли и проанализировать причины низкого процента выигрышей в прошлых транзакциях. Другой способ — разделить оставшуюся сумму убытка на более подробные сведения и уменьшить максимальную сумму убытка в одной транзакции, чтобы вы могли; иметь больше торговых возможностей (только соответствующие позиции тоже будут сокращены).

В-третьих, что, если максимальный лимит убытков за один квартал исчерпан? Я предлагаю временно покинуть рынок, сосредоточиться на совершенствовании своих внутренних навыков, усовершенствовании собственного познания и торговой системы, проанализировать рынок, прочитать книгу или уйти? расслабиться и изменить чувства. Подождите до следующего квартала, чтобы выйти на рынок. Иногда лучше не торговать, чем торговать.

В-четвертых, вышеуказанный максимальный убыток за один квартал, независимо от того, является ли этот период кварталом, месяцем или полугодием, определяется торговыми привычками каждого человека. Короче говоря, чем больше период времени, тем может быть максимальный коэффициент потерь. увеличено, и наоборот.

Все вышеперечисленные параметры можно гибко настраивать. Главное — найти параметры, которые соответствуют вашим торговым привычкам и ритму, а затем решительно их реализовать.

Наконец, позвольте мне процитировать историю Тан Луна, чемпиона по боксу на черном рынке:

Есть легендарный китаец, ставший популярным на черном рынке бокса в Соединенных Штатах. Его зовут «Тан Лун». Настоящее имя «Тан Луна» - Фрэнк Чен. Его китайское имя - Чэнь Цзиньшэн. Он родился в Синьчжу. , Тайвань. Хотя он любит называть себя «Тан Лун», боксеры называют его «Акулой», потому что Тан Лун чрезвычайно свиреп на боксерском ринге и часто убивает своих противников за несколько раундов. Тан Лонг прошел свой боевой путь очень гладко. Его рекорд — 97 боев и 96 побед, включая 95 убийств своих противников.

Если рассуждать логически, 96 побед в 97 играх — это довольно хороший результат, процент побед близок к 99%. Так каков же будет результат Тан Луна? Выиграв 96 игр подряд, он потерпел фатальное поражение в бою с Кристи Поли, известной как «Бульдозер». Эта неудача заставила Тан Луна навсегда упасть на боксерский ринг, и он больше никогда не сможет встать.

Процент побед Тан Луна неплох. Но эта единственная неудача стоила ему жизни.

Поэтому моя основная концепция убыточного позиционирования заключается в следующем: не проводить рискованные сделки в стиле стада с крупными позициями, а выбирать долгосрочные сделки с контролируемым риском, чтобы постепенно увеличивать свой собственный капитал.