В быстро расширяющейся вселенной криптовалют токен Binance, BNB, выделяется как одна из самых влиятельных и широко используемых цифровых монет. Первоначально запущенный в 2017 году глобальной биржевой платформой Binance, BNB был задуман как служебный токен, предлагающий пользователям скидки на торговые комиссии. С тех пор его применение вышло далеко за рамки простого использования на Binance, превратив его в краеугольный камень для широкого спектра финансовых операций и децентрализованных приложений в цепочке BNB.
Благодаря рыночной капитализации, которая регулярно входит в пятерку лучших криптовалют в мире, BNB зарекомендовал себя не только как тяжеловесная валюта, но и как барометр финансового здоровья всего крипто-сектора. Эта выдающаяся позиция по сравнению с другими цифровыми валютами, такими как Биткойн и Эфириум, которые доминируют на рынке по капитализации, ставит BNB в уникальное положение для извлечения выгоды из колебаний рынка и новых тенденций в области криптовалют.
В этой статье мы рассмотрим, как отличительные характеристики BNB можно использовать для построения надежной алгоритмической торговой стратегии, основанной на разворотном подходе с использованием полос Боллинджера.
Полосы Боллинджера
Этот индикатор получил свое название от имени его изобретателя Джона Боллинджера, который анализировал поведение цен по мере того, как они удалялись или приближались к своему скользящему среднему. Боллинджер решил включить две полосы, рассчитанные как стандартное отклонение простого среднего цен. Таким образом, полосы Боллинджера состоят из трех элементов и рассчитываются с помощью следующих математических функций:
UpperBand = средняя цена за последние N периодов плюс 2 стандартных отклонения;
MedianPrice = средняя цена за последние N периодов (20 — рекомендуемое стартовое число);
LowerBand = средняя цена за последние N периодов минус 2 стандартных отклонения.
Разворотная торговая стратегия (Полосы Боллинджера) применительно к BNB
Стратегия, которая будет принята, представляет собой автоматическую систему с логикой «возврата к среднему значению», которая использует полосы Боллинджера как точку разворота рынка. Когда цены достигнут верхней полосы, мы будем продавать, а нижней – покупать.
Рассматриваемая сессия условно начинается в 00:00 по Гринвичу и заканчивается в 23:59 по Гринвичу, чтобы совпасть с солнечным днем, поскольку криптовалюты котируются 24 часа в сутки.
Предполагая, что вы работаете с 10 000 долларов США за сделку, сделка будет закрыта, когда будет достигнута целевая прибыль в 3 000 долларов США, как первое значение. Будет очень полезно также с самого начала использовать фиксированный стоп-лосс, который мы предполагаем равным 1000 долларов США. Стоп-лосс должен каким-то образом защищать вложенный капитал от сделок с очень большими убытками.
Применяя эту стратегию к паре BNB/USDT на 15-минутном временном интервале, можно увидеть, как этот «работающий двигатель» работал бы с 2021 года по сегодняшний день. Предыдущие данные не принимаются во внимание, поскольку начиная с 2021 года BNB начал закрепляться среди основных криптовалют мира. Это явление также связано с сильным общим ростом криптомира и, в частности, сектора DeFi, со значительным увеличением общей заблокированной стоимости (TVL) на различных платформах, основанных на цепочке BNB. BNB использовался в качестве основного токена для транзакций и управления на многих платформах, что позволило увеличить спрос и, следовательно, его цену, которая в 2020 году выросла более чем в 15 раз от средней стоимости.
Результаты разворотной стратегии (Полосы Боллинджера) применительно к BNB
На рисунках 2, 3 и 4 видны метрики, полученные с помощью стратегии возврата к среднему значению, основанной на полосах Боллинджера: результаты обнадеживают с растущей линией капитала. Это определенно хорошая отправная точка.
Анализируя результаты более внимательно, можно заметить, что средняя сумма сделки составляет около 41 доллара США, что по сравнению с суммой одной операции (10 000 долларов США) эквивалентно 0,41%, что не гарантирует покрытия операционных расходов. .
Оптимизация разворотной торговой стратегии (Полосы Боллинджера) применительно к BNB
Попытка определить другое рабочее окно может привести к лучшему результату. Поэтому приступаем к оптимизации времени начала операции и ее продолжительности (выраженной в количестве 15-минутных баров). Результаты оптимизации видны на рисунке 5. Работая с 00:00 до конца следующих 60 баров или до 15:00, значения значительно улучшаются: общая прибыль системы возрастает до 222 450 долларов США при меньшем количестве операций более чем на 30% ( 2875), следовательно, средняя сумма сделки возрастает до 77 долларов.
Результаты определенно лучше, но они указывают на все еще грубую стратегию, с большей средней сделкой, но все же не очень высокой, и довольно высокой просадкой по сравнению с чистой прибылью (Чистая прибыль/Макс. DD = 3,6).
Чтобы двигаться дальше, можно попытаться оптимизировать изначально предполагаемые значения стоп-лосса и тейк-профита. Фактически, первая оптимизация стоп-лосса подтверждает, что значение в 1000 долларов США, что составляет 10% от стоимости позиции, дает интересные результаты. Продолжая дальше, на рисунке 6 видно, что варьируя тейк-профит с шагом в 500 долларов, получаются интересные и достаточно стабильные результаты в районе 5000-6000 долларов. Увеличение этих значений улучшает показатели, но не очень существенно, поэтому можно, например, использовать 6000 долларов.
Добавление паттернов в стратегию разворота (Полосы Боллинджера), применяемую к BNB
Учитывая, что стратегия по-прежнему совершает много сделок (около 2800 за 4 года), вероятно, еще есть возможности для дальнейшей фильтрации операций. Для этого вы можете использовать некоторые ценовые модели, которые помогут определить наилучшие условия для выполнения операций, отфильтровав те, которые имеют меньшую вероятность успеха.
Для этой цели мы будем использовать собственный список, включающий множество различных комбинаций цен, который поможет нам понять, в каких ситуациях BNB лучше реагирует на логику входа этой системы.
Анализируя различные комбинации шаблонов, например, обнаруживается, что за счет запрета работоспособности, когда шаблоны «PtnLN=19» встречаются для длинной стороны и «PtnSN=11» для короткой стороны, достигается хороший компромисс между основные справочные параметры (Чистая прибыль, Средняя сделка, Максимальная внутридневная просадка). При использовании паттерна PtnLN=19 нельзя будет открывать длинную позицию, если закрытие свечи последней сессии было больше 0,5% от закрытия 2 сессий назад. Вместо этого, если PtnSN=11, это предотвратит открытие короткой позиции просто в том случае, если предыдущая сессия подтвердила продолжающийся нисходящий тренд (отмечая как более низкий минимум, так и более низкий максимум).
Отмечается, что этой комбинации фильтров действительно удается увеличить среднюю сделку (240 долларов США), а чистая прибыль превышает 400 000 долларов США. Даже просадка уменьшается и составляет -39,702$. Хорошее улучшение, которое также видно по более правильной форме линии капитала (рисунок 8), хотя во второй половине 2023 года она, похоже, немного потеряла блеск. Только время подтвердит правильность выбора, сделанного на этапе оптимизации.
Выводы по стратегии
Стратегия разворота с полосами Боллинджера оказалась весьма интересной для пары BNB/USDT, хотя для ее работы на рынке потребуются дальнейшие доработки. Эта конкретная криптовалюта, хотя и признана, все еще довольно молода и предоставляет множество возможностей для трейдеров, которые хотят попробовать разные подходы к рынку. Как всегда, читателю предоставляется возможность поэкспериментировать и развить эту идею в полной мере.
До новых встреч и удачной торговли!
Андреа Унгер
