Оглавление
Индикаторы технического анализа (ТА) помогают трейдерам понять движение цен на активы, упрощая выявление закономерностей и потенциальных торговых сигналов.
Среди многих существующих индикаторов технического анализа некоторые часто используемые индикаторы включают индекс относительной силы (RSI), скользящее среднее (MA), экспоненциальное скользящее среднее (MACD), стохастический индекс относительной силы (StochRSI) и полосы Боллинджера (BB). ).
Хотя индикаторы технического анализа полезны, интерпретация их данных может быть субъективной. Чтобы снизить риск, многие трейдеры используют индикаторы технического анализа в сочетании с такими методами, как фундаментальный анализ.
Введение
Для опытных технических аналитиков графические индикаторы являются предпочтительным оружием. Каждый трейдер выбирает инструменты, которые лучше всего соответствуют его уникальному стилю игры, а затем учится совершенствовать свое мастерство. Некоторым трейдерам нравится наблюдать за динамикой рынка, в то время как другие хотят отфильтровать рыночный шум или измерить волатильность.
Однако какие технические индикаторы работают лучше всего? Ответ различен для каждого трейдера. Однако есть некоторые индикаторы технического анализа, которые очень популярны, например те, которые мы перечисляем ниже (включая RSI, MA, MACD, StochRSI и BB). Хотите узнать их концепции и как их использовать? Пожалуйста, читайте дальше.
Зачем использовать индикаторы технического анализа?
Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить более глубокое представление о движении цены актива. С помощью этих индикаторов трейдеры могут легче выявлять закономерности и выявлять потенциальные сигналы покупки и продажи в текущей рыночной среде.
Введение
В этой статье вы кратко познакомитесь с некоторыми из самых популярных индикаторов технического анализа (ТА), которые вписываются в набор инструментов анализа рынка любого трейдера.
1. Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, используемый для того, чтобы показать, когда актив перекуплен или перепродан. Для этого RSI измеряет степень недавних изменений цены актива. В стандартных настройках RSI измеряет изменение цены актива за последние 14 периодов (14 дней для дневного графика, 14 часов для часового графика и так далее). Эти данные затем отображаются в виде осциллятора со значениями от 0 до 100.
Поскольку RSI является индикатором импульса, он показывает скорость изменения цены (импульс). Это означает, что если цена растет одновременно с увеличением импульса, это означает, что восходящий тренд сильный, т. е. на рынок начинает входить все больше и больше покупателей. И наоборот, если цена растет, а импульс снижается, это может быть признаком того, что продавцы могут вскоре взять под свой контроль рынок.
Традиционная интерпретация RSI заключается в том, что когда его значение превышает 70, это указывает на то, что актив может быть перекуплен, а когда его значение падает ниже 30, это указывает на то, что актив может быть перепродан. То есть экстремальные значения RSI могут сигнализировать о скором развороте или откате тренда. Несмотря на это, трейдерам рекомендуется не рассматривать эти значения как прямые сигналы на покупку или продажу. Как и многие другие методы технического анализа (ТА), RSI может давать ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому обязательно полностью учтите другие факторы перед размещением сделки.
Чтобы узнать больше, прочтите нашу статью об Индексе относительной силы (RSI).
2. Скользящая средняя (MA)
Причина, по которой скользящие средние используются на финансовых графиках, заключается в сглаживании ценового движения и выделении направления движения рынка. Поскольку скользящие средние основаны на прошлых ценовых данных, они считаются запаздывающими индикаторами.
Двумя наиболее часто используемыми скользящими средними являются простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA строится путем сбора данных о ценах за определенный период и получения среднего значения. Например, 10-дневная SMA строится путем расчета средней цены за последние 10 дней. При расчете EMA недавним ценовым данным придается больший вес. Таким образом, EMA более чувствительно реагирует на недавнее ценовое движение.
Как упоминалось выше, скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, и чем длиннее временной интервал, тем сильнее отставание. Таким образом, 200-дневная SMA реагирует на ценовое движение медленнее, чем 50-дневная SMA.
Трейдеры часто используют соотношение цены и конкретной скользящей средней, чтобы определить текущие рыночные тенденции. Например, если цена актива остается выше 200-дневной SMA в течение длительного периода времени, многие трейдеры будут считать, что этот актив находится на бычьем рынке.
Трейдеры также могут использовать пересечения скользящих средних в качестве сигналов на покупку или продажу. Например, если 100-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA ниже 200-дневной SMA, это можно считать сигналом на продажу. Но что на самом деле означает этот кроссовер? Он показывает, что средняя цена за последние 100 дней теперь ниже средней цены за последние 200 дней. Основанием для продажи в это время является то, что краткосрочное ценовое действие больше не соответствует восходящему тренду, поэтому тенденция, вероятно, скоро развернется.
Чтобы узнать больше, прочтите нашу статью о скользящих средних.
3. Экспоненциальная скользящая средняя (MACD)
Экспоненциальная скользящая средняя (MACD) определяет импульс актива, показывая взаимосвязь между двумя скользящими средними. Он состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD рассчитывается путем вычитания EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами. Сигнальная линия представляет собой экспоненциальное среднее 9-периодной EMA, основанное на линии MACD. Многие инструменты построения графиков также используют гистограммы, чтобы показать разницу между линией MACD и сигнальной линией.
Наблюдая за разницей между MACD и ценовым действием, трейдеры могут получить представление о силе текущего тренда. Например, если цена достигает более высоких максимумов, а MACD достигает более низких максимумов, рынок может вскоре изменить курс. В этом случае MACD может сказать нам, что цена растет, а импульс падает, и, следовательно, вероятность отката или разворота выше.
Трейдеры также могут использовать этот индикатор для наблюдения за пересечением линии MACD и сигнальной линии. Например, если линия MACD пересекает сигнальную линию вверх, это можно интерпретировать как сигнал на покупку. Напротив, если линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, это можно интерпретировать как сигнал на продажу.
MACD часто используется в сочетании с RSI, поскольку оба они измеряют импульс, но используют разные факторы. Предполагается, что если объединить эти два фактора, можно будет составить более полный технический обзор рынка.
Для получения дополнительной информации см. нашу статью о MACD.
4. Индекс стохастической относительной силы (StochRSI)
Индекс стохастической относительной силы (StochRSI) — это осциллятор импульса, используемый для указания того, перекуплен или перепродан актив. Как следует из названия, он получен из RSI, поскольку генерируется на основе значений RSI, а не ценовых данных. Этот индикатор создан путем применения так называемой «формулы стохастического осциллятора» к обычным значениям RSI. Вообще говоря, StochRSI имеет значение от 0 до 1 (или от 0 до 100).
Поскольку StochRSI быстрее и чувствительнее, он может генерировать множество торговых сигналов, которые трудно интерпретировать. Кроме того, обычно он наиболее полезен, когда находится вблизи верхнего или нижнего предела своего диапазона.
Значение StochRSI выше 0,8 обычно считается перекупленным, а значение ниже 0,2 может считаться перепроданным. Значение 0 означает, что RSI находился на самом низком значении в течение периода измерения (настройка по умолчанию обычно составляет 14 периодов). И наоборот, значение 1 означает, что RSI был на самом высоком значении в течение периода измерения.
Подобно тому, как используется RSI, значение перекупленности или перепроданности StochRSI не означает, что цена обязательно развернется. В случае с StochRSI это просто указывает на то, что значение RSI (источник значения StochRSI) близко к крайним значениям последних значений. Трейдеры должны помнить, что индикатор StochRSI более чувствителен, чем индикатор RSI, поэтому он более склонен к подаче ложных или вводящих в заблуждение сигналов.
Чтобы узнать больше, прочитайте нашу статью о Stochastic RSI.
5. Полосы Боллинджера (BB).
Полосы Боллинджера (BB) используются для измерения волатильности рынка, а также условий перекупленности и перепроданности актива. Он состоит из трех линий: SMA (средняя линия), а также верхней и нижней линий. Настройки разных полос Боллинджера могут различаться, но, вообще говоря, верхняя и нижняя полосы представляют собой два стандартных отклонения от средней полосы. По мере увеличения или уменьшения волатильности рынка расстояние между траекториями будет расширяться или сокращаться.
Вообще говоря, чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив на графике к состоянию перекупленности. И наоборот, чем ближе цена к нижней полосе, тем ближе актив может находиться к состоянию перепроданности. В большинстве случаев цена будет оставаться между верхней и нижней полосами, но в редких случаях цена может двигаться выше верхней полосы или ниже нижней полосы. Это событие само по себе не является торговым сигналом, но может указывать на наступление экстремальных рыночных условий.
Еще одна важная концепция полос Боллинджера называется «индикатор сжатия». Имеется в виду периоды низкой волатильности, когда все траектории очень близки друг к другу. Это может указывать на потенциальную будущую волатильность. И наоборот, если все траектории находятся далеко друг от друга, могут возникнуть периоды снижения волатильности.
Чтобы узнать больше, прочитайте нашу статью о полосах Боллинджера.
Заключение
Хотя индикаторы могут отображать данные, важно также учитывать, что интерпретация данных весьма субъективна. Поэтому всегда полезно сделать шаг назад и подумать, влияют ли личные предубеждения на ваши решения. То, что для одного трейдера может быть явным сигналом на покупку или продажу, для другого может оказаться просто рыночным шумом.
Как и большинство методов анализа рынка, эти индикаторы работают лучше всего, когда используются в сочетании друг с другом или с такими методами, как фундаментальный анализ (ФА). Лучший способ изучить технический анализ (ТА) — это много практиковаться.
дальнейшее чтение
Что такое технический анализ (ТА)?
Руководство по фундаментальному анализу криптовалют
психология рыночного цикла
Отказ от ответственности: Содержание этой статьи основано на фактах, предназначено только для общей информации и образовательных целей и не представляет собой каких-либо заявлений или гарантий. Эта статья не представляет собой финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию и не предназначена для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Если эта статья была написана третьим лицом, обратите внимание, что мнения, выраженные в этой статье, принадлежат стороннему автору и не обязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы прочитать полный отказ от ответственности. Цены на цифровые активы могут колебаться. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную основную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Эта статья не представляет собой финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.