Что такое стохастический RSI?

Stochastic RSI, или просто StochRSI, — это индикатор технического анализа, используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив, а также для выявления текущих рыночных тенденций. Как следует из названия, StochRSI является производной стандартного индекса относительной силы (RSI) и, как таковой, считается индикатором индикатора. Это тип осциллятора, означающий, что он колеблется выше и ниже центральной линии.

StochRSI был впервые описан в книге Стэнли Кролла и Тушара Чанде «Новый технический трейдер» в 1994 году. Он часто используется биржевыми трейдерами, но может также применяться и в других торговых контекстах, таких как рынки Форекс и криптовалюты.

Как работает StochRSI?

Индикатор StochRSI генерируется на основе обычного RSI с применением формулы Stochastic Oscillator. Результатом является единый числовой рейтинг, который колеблется вокруг центральной линии (0,5) в диапазоне 0–1. Однако существуют модифицированные версии индикатора StochRSI, которые умножают результаты на 100, поэтому значения варьируются от 0 до 100 вместо 0 и 1. Также часто можно увидеть 3-дневную простую скользящую среднюю (SMA) вместе с Линия StochRSI, выполняющая роль сигнальной линии и призванная снизить риски торговли по ложным сигналам.

Стандартная формула стохастического осциллятора учитывает цену закрытия актива, а также его самую высокую и самую низкую точки в течение установленного периода. Однако когда формула используется для расчета StochRSI, она применяется непосредственно к данным RSI (цены не учитываются).

Stoch RSI = (текущий RSI – самый низкий RSI)/(самый высокий RSI – самый низкий RSI)

Как и в случае со стандартным RSI, наиболее распространенная настройка времени, используемая для StochRSI, составляет 14 периодов. 14 периодов, участвующих в расчете StochRSI, основаны на временном интервале графика. Таким образом, в то время как дневной график будет учитывать последние 14 дней (свечи), часовой график будет генерировать StochRSI на основе последних 14 часов.

Периоды могут быть установлены в дни, часы или даже минуты, и их использование значительно варьируется от трейдера к трейдеру (в зависимости от их профиля и стратегии). Количество периодов также можно увеличить или уменьшить, чтобы определить долгосрочные или краткосрочные тенденции. Настройка 20-периода — еще один довольно популярный вариант индикатора StochRSI.

Как уже упоминалось, некоторые графические модели StochRSI присваивают значения в диапазоне от 0 до 100 вместо 0 до 1. На этих графиках центральная линия находится на уровне 50 вместо 0,5. Следовательно, сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, будет обозначаться как 80, а сигнал перепроданности — как 20, а не как 0,2. Диаграммы с настройкой 0–100 могут выглядеть немного иначе, но практическая интерпретация по сути та же.

Как использовать StochRSI?

Индикатор StochRSI приобретает наибольшее значение вблизи верхней и нижней границ своего диапазона. Таким образом, основное использование индикатора – это определение потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Таким образом, значение 0,2 или ниже указывает на то, что актив, вероятно, перепродан, а значение 0,8 или выше предполагает, что он, вероятно, перекуплен.

Кроме того, показания, расположенные ближе к центральной линии, также могут предоставить полезную информацию о рыночных тенденциях. Например, когда центральная линия действует как поддержка, а линии StochRSI устойчиво движутся выше отметки 0,5, это может указывать на продолжение бычьего или восходящего тренда, особенно если линии начинают двигаться к отметке 0,8. Аналогичным образом, значения постоянно ниже 0,5 и тенденция к 0,2 указывают на нисходящую или медвежью тенденцию.

StochRSI против RSI

И StochRSI, и RSI представляют собой индикаторы полосового осциллятора, которые облегчают трейдерам выявление потенциальных условий перекупленности и перепроданности, а также возможных точек разворота. Короче говоря, стандартный RSI — это показатель, используемый для отслеживания того, как быстро и в какой степени изменяются цены актива по отношению к установленному временному интервалу (периоду).

Однако по сравнению со Stochastic RSI стандартный RSI представляет собой относительно медленно меняющийся индикатор, который выдает небольшое количество торговых сигналов. Применение формулы Stochastic Oscillator к обычному RSI позволило создать StochRSI как индикатор повышенной чувствительности. Следовательно, количество сигналов, которые он производит, намного выше, что дает трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки или продажи.

Другими словами, StochRSI является довольно волатильным индикатором, и хотя это делает его более чувствительным инструментом ТА, который может помочь трейдерам с увеличенным количеством торговых сигналов, он также более рискован, поскольку часто генерирует изрядное количество шума (ложные сигналы). ). Как уже упоминалось, применение простых скользящих средних (SMA) является одним из распространенных методов снижения рисков, связанных с этими ложными сигналами, и во многих случаях 3-дневная SMA уже включена в качестве настройки по умолчанию для индикатора StochRSI.

Заключительные мысли

Из-за своей большей скорости и чувствительности к движениям рынка Stochastic RSI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов – как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. Однако большее количество сигналов также означает больший риск, и по этой причине StochRSI следует использовать вместе с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь подтвердить создаваемые им сигналы. Также важно помнить, что рынки криптовалют более волатильны, чем традиционные, и поэтому могут генерировать большее количество ложных сигналов.