ТЛ;ДР
Средний истинный диапазон (ATR) — это широко используемый индикатор технического анализа для оценки волатильности рынка за определенный период. Используемый в качестве инструмента для определения волатильности, ATR был создан техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в его книге «Новые концепции в технических торговых системах», опубликованной в 1978 году.
В течение 14-дневного периода ATR можно использовать для расчета и предоставления расчетной волатильности цен в различных истинных диапазонах для определения среднего значения. Хотя ATR имеет различные преимущества, в том числе помогает трейдерам определять цены стоп-лосса, у него есть некоторые ограничения.
Введение
Торговля хорошо известна своей волатильностью, особенно с криптовалютами. Трейдеры часто стремятся воспользоваться этими движениями цен и пытаются их предсказать. Одним из возможных методов является технический анализ и индикаторы волатильности цен, такие как средний истинный диапазон (ATR). Для многих трейдеров это ценный инструмент для понимания и добавления в свой набор инструментов технического анализа.
Что такое средний истинный диапазон?
ATR был создан техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году как инструмент для измерения волатильности. С тех пор ATR стал одной из самых известных форм технических индикаторов волатильности.
Теперь это значительная часть других индикаторов, определяющих направленное движение рынков, таких как Индекс среднего направленного движения (ADX) и Рейтинг индекса среднего направленного движения (ADXR). С помощью ATR трейдеры пытаются определить оптимальный период для торговли на волатильных колебаниях.
Индикатор рассчитывает среднюю рыночную цену активов в пределах 14-дневного диапазона. ATR не предоставляет информацию о тренде или направлении цены, но предлагает представление о волатильности цен в течение этого периода. Высокий ATR подразумевает высокую волатильность цен в течение данного периода, а низкий ATR указывает на низкую волатильность цен.
При определении того, хотят ли они покупать или продавать активы в течение периода, трейдеры учитывают низкую или высокую волатильность цен. Важно отметить, что ATR лишь приблизительно определяет волатильность цен и должен использоваться исключительно в качестве вспомогательного средства.
Как рассчитать средний истинный диапазон?
Чтобы рассчитать ATR, вы должны найти наибольший истинный диапазон или TR данного периода. Это означает расчет трех разных диапазонов и выбор самого большого из трех:
Максимум последнего периода вычитается из минимума последнего периода.
Абсолютное значение (без учета любого отрицательного знака) максимума последнего периода за вычетом предыдущей цены закрытия.
Абсолютное значение минимума последнего периода за вычетом предыдущей цены закрытия.
Период может варьироваться в зависимости от периода концентрации трейдера. Например, для криптовалют этот период может составлять 24 часа, а для акций — один торговый день. Чтобы определить средний истинный диапазон за определенный период времени (обычно 14 дней), истинный диапазон рассчитывается для каждого периода, суммируется и берется простое среднее значение.
Определение ATR указанного периода позволяет трейдерам узнать о волатильности цен активов в этот период. Обычно трейдер видит ATR в виде линии на своих графиках. Ниже вы можете видеть, что линия ATR повышается по мере увеличения волатильности (в любом направлении цены).
Почему криптовалютные трейдеры используют средний истинный диапазон?
Трейдеры криптовалют часто используют ATR для оценки волатильности цен в течение периода. ATR особенно выгоден для криптовалют из-за высокой волатильности, наблюдаемой на крипторынках. Одной из распространенных стратегий является использование ATR для установки ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Используя ATR таким образом, вы можете избежать влияния рыночного шума на ваши торговые стратегии. Если вы пытаетесь торговать в предполагаемом долгосрочном тренде, вы не хотите, чтобы дневная волатильность закрывала ваши позиции раньше времени.
Типичный метод — умножить ATR на 1,5 или 2, а затем использовать это значение для установки стоп-лосса ниже вашей цены входа. Дневная волатильность не должна достигать цены срабатывания стоп-лосса; если это так, то это хороший индикатор того, что рынок движется значительно вниз.
Каковы недостатки использования среднего истинного диапазона?
Хотя ATR предоставляет своим пользователям преимущества в плане адаптивности и обнаружения изменений цен, у него есть два основных недостатка:
1. ATR часто открыт для интерпретации. Это может быть недостатком, поскольку ни одно значение ATR не может четко указать, развернется ли тренд или нет.
2. Поскольку ATR измеряет только волатильность цены, он не информирует трейдеров об изменении направления цены актива. Одним из примеров является внезапное увеличение ATR. Некоторые трейдеры могут подумать, что это подтверждает старый восходящий или нисходящий тренд, что может быть ложным.
Заключительные мысли
ATR жизненно важен в наборе инструментов многих трейдеров для понимания моделей волатильности. Поскольку волатильность является ключевым фактором в торговле криптовалютой, она особенно хорошо подходит для цифровых криптоактивов. Его сильные стороны заключаются в его простоте, но обратите внимание на его ограничения, если вы решите поэкспериментировать с ним в своей торговой деятельности.
