Технический анализ (ТА) не является чем-то новым в мире трейдинга и инвестирования. От традиционных портфелей до криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, использование индикаторов ТА преследует простую цель: использовать существующие данные для принятия более обоснованных решений, которые, вероятно, приведут к желаемым результатам. Поскольку рынки становятся все более сложными, за последние десятилетия были созданы сотни различных типов индикаторов ТА, но немногие из них увидели популярность и последовательное использование скользящих средних (MA).
Хотя существуют различные варианты скользящих средних, их основная цель — внести ясность в торговые графики. Это делается путем сглаживания графиков для создания легко расшифровываемого индикатора тренда. Поскольку эти скользящие средние полагаются на прошлые данные, они считаются запаздывающими или следующими за трендом индикаторами. Несмотря на это, они по-прежнему обладают огромной силой, позволяющей прорваться сквозь шум и помочь определить, куда может двигаться рынок.
Различные типы скользящих средних
Существуют различные типы скользящих средних, которые трейдеры могут использовать не только в дневной торговле и свинг-трейдинге, но и в долгосрочных сетапах. Несмотря на различные типы, скользящие средние чаще всего разбиваются на две отдельные категории: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В зависимости от рынка и желаемого результата трейдеры могут выбрать, какой индикатор, скорее всего, принесет пользу их настройке.
Простая скользящая средняя
SMA берет данные за заданный период времени и вычисляет среднюю цену этой ценной бумаги для набора данных. Разница между SMA и базовым средним значением прошлых цен заключается в том, что при SMA, как только вводится новый набор данных, самый старый набор данных игнорируется. Таким образом, если простое скользящее среднее вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только последние 10 дней.
Важно отметить, что все входные данные в SMA имеют одинаковый вес, независимо от того, как недавно они были введены. Трейдеры, которые считают, что новейшие доступные данные более актуальны, часто заявляют, что равный вес SMA вреден для технического анализа. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.
Экспоненциальная скользящая средняя
EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ, основанный на прошлых колебаниях цен. Однако уравнение немного сложнее, поскольку EMA придает больший вес и ценность самым последним ценовым данным. Хотя обе средние значения имеют ценность и широко используются, EMA более чувствительна к внезапным колебаниям цен и разворотам.
Поскольку EMA с большей вероятностью прогнозируют разворот цен быстрее, чем SMA, их часто особенно предпочитают трейдеры, занимающиеся краткосрочной торговлей. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями, соответствующим образом корректируя настройки.
Как использовать скользящие средние
Поскольку МА используют прошлые цены вместо текущих цен, у них есть определенный период лага. Чем обширнее набор данных, тем больше будет задержка. Например, скользящее среднее, которое анализирует последние 100 дней, будет медленнее реагировать на новую информацию, чем MA, которая учитывает только последние 10 дней. Это просто потому, что новая запись в более крупном наборе данных окажет меньшее влияние на общие цифры.
Оба могут быть выгодными в зависимости от торговой системы. Большие наборы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, поскольку они с меньшей вероятностью будут сильно изменены из-за одного или двух крупных колебаний. Краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший набор данных, который позволяет вести более реакционную торговлю.
На традиционных рынках наиболее часто используются скользящие средние на 50, 100 и 200 дней. Биржевые трейдеры внимательно следят за 50-дневными и 200-дневными скользящими средними, и любые прорывы выше или ниже этих линий обычно рассматриваются как важные торговые сигналы, особенно когда за ними следуют пересечения. То же самое относится и к торговле криптовалютой, но из-за круглосуточной нестабильности рынков настройки MA и торговая стратегия могут различаться в зависимости от профиля трейдера.
Кроссоверные сигналы
Естественно, растущая MA указывает на восходящий тренд, а падающая MA указывает на нисходящий тренд. Однако сама по себе скользящая средняя не является надежным и сильным индикатором. Поэтому скользящие средние постоянно используются в сочетании для выявления сигналов бычьего и медвежьего пересечения.
Сигнал пересечения создается, когда на графике пересекаются две разные MA. Бычье пересечение (также известное как золотой крест) происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную, что указывает на начало восходящего тренда. Напротив, медвежье пересечение (или крест смерти) происходит, когда краткосрочная MA пересекает ниже долгосрочной скользящей средней, что указывает на начало нисходящего тренда.
Другие факторы, которые следует учитывать
До сих пор все примеры выражались в днях, но это не является обязательным требованием при анализе скользящих средних. Те, кто занимается внутридневной торговлей, могут быть гораздо больше заинтересованы в том, как актив работал за последние два или три часа, а не два или три месяца. В уравнения, используемые для расчета скользящих средних, можно включать разные временные рамки, и пока эти временные рамки соответствуют торговой стратегии, данные могут быть полезны.
Одним из основных недостатков MA является их задержка. Поскольку скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, которые учитывают предыдущее ценовое действие, сигналы часто поступают слишком поздно. Например, бычье пересечение может указывать на покупку, но это может произойти только после значительного роста цены.
Это означает, что даже если восходящий тренд продолжится, потенциальная прибыль могла быть потеряна в тот период между ростом цены и сигналом пересечения. Или, что еще хуже, ложный сигнал золотого креста может заставить трейдера купить локальную вершину непосредственно перед падением цены. Эти ложные сигналы на покупку обычно называют бычьей ловушкой.
Заключительные мысли
Скользящие средние являются мощными индикаторами ТА и одними из наиболее широко используемых. Способность анализировать рыночные тенденции на основе данных дает отличное представление о том, как работает рынок. Однако имейте в виду, что скользящие средние и сигналы пересечения не следует использовать по отдельности, всегда безопаснее комбинировать разные индикаторы ТА, чтобы избежать ложных сигналов.