Как упоминалось ранее, структурное мышление — это продвинутый способ мышления. Процесс построения торговой системы заключается в использовании структурного мышления для поиска ответов на торговые проблемы.

Представьте себе, что, следуя различным правилам в своей трудовой жизни, вы когда-нибудь обнаруживали, что эти правила необоснованны и требуют улучшения? Или вы когда-нибудь создавали правила для своей команды или организации?

Установление правил должно основываться на наборе разумной логики и должно постоянно практиковаться и совершенствоваться на этой основе. Например, улучшение качества лекций может помочь улучшить оценки. Исходя из этого, учитель установил правило: в классе нельзя спать, а если ты спишь, то будешь стоять на месте. После длительной практики учитель обнаружил, что если ученик слишком сонный, он не сможет слушать урок, даже если его заставят стоять, поэтому он просто изменил правило, сказав, что, если ученик сонный, он мог попросить его пойти в гостиную поспать на полчаса, а затем вернуться и послушать урок. Эффект был лучше, чем если бы его заставили стоять.

Для торговой системы необходимо сначала найти разумную логику, затем улучшить правила, основанные на этой торговой аксиоме или теореме, а также постоянно тестировать и пересматривать их, чтобы постепенно принять форму. Если основная логика не выдерживает критики, никакое бэктестирование ничего не даст.

Возьмем в качестве примера мою краткосрочную торговую систему.

Основная логика торговли (или логика прибыли): Любое колебание рыночных цен, отраженное в тренде К-линии, можно разделить на два типа: действие и корректировку. Цена будет корректироваться после продолжительной работы, и когда корректировка достигнет конца, период работы начнется снова, и цикл начнется снова. Эта торговая система предназначена для того, чтобы максимально точно уловить рыночный тренд, который в конце периода начинает подвергаться обратной корректировке.

Исходя из этой логики, рассмотрим далее следующие вопросы:

1. Что такое бег? Что такое корректировка? Как определить?

2. Как определить, закончился ли забег?

3. Какие показатели необходимы для принятия решений?

4. Какова логика входа и выхода?

В это время отражается важность технического анализа, основываясь на некоторых основных торговых теориях, таких как значения различных паттернов К-линий или поведение рынка в Вайкоффе и т. д., вы, вероятно, можете обобщить некоторые правила, которые помогут вам понять, что именно. Работает, что регулируется. Даже если после понимания это не работает, вы должны четко определить, что такое работа, а что регулировка.

Затем по определению найдите критерии оценки окончания пробега. Но перед «поиском» необходимо прояснить одну вещь: как бы усердно вы ни искали, результат должен быть вообразимым, то есть вы никогда не сможете найти точный стандарт оценки, позволяющий судить об окончании каждого прогона 100. % правильно. (Если вы его нашли, это означает, что его также нашли больше людей, а это значит, что люди во всем мире могут его найти, что невозможно.) Так что если вы впадете в непонимание нахождения этого стандарта, вы сбьетесь с пути.

В предложении «найти критерий оценки окончания пробега» ударение делается не на «найти», а на «критерий». Самый трудный шаг в создании торговой системы — это установить правило с нуля. Потому что многие люди с самого начала будут стремиться установить хорошее правило, но качество правила необходимо проверить. Суть в том, что у вас нет правил. Переход от отсутствия правил к их наличию не такой же уровень сложности, как переход от плохих правил к хорошим.

Здесь были освещены ключевые моменты. Что касается того, какие индикаторы использовать для принятия решений и как установить логику входа и выхода, это вопрос природы. То есть решить проблему сначала начать с нуля, а затем решить проблему создания чего-то отличного.

Так как же узнать, что пробежка подошла к концу? Сначала я могу установить такой стандарт: когда 15-минутная линия K пересекает полосы Боллинджера, 1-минутная линия K также пересекает полосы Боллинджера. Затем подождите 1 минуту, пока линия K развернется вниз и вернется к полосам Боллинджера. Когда две последовательные линии K закроются внутри полос Боллинджера, считается, что операция окончена и начинается корректировка.

Это правило не проверялось, и я не знаю, хорошо оно или плохо, но, по крайней мере, это четкое и осуществимое правило. Поскольку он явно осуществим, он должен иметь возможность непрерывного тестирования в исторических рыночных условиях.

При этом я считаю, что у каждого появилось новое понимание построения торговой системы. Короче говоря, это значит использовать структурное мышление для решения торговых проблем и с нуля устанавливать набор правил, основанных на разумной логике, и на этой основе. улучшение.

В следующей статье речь пойдет о том, как проводить бэктестинг, а также корректировать и оптимизировать на основе этого набора правил.