- 16 февраля индекс BitVol, измеряющий 30-дневную подразумеваемую волатильность опционов на биткойны, вырос до 61,18, показав дневной прирост на 1,12%.
- Индекс, разработанный T3 Index и LedgerX, отражает волатильность, подразумеваемую фактическими ценами опционов на рынке.
- Подразумеваемая волатильность рассчитывается по формуле оценки опциона Блэка-Шоулза с учетом фактической цены опциона и других параметров, исключая волатильность σ.
- Цена опциона является результатом конкуренции среди трейдеров, что делает подразумеваемую волатильность показателем мнений и ожиданий участников рынка относительно будущих движений рынка.
- Подразумеваемая волатильность считается близким приближением к реальной волатильности в данный момент времени.
