Почему объем не так важен, как раньше:
1. Алгоритмическая торговля. С ростом распространенности алгоритмической и высокочастотной торговли динамика рынка изменилась. Алгоритмы могут совершать многочисленные сделки за доли секунды, потенциально влияя на движение цен без существенных изменений объема.
2. Ликвидность рынка. На высоколиквидных рынках ценовые движения могут происходить с менее значительным объемом. Это особенно верно для основных акций и индексов, где крупные институциональные сделки могут не вызвать существенных всплесков объема.
3. Фрагментация рынка. Торговля теперь происходит на нескольких биржах и платформах, что приводит к фрагментации данных об объемах. Трейдерам, возможно, придется учитывать общий объем рынка, а не сосредотачиваться на одной бирже.
4. Альтернативные данные. Сегодня трейдеры часто используют различные альтернативные источники данных, такие как настроения в социальных сетях, аналитика новостей и макроэкономические индикаторы, в дополнение к анализу объема. Эти факторы могут дать дополнительную информацию о движениях рынка.
