Торговля — это покупка и продажа. Купить дешевле, продать дороже или купить дороже, продать дешевле. Это ситуация одной сделки. А если это профессия? Необходимо провести бесчисленное количество сделок и посмотреть на долгосрочные результаты.
Теперь используем игру в подбрасывание монеты в качестве метафоры для этого процесса.
一次交易为抛一次硬币，正面为赢（盈），反面为输（亏）。赢了将博弈的资金×1.8（+80%），输了资金×0.5（-50%）。在抛的次数足够多的情况下，赢的概率为50%。盈亏比为8/5=1.6。盈亏比就是每笔交易的盈利和亏损之比。每次都用10块钱博弈，赢了赚2块，输了亏1块，盈亏比就是2/1=2。
Так как же в этой игре постоянно стабильно зарабатывать? Предположим, начальный капитал составляет 10000. Смотрим на соотношение прибыли и убытков в этой игре и на вероятность выигрыша — кажется, что можно постоянно зарабатывать? На самом деле это не так.
Каждый раз ставя 100% капитала, сначала выигрываешь, увеличиваясь до 1.8w, затем проигрываешь, уменьшаясь до 0.9w. Или сначала проигрываешь 0.5w, затем выигрываешь, и все равно остаешься на 0.9w. Поняли, в чем проблема? Как только происходит один выигрыш и один проигрыш, капитал неизбежно становится меньше. Поскольку 1*1.8*0.5=0.9, независимо от последовательности, останется только 90%. Вероятность выигрыша также 50%, чем больше сделок, тем больше произведений 0.5 и 1.8 (эквивалентно бесчисленному произведению 0.9), и в конечном итоге результат стремится к 0. Конечно, при удаче можно выиграть много раз и получить экспоненциальную прибыль, но обычно перед удачей капитал теряется полностью. Ниже показаны результаты моделирования 300 раз. Только 5 удачливых трейдеров увеличили свои инвестиции в 100 раз и более, 90 человек практически обнулили свои счета.
Только что мы использовали 100% капитала для игры, каждый раз делая крупные ставки, что приводит к большим колебаниям. Теперь мы используем только 20% капитала для игры. Если выиграем, то получится 0.2*0.8=0.16, капитал увеличивается на 16% (*1.16). Если проиграем, то 0.2*0.5=0.1, капитал уменьшается на 10% (×0.9). Соотношение прибыли и убытков 16/10=1.6, все еще 1.6. После одного выигрыша и одного проигрыша 1*1.16*0.9=1.044, капитал увеличился на 4%, вероятность выигрыша 50%, бесчисленное количество 1.044 в произведении будет только расти. Ниже показаны результаты моделирования 300 раз. 100 человек все пошли на A9, это кажется невероятным. Но действительно вероятность выигрыша примерно 50%.
Вот почему в условиях определенной вероятности выигрыша и соотношения прибыли и убытков важна грамотная работа с капиталом. Использование крупных позиций и высокого плеча приведет к значительным колебаниям капитала. В торговле вы можете хорошо контролировать свои позиции и соотношение прибыли и убытков, но гораздо сложнее определить вероятность выигрыша при установленном соотношении.
Говоря об этом, торговля сводится к тому, как повысить вероятность выигрыша.
Вот в чем разница между трейдерами: у каждого трейдера есть свои уникальные навыки и методы. Некоторые используют фундаментальный анализ, другие — технический анализ (уровни сопротивления и поддержки, формации свечей), или технические индикаторы, такие как расхождение MACD, Фибоначчи и т. д., или комбинируют различные индикаторы и техники для повышения вероятности успеха. Нет единственного метода, который гарантирует 100% выигрыш.
Как я открываю сделку? В настоящее время я в основном основываюсь на состоянии контрактов и притоке капитала, чтобы определить намерения и направление крупных игроков. Конечно, это не всегда срабатывает, но действительно позволяет увидеть больше возможностей. Реальные деньги не так легко обмануть, но также нельзя исключать злонамеренные действия со стороны брокеров. При правильном управлении позицией и выборе активов для повышения вероятности успеха стабильная прибыль зависит от способности принимать решения и времени. Если вам интересно, вы можете посмотреть обновления на главной странице, чтобы узнать больше.
Желаю всем, кто прочитал статью, стабильной прибыли и постоянного богатства!
