Позвольте мне представить несколько распространённых индикаторов для анализа трендов криптовалют и их методов использования и значений:

Технические индикаторы

Скользящая средняя (MA)

• Метод расчёта: Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывается путём сложения ценовых данных за определённый период и деления на количество дней в этом периоде; экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придаёт больший вес недавним ценовым данным, расчёт более сложный.

• Способ применения: Можно определить рыночные тренды, наблюдая за отношением цены и скользящей средней; когда цена находится выше скользящей средней и она наклонена вверх, это указывает на восходящий тренд; наоборот, если она наклонена вниз, это указывает на нисходящий тренд. Также можно использовать пересечения скользящих средних различных периодов для генерации сигналов на покупку и продажу, например, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную вверх, это сигнал на покупку, а вниз - на продажу.

• Значение: Используется для сглаживания ценовых данных, фильтрации рыночного шума, помогает инвесторам определять основное направление тренда на рынке, является запаздывающим индикатором.

Индекс относительной силы (RSI)

• Метод расчёта: Обычно рассчитывается на основе роста и падения цен за определённый период, формула довольно сложная, значение находится в диапазоне от 0 до 100.

• Способ применения: Когда значение RSI превышает 70, это указывает на состояние перекупленности, и цены могут откатиться; когда значение RSI ниже 30, это указывает на состояние перепроданности, и цены могут отскочить. Но это всего лишь ориентир, не следует считать это прямым сигналом на покупку или продажу, нужно учитывать другие индикаторы в совокупности.

• Значение: Измеряет скорость и изменение ценовых колебаний, используется для оценки соотношения сил покупок и продаж на рынке, а также состояния перекупленности и перепроданности, является индикатором моментума.

Сходимость-расходимость скользящих средних (MACD)

• Метод расчёта: MACD линия получается путём вычитания медленной линии (26-дневная EMA) из быстрой линии (12-дневная EMA), сигнальная линия - это 9-дневная EMA MACD линии, также существует гистограмма для отображения различий между MACD линией и сигнальной линией.

• Способ применения: Когда линия MACD находится выше нулевой оси, это бычий рынок, что указывает на сильный бычий тренд; когда линия MACD ниже нулевой оси, это медвежий рынок, что указывает на сильный медвежий тренд. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию вверх, это сигнал на покупку; когда линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, это сигнал на продажу. Если цена и индикатор MACD расходятся, это также может указывать на возможный разворот тренда.

• Значение: Определяет импульс актива, показывая взаимосвязь между двумя скользящими средними, используется для выявления силы тренда и возможных точек разворота.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

• Метод расчёта: Состоит из средней линии (обычно 20-дневная SMA) и верхней и нижней границ (средняя линия плюс или минус определённое количество стандартных отклонений).

• Способ применения: Когда цена близка к верхней границе, это может указывать на состояние перекупленности и риск коррекции; когда цена близка к нижней границе, это может указывать на состояние перепроданности и возможность отскока. Также можно наблюдать за изменением ширины полос Боллинджера, сжатие полосы, после чего следует расширение, часто предвещает значительную волатильность и изменение тренда на рынке.

• Значение: Используется для измерения волатильности рынка и определения состояния перекупленности или перепроданности цен, является инструментом технического анализа на основе статистических принципов.

Уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement)

• Метод расчёта: В рамках восходящего или нисходящего тренда выбираются две важные ценовые точки, обычно максимумы и минимумы, а затем по пропорциям чисел Фибоначчи, таким как 38.2%, 50% и 61.8%, строятся горизонтальные уровни коррекции.

• Способ применения: Когда цена откатывается после роста или падения, если она может получить поддержку или сопротивление вблизи уровней коррекции Фибоначчи, эти уровни могут стать важными ориентирами для покупки и продажи.

• Значение: Используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления при коррекции цен, основан на волшебных пропорциях чисел Фибоначчи, считается, что при движении тренда цены часто останавливаются или разворачиваются вблизи этих определённых пропорций.

Индикаторы на блокчейне

Соотношение MVRV

• Метод расчёта: Соотношение рыночной капитализации к реализованной стоимости.

• Способ применения: Когда соотношение MVRV достигает высокого уровня, например, исторические данные показывают приблизительно 4, цены часто близки к верхней точке цикла; когда соотношение низкое, это может указывать на то, что рынок недооценен или находится в нижней зоне.

• Значение: Используется для измерения степени перекупленности рынка и прогресса цикла, помогает инвесторам определять вершины и низины рынка.

Hodlwaves

• Метод расчёта: По данным блокчейна определяется количество биткойнов в обращении, разделённых по различным возрастным категориям.

• Способ применения: Когда объём переводов биткойна на блокчейне увеличивается, особенно если увеличивается доля переводов от долгосрочных держателей к новым инвестициям, это может указывать на то, что рынок близок к пику; если доля долгосрочных держателей стабильна или увеличивается, это указывает на стабильность рынка или потенциал роста.

• Значение: Отражает приток новых средств и изменения поведения участников рынка, имеет определённую ценность для оценки вершин и низин на рынке.

Рыночный индикатор

Доминирование биткойна

• Метод расчёта: Соотношение рыночной капитализации биткойна к общей рыночной капитализации криптовалют.

• Способ применения: Когда доминирование биткойна возрастает, это может указывать на то, что капитал больше склонен к биткойну, рынок в целом более консервативен или находится в медвежьем цикле; когда доминирование биткойна снижается, это может означать, что альткойны показывают лучшие результаты, рынок находится в бычьем цикле или сезоне альткойнов.

• Значение: Используется для понимания текущих общих рыночных тенденций и потоков капитала, помогает инвесторам корректировать свои торговые стратегии и структуру инвестиционного портфеля.

Объём открытых контрактов

• Метод расчёта: Общее количество действующих контрактов для определенного финансового инструмента в любой момент времени, например, объём открытых контрактов по фьючерсам на криптовалюту.

• Способ применения: Увеличение объёма позиций и рост цен указывают на сильный тренд и возможный рост; если объём открытых контрактов увеличивается в условиях снижения цен, это указывает на то, что нисходящий тренд может продолжиться. Если цена и объём позиции расходятся, например, цена растёт, а объём снижается, это может предвещать разворот тренда.

• Значение: Измеряет спекулятивность рынка и ожидания участников, является ключевым индикатором для оценки рыночного настроения и прогнозирования будущих ценовых движений.

Объём торгов

• Метод расчёта: Количество или сумма криптовалют, торгуемых за определённый период.

• Способ применения: Высокий объём торгов обычно сопровождается значительными колебаниями цен, что свидетельствует о высоком уровне участия в рынке и сильной надёжности тренда; низкий объём торгов может указывать на консолидацию или разворот цен, низкую активность на рынке.

• Значение: Используется для измерения активности и волатильности рынка, является важным вспомогательным индикатором для анализа рыночных тенденций, часто используется в сочетании с другими индикаторами.