Трейдерам следует учитывать несколько факторов при покупке и продаже фьючерсных контрактов. В зависимости от стиля одни предпочитают анализировать графики цен в поисках графических закономерностей, другие анализируют фундаментальные факторы, такие как ожидаемая прибыль, сезонность, себестоимость производства товаров и т. д.
В целом, технический анализ и фундаментальный анализ идут рука об руку для успешных трейдеров фьючерсами.
Некоторые строят модели ценообразования и проверяют их с помощью диаграмм. Другие предпочитают сначала просмотреть графики, а затем подтвердить свои идеи, изучая фундаментальные показатели актива, чтобы понять, следует ли им ожидать изменения цены, продолжения или формирования нового тренда.
В этом руководстве мы сосредоточимся на технической стороне аналитики. Правильный выбор инструментов технического анализа имеет важное значение для построения устойчивой и эффективной стратегии торговли фьючерсами.
Они могут помочь трейдерам подготовить почву и получить прогнозы относительно того, в каком направлении должен двигаться рынок.
Чтобы помочь вам улучшить свою эффективность как трейдера, мы рассмотрим некоторые графические модели, наиболее часто используемые экспертами для определения сделок, прогнозирования будущих движений рынка и определения идеальных точек входа и выхода.
Рекомендации: Виктор Тачев (Earn2Trade)
Что такое графические модели?
Графические модели, образуемые ценами фьючерсных инструментов, сигнализируют о возможных переходах между рыночными тенденциями или продолжении текущей тенденции. Технические трейдеры анализируют графики, чтобы найти закономерности, созданные движением цены инструмента, и на основе этих закономерностей пытаются определить направление рынка.
Для этого они оценивают уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить возможные прорывы или продолжение этих уровней.
Когда дело доходит до торговли фьючерсами, помимо знания закономерностей и умения распознавать их на графике, вам также следует помнить о некоторых фундаментальных проблемах.
Во-первых, именно наличие стабильного и устоявшегося предыдущего тренда создает основу для следующего разворота. Если цена не сформировала тренда и постоянно движется вверх и вниз, разворотный тренд сформироваться не может.
Также важно отметить, что, как правило, более высокие модели короче и более волатильны, чем более низкие. Колебания цен гораздо значительнее, поэтому многие трейдеры добиваются большего успеха в нисходящем тренде.
И последнее, но не менее важное: не забывайте это основное правило:
Чем больше времени требуется для развития модели и чем более волатильным является движение цены внутри нее, тем больше ожидаемое изменение цены, когда она пробивает поддержку или сопротивление».
Графические модели лучше всего классифицировать в соответствии с их сигналами. Обычно в торговле фьючерсами существует два типа моделей, но некоторые эксперты утверждают, что существует и третий. Далее давайте рассмотрим различные шаблоны и узнаем больше об их характеристиках:P
Шаблоны непрерывности
Паттерны непрерывности используются для выявления ситуаций, в которых установленный тренд сохранит свое направление. Думайте о моделях продолжения как о паузах в общем тренде. Этот тип также известен как модели консолидации – или боковой рынок. Фактически, модели непрерывности не говорят нам, с какой стороны нам следует ожидать прорыва.
Примеры узоров непрерывности включают, среди прочего, флаги и вымпелы, клинья, симметричные треугольники, восходящие и нисходящие треугольники.
Разворотные модели
Фигуры разворота являются противоположностью фигур продолжения. Как следует из названия, они указывают на смену направления преобладающей тенденции, когда цена начинает двигаться в противоположном направлении. Например, если фигура разворота появляется во время нисходящего тренда, трейдер может ожидать, что рынок изменит направление и начнет движение вверх.
Изменение направления тренда не происходит мгновенно. Прежде всего следует короткая пауза, указывающая на «усталость» покупателей или продавцов. Во время этого спада другая группа начинает преобладать, и тенденция меняется.
Некоторые примеры включают в себя, среди прочего, голову и плечи, двойные и тройные вершины и основания.
Двусторонние модели
Некоторые эксперты предпочитают разделять эти модели еще дальше, добавляя дополнительную категорию: «двусторонние» модели. Двусторонние модели указывают на то, что цена может двигаться в любом направлении. Хотя на первый взгляд эта группа паттернов может показаться бесполезной, правда в том, что двусторонние паттерны используются трейдерами, которые хотят иметь подстраховку и размещать ордера вверху и внизу паттерна. При срабатывании одного из ордеров второй отменяется.
Рассматривайте двусторонние модели как признак высокой волатильности рынка.
Треугольные образования также являются частью этой группы. Подробно проанализировав их, вы поймете, почему их можно охарактеризовать как непрерывные и двусторонние одновременно. Основная идея заключается в том, что модели треугольников не указывают, где произойдет прорыв.
10 самых популярных графических моделей для торговли фьючерсами
Торгуя фьючерсными контрактами, вы столкнетесь с различными типами графических моделей. Некоторые из них легче обнаружить, а другие довольно сложны и их трудно проанализировать. Однако, если вы только начинаете торговать и использовать технический анализ, мы рекомендуем использовать самые популярные и проверенные паттерны на рынке.
Ниже мы представляем подборку из 10 основных графических моделей для торговли фьючерсами:
1. Восходящий и нисходящий треугольники
Модель восходящего треугольника является одной из самых популярных моделей восходящего тренда в торговле фьючерсами и может помочь вам распознать прорыв восходящего движения рынка. Паттерн формируется, когда уровень сопротивления остается стабильным, а уровень поддержки увеличивается.
Анализируя фигуру на графике ниже, обратите внимание, что цена движется вверх и вниз в пределах треугольника по мере сближения уровней сопротивления и поддержки. При их пересечении должен произойти прорыв сопротивления и сформируется движение вверх.
Вам также следует искать обратную модель: нисходящий треугольник. Как следует из названия, он описывает нисходящее движение цены, которое знаменует начало нисходящей тенденции на рынке. Модель нисходящего треугольника формируется, когда уровень сопротивления падает, а уровень поддержки остается стабильным.
Обнаружив фигуру нисходящего треугольника, вы должны знать, что будущая цена будет расти и падать внутри этой формации, пока уровни поддержки и сопротивления не сойдутся вместе. Когда это происходит, происходит прорыв, а затем формируется медвежье движение. Практика показывает, что модель нисходящего треугольника встречается не так часто, как восходящий треугольник.
Еще одна очень популярная модель треугольного графика — симметричный треугольник. Модель указывает на продолжение предыдущего тренда и ее можно увидеть, когда цена консолидируется. Этот тип треугольника называется симметричным, потому что он формируется, когда линия сопротивления падает, а линия поддержки поднимается.
При формировании треугольника цена фьючерса колеблется в пределах графического образования до тех пор, пока обе линии тренда не встретятся. Затем происходит прорыв, который должен продолжиться в направлении тренда – однако в некоторых случаях направление может измениться.
2. Чашка с ручкой
Графический паттерн «чашка» («чашка с ручкой», по-английски) – еще один позитивный паттерн, показывающий продолжение движения рынка вверх. Это весьма полезно, так как отмечает паузу в восходящем тренде, вступая в краткий период снижения, а затем продолжая восходящее движение.
Многие трейдеры могут ошибочно принять этот спад за событие разворота тренда, хотя это лишь временная пауза в восходящем движении.
Паттерн легко узнать, поскольку он напоминает чашку с ручкой: чашка символизирует движение тренда, а ручка отмечает паузу в тренде. Однако рынок ежедневно демонстрирует множество одинаковых движений цен, что часто может сбить с толку трейдеров.
Чтобы убедиться, что сформировался рисунок чашки с ручкой, проверьте следующие события:
Во-первых, существует восходящая тенденция;
Тренд достигает предела, за которым следует сильный объем продаж;
Продажи прерываются и движение стабилизируется;
Входят новые покупатели, и цена приближается к начальному уровню сопротивления, на котором восходящий тренд остановился;
Далее следует небольшое замедление, которое образует ручку паттерна;
Тренд продолжает восходящее движение, преодолевая уровни сопротивления.
Интересная особенность чашки с рисунком ручки — это то, как она проверяет уровни сопротивления. Особенно ценным узор оказывается в формировании петли. Обратите внимание на эту часть паттерна, поскольку она обычно составляет от 30% до 35% всего движения.
3. Верхний и нижний ромб
Верхний ромб указывает на медвежий разворот, который может спровоцировать нисходящее движение на рынке. Он формируется, когда за тенденцией роста цен следует ужесточение. Чтобы идентифицировать верхний ромбовидный паттерн, вам необходимо идентифицировать смещенный от центра паттерн «Голова и плечи». Затем нарисуйте линии поддержки и сопротивления. Профиль, образующийся при соединении всех этих точек, напоминает ромб.
Паттерн помогает указать точку входа в короткую позицию, чтобы избежать входа в восходящий тренд.
С другой стороны, нижний ромб указывает на начало восходящего движения рынка и, следовательно, на разворот нисходящего тренда. Вы можете определить это, когда вскоре после этого ценовой тренд расширяется и сужается. Процедура определения нижнего ромбовидного паттерна аналогична его верхней версии: найдите смещенную от центра фигуру «Голова и плечи» и нарисуйте линии поддержки и сопротивления. Когда вы найдете нижний ромбовидный узор, вы можете войти в длинную позицию.
4. Двойное дно и двойная вершина
Модель двойного дна при торговле фьючерсами возникает на пике медвежьего движения рынка и обычно указывает на начало восходящего тренда. Трейдерам обычно трудно распознать модель двойного дна, поэтому важно знать механику ее формирования. Вот четыре шага:
Цена актива достигает нового низкого уровня;
Ему не удается пробить поддержку, и он достигает более высокого плато, образуя новый уровень сопротивления;
Цена отскакивает и начинает падать к уровню поддержки, а затем снова начинает расти;
Цена преодолевает сопротивление и начинает восходящий тренд.
Также важно отметить, что при формировании восходящего тренда за ним нужно следить, так как не исключено, что цена пойдет обратно вниз, чтобы протестировать новый уровень поддержки, который сформировался в точке прорыва.
В целом картина указывает на то, что между покупателями и продавцами идет постоянная борьба. Однако в конечном итоге преимущество имеют покупатели.
С другой стороны, фигура двойной вершины отмечает пик восходящего тренда и может указывать на начало нисходящего тренда. Эта разворотная модель возникает, когда присутствуют следующие четыре характеристики:
Цена достигает нового высокого уровня;
Цена достигает сопротивления и возвращается к поддержке;
Серия продаж заставляет цену колебаться между сопротивлением и поддержкой;
Цена пробивает уровень поддержки и устанавливает нисходящий тренд.
Наличие этой модели также указывает на борьбу между покупателями и продавцами, но в этом случае в конечном итоге выигрывают продавцы. Когда вы обнаружите фигуру двойной вершины, проверьте объем торгов. Обычно объем увеличивается, когда уровень цен находится ниже поддержки.
Фигуру двойной вершины при торговле фьючерсами часто путают с фигурой М. Разница в том, что последняя формирует гораздо более агрессивные движения и более крутые фигуры.
5. Тройное дно и тройная вершина
Тройное дно и тройная вершина представляют собой бычью и медвежью модели разворота соответственно и указывают на то, что уровни поддержки и сопротивления тестируются трижды, прежде чем цена пробьет один из них. Эта модель представляет собой ситуацию войны между покупателями и продавцами на рынке.
В случае с фигурой тройного дна продавцы отступают, а интерес покупателей подталкивает тренд вверх. В модели тройной вершины продавцы превосходят намерения покупателей, формируя медвежье движение.
Начнем с модели тройного дна. Эта бычья модель разворота возникает, когда цена фьючерсного инструмента трижды тестирует уровни поддержки, а затем преодолевает сопротивление. Чтобы убедиться, что вы наблюдаете фигуру тройного дна, проверьте, происходят ли следующие события:
Цена достигает нового высокого уровня;
Тренд не может пробить поддержку и возвращается к уровню сопротивления;
Цена начинает двигаться обратно к поддержке, но снова терпит неудачу и поднимается к уровню сопротивления;
Цена отскакивает от уровня сопротивления и начинает движение к уровню поддержки;
Тенденция разворачивается из-за покупательского интереса, пробивает уровень сопротивления и формирует нисходящий тренд.
Модель тройной вершины, с другой стороны, разворачивает нисходящий тренд, трижды безуспешно тестирует сопротивление, а затем пробивает уровень поддержки.
Модель может вести себя аналогично тройному дну: цена достигает нового минимума, трижды колеблется между линиями тренда и, наконец, пробивает поддержку и устанавливает нисходящий тренд.
При определении модели тройной вершины важно следить за объемом торгов, поскольку он имеет тенденцию увеличиваться, как только цена преодолевает уровень поддержки, который позже может превратиться в сопротивление.
Вам может быть интересно, что отличает этот узор от двойного варианта – ведь они очень похожи. Однако при использовании моделей «тройное дно» и «тройная вершина» трейдер должен внимательно следить за тем моментом, когда тренд пробивает уровни поддержки или сопротивления.
На этом этапе узор будет полностью завершен. В противном случае цена может продолжать колебаться между двумя линиями и искажать восприятие трейдером предстоящих движений цены.
6. Нисходящий и восходящий клин
Еще один известный узор – танкетка. Существует два варианта этого образования: нисходящий и восходящий. Начнем с модели падающего клина для торговли фьючерсами. Эта бычья разворотная модель указывает на конец нисходящего тренда и начало бычьего рынка.
Этот паттерн основан на том, что когда цена начинает падать, расстояние между максимумами и минимумами начинает сужаться.
Это приводит к сближению уровней поддержки и сопротивления, что заставляет цену вернуться к восходящему тренду. Чтобы не спутать фигуру восходящего клина с другим техническим индикатором, следите за объемом торгов. В сочетании с этой формацией объем торгов имеет тенденцию к увеличению.
С другой стороны, фигура восходящего клина представляет собой фигуру медвежьего разворота, которая отмечает конец восходящего движения и начало медвежьего рынка. Чтобы его распознать, необходимо наблюдать за расстоянием между максимумами и минимумами, которое в случае восходящего клина начинает уменьшаться. Модель продолжается до тех пор, пока уровни поддержки и сопротивления не встретятся. Когда фигура будет завершена, за ней последует медвежье движение.
Одна из проблем с фигурой восходящего клина заключается в том, что ее очень трудно распознать. Чтобы быть уверенным в том, что разворот тренда вот-вот произойдет, важно проанализировать объем торгов и понаблюдать, снижается ли он. Кроме того, для возникновения модели восходящего клина должен произойти откат ниже уровня Фибоначчи 50%.
7. Флаг
Одним из самых популярных паттернов для торговли фьючерсами является паттерн флага, паттерн непрерывности, напоминающий параллелограмм. Паттерны флагов обычно встречаются на внутридневных таймфреймах и указывают на краткосрочные консолидации, которые подтверждают сильные тенденции в более крупных таймфреймах. Трейдеры ищут модели флагов на графиках фьючерсов, чтобы найти возможности повторного входа во время рыночного тренда.
Фигура обычно формируется линиями тренда, образованными уровнями поддержки и сопротивления. Модели флагов обычно наблюдаются после значительного движения цен и указывают на спад рынка. Однако вскоре после завершения формирования флага рынок возвращается к прежнему тренду.
Помните, что модель флага может появиться как на медвежьих, так и на бычьих рынках. Вам следует дождаться момента, когда цена пробьет уровень поддержки или сопротивления – когда паттерн завершится. Более того, модель флага движется в направлении, противоположном первоначальному тренду.
8. Правильные и перевернутые голова и плечи.
Модель «голова и плечи» или «голова-плечи» — одна из наиболее часто используемых трейдерами фьючерсных моделей фигур. Это также один из самых простых рыночных паттернов для выявления во время анализа графиков, поскольку его формирование довольно точное. Эта модель разворота очень важна для указания на изменение текущего тренда.
Самое важное для определения обоих типов паттерна «Голова и плечи» — это следить за объемом торгов, поскольку, если объем очень велик, может возникнуть некоторая путаница. Формирование этой разворотной модели помогает указать точку, в которой актив изменит направление своего движения и начнет двигаться в направлении, противоположном предыдущему тренду.
Трейдеры используют фигуру «Голова и плечи», чтобы определить начало нового восходящего тренда. Однако стоит отметить, что высокие объемы торгов могут нарушить модель, образуя точки прорыва. Так что не забывайте следить за громкостью.
Обычная версия модели «Голова и плечи» указывает на момент, когда торгуемый инструмент собирается начать нисходящий тренд. Узор имеет три вершины – большую посередине и две поменьше по бокам. Сначала достигается новый максимум, а затем вскоре после этого цена достигает нового минимума.
Инструмент прыгает на еще более высокий уровень, а затем падает на предыдущий уровень. Цена снова растет, но не выше основного уровня, а затем снова падает. Когда цена пробивает предыдущий минимум, модель завершается и начинается нисходящий тренд.
С другой стороны, перевернутая версия модели «Голова и плечи» состоит из двух боковых минимумов и более крупного минимума в середине. Механика аналогична обычной версии: паттерн начинает формироваться, как только цена инструмента достигает нового минимума, затем она снова растет и формирует новый максимум.
Затем у нас есть еще меньший минимум, из-за которого цена достигает предыдущего максимума. Модель продолжается, цена падает, но не так низко, как был достигнут самый низкий уровень. Затем он возвращается к восходящему движению. После пробития пиковой точки модель завершается и начинается восходящий тренд.
9. Вымпел
Фигура вымпела указывает на ситуацию, когда уровни поддержки и сопротивления консолидируются. В целом, эта модель продолжения указывает на временное замедление рынка вскоре после заметного движения цен. После замедления тенденция возобновляется.
Стоит отметить, что в случае индикатора вымпела линии тренда поддержки и сопротивления не проверяются несколько раз. Сигнал на покупку или продажу обычно формируется в тот момент, когда цена пробивает линию тренда, если имеется достаточный объем.
Фундаментальная проблема фигуры «вымпел» заключается в том, что она всегда следует за резким движением и указывает на боковое движение цены. Важно отметить, что хотя вымпел и считается фигурой продолжения, он часто действует как фигура разворота, что может сбить с толку трейдеров. Вот почему важно дождаться подтверждения и завершения паттерна. Не действуйте поспешно и никогда не полагайтесь исключительно на первые признаки.
Чтобы легко отличить узор вымпела от узора клина, помните, что вымпелы всегда горизонтальны и шире. С другой стороны, клинья бывают восходящие или нисходящие и всегда уже.
Вымпелы также почти идентичны флагам. Чтобы отличить эти два паттерна, запомните единственное различие между ними: фаза консолидации вымпела имеет сходящиеся линии тренда, тогда как паттерн флага имеет параллельные линии тренда.
10. Бычий и медвежий прямоугольник
Модель прямоугольного графика указывает на момент консолидации непосредственно перед прорывом цены.
Модель медвежьего прямоугольника возникает после нисходящего тренда и формируется в результате движения цены между линиями поддержки и сопротивления. Важно отметить, что медвежий прямоугольник способен прорваться в обоих направлениях. После пробития одного из уровней формируется новый тренд, завершающий формирование.
Чтобы обеспечить хорошие результаты в ваших операциях, при выявлении модели медвежьего прямоугольника вам следует продавать инструмент, когда происходит прорыв ниже линии поддержки или откат к линии поддержки, которая будет действовать как сопротивление, вскоре после прорыва.
То же самое касается и бычьего прямоугольника, с той лишь разницей, что он формируется во время восходящего тренда. Чтобы правильно применить паттерн бычьего прямоугольника, вы должны покупать инструмент при прорыве выше сопротивления и при откатах к уровню сопротивления, который будет действовать как поддержка, после прорыва.
Выводы по графическим моделям
Поскольку история торговли все время повторяется, технические аналитики смогли разработать передовые методы торговли, основанные на распознавании образов, что помогло значительно повысить успех торговли фьючерсами. Однако стоит помнить, что ни один графический узор не идеален. Нет никакой гарантии, что они будут работать каждый раз, поэтому технический анализ в торговле фьючерсами требует от трейдера большого внимания.
Если не хватает всего нескольких свечей, паттерн может быть искажен, что обязательно повлияет на точность точек входа и выхода. Всегда следите за другими индикаторами для подтверждения того, что конкретная модель действительно формируется.
