О данных о "Рождественском ралли" действительно существует историческая статистика, подтверждающая его существование.
Согласно историческим данным, с 1950 года в последние пять торговых дней каждого года и в два торговых дня до Нового года (обычно называемых периодом "Рождественского ралли") средняя доходность индекса S&P 500 обычно выше, чем средняя доходность за семь дней в другие периоды на рынке.
Этот период часто характеризуется низкой ликвидностью на рынке, более оптимистичным настроением инвесторов и некоторыми движениями капитала в конце года, что приводит к определенной восходящей тенденции на рынке.