1️⃣ Я обобщил основные упоминаемые в книге технические индикаторы на три категории:
Трендовые следящие индикаторы:
Включает скользящие средние (MA), линии MACD, трендовые системы, индекс потока энергии и индикаторы накопления/распределения. Трендовые следящие индикаторы являются синхронными или запаздывающими индикаторами, они меняются только после разворота тренда.
Осцилляторы:
Помогает выявлять точки разворота. К ним относятся гистограммы MACD, индекс силы, стохастический индикатор (KDJ), скорость изменения, индикаторы импульса, индекс относительной силы (RSI), индикатор Элдера, процент Уильямса и другие индикаторы. Осцилляторы являются опережающими или синхронными индикаторами, часто разворачиваются раньше, чем свечи.
Другие индикаторы:
В основном речь идет о комплексных индикаторах, которые могут предоставлять информацию о силе обеих сторон. К ним относятся индикаторы новых максимумов и минимумов, соотношение пут/колл опционов, индекс дружбы, индекс трейдеров и другие индексы. Они могут быть опережающими или синхронными индикаторами.
Сочетание различных индикаторов из разных групп очень полезно, так как это позволяет компенсировать недостатки каждого показателя и сохранить их достоинства. Это также является целью системы торговли «Трехфильтровая система», упомянутой автором в книге.
2️⃣ Хорошее торговое настроение
Первая глава книги, которую автор считает самой важной, сосредоточена на ключевой теме — психологии торговли.
Автор твердо уверен, что в основе успешной торговли лежит хорошее настроение.
Итак, что такое хорошее настроение?
Это требует от нас объективного взгляда на торговлю и на самих себя.
Объективно относитесь к торговле, требуя от трейдеров сосредоточиться только на тех аспектах, которые они могут контролировать — например, на позициях и уровнях стоп-лосса, в то время как к частям, которые они не могут контролировать — конечному результату торговли, следует относиться с отстранением.
Объективно оценивая себя, нам нужно осознать одну вещь: торговля — это не легкое дело, неудач больше, чем успехов, и это не зависит от наших усилий или уровня интеллекта.
Поэтому автор считает, что «успешные трейдеры — это реалисты. Они прекрасно осознают свои способности и ограничения, остро понимают динамику рынка и могут уверенно справляться с любыми вызовами».
3️⃣ Логическая торговая система
Имея хорошее настроение, необходимо также создать логическую торговую систему.
Что такое логическая торговая система?
Автор утверждает, что логическая торговая система должна обладать тремя яркими характеристиками: применимостью, простотой и низкой частотой.
Во-первых, логическая торговая система должна соответствовать индивидуальным привычкам трейдера, обеспечивая глубокое понимание системы. Включая различные индикаторы, параметры и подходящие сценарии, только при полном освоении трейдер сможет уверенно применять это на практике.
Во-вторых, эта торговая система должна стремиться к простоте. В идеале, количество используемых индикаторов не должно превышать трех, чтобы система могла четко выдавать торговые сигналы, снижая сложность и трудности в управлении.
Наконец, логическая торговая система также должна поддерживать низкую частоту сделок. Поскольку любая торговля является игрой с отрицательной суммой, комиссии, проскальзывания и спреды являются ее заклятыми врагами.
Таким образом, логическая торговая система характеризуется своей применимостью, простотой и низкой частотой, предоставляя трейдерам эффективную и надежную торговую основу.
4️⃣ Эффективный план управления рисками
В области управления рисками автор делится методом, которым он пользуется много лет — двумя правилами и одним треугольником.
Два правила: правило 2% и правило 6%. Эти два правила также являются торговой дисциплиной, установленной автором для себя.
Правило 2% гласит, что размер убытков по каждой сделке не должен превышать 2% от суммы на счете; правило 6% устанавливает, что размер убытков за месяц не должен превышать 6% от суммы на счете.
Треугольник, который автор называет «железным треугольником контроля риска». Автор требует, чтобы каждый раз максимальное количество сделок рассчитывалось через этот треугольник.
A. Максимальный риск для запланированной вами сделки (никогда не должен превышать 2% от объема счета).
B. Разница в цене между ожидаемой точкой входа и стоп-лоссом — риск, который вы берете на каждую акцию.
C. Разделите A на B, чтобы получить максимальное количество акций, которые вы можете торговать. Вам не обязательно торговать таким количеством, но не должно превышать это число.
Например, если у вас на счете 50,000 u, 2% от объема счета составляют 1,000 u, что означает, что ваша максимальная потеря при каждом открытии позиции не должна превышать 1,000 u. Если сейчас есть акция, цена которой 10 u, а ваш уровень стоп-лосса установлен на 9 u.
На самом деле, это лучший способ контроля риска — рассчитать количество открываемых позиций на основе максимального размера убытка.
Эти четыре пункта являются основным содержанием всей книги и обобщением многолетнего опыта автора в торговле.
Вместе к лучшему!