Автор оригинала: BitMEX
Добро пожаловать обратно в наш еженедельный анализ стратегий торговли опционами. В этом выпуске мы рассмотрим интересную возможность арбитража с использованием рынка опционов BitMEX и платформы прогнозирования Polymarket посредством сочетания стратегий покупки спреда и прогнозирования рыночных позиций.
рыночные условия
Текущие рыночные условия предлагают привлекательные возможности для арбитража:
Рынок опционов BitMEX (срок действия – 20 декабря):
Колл на $3850: 1 контракт по цене $75,9.
Колл на $3950: 1 контракт продан по цене $32,5.
Полимаркет (до 20 декабря):
Цена без контракта при условии, что ETH превысит 3900 долларов США 20 декабря, составляет 57 центов.
Если позиция на сумму 25 долларов окажется успешной, ожидаемая прибыль составит **44,98 доллара** (доходность 75,4%).
арбитражная стратегия
Эта стратегия сочетает в себе опционы BitMEX и позиции Polymarket. Вот подробное описание стратегии:
Варианты спреда BitMEX:
Купить 1 ETH 20 декабря опцион колл на сумму $3850
Продать 1 ETH 20 декабря опцион колл на $3950
Позиции Полимаркета:
Купите контракт No за 25 долларов и купите контракт ETH ниже 3900 долларов за 46 центов.
Потенциальная доходность: если 20 декабря ETH останется ниже $3900, ожидаемая доходность составит $44,09.
сценарий получения прибыли
соображения риска
Календарный риск: срок действия опционов BitMEX истекает 20 декабря в 08:00 по всемирному координированному времени, а позиции Polymarket рассчитываются 20 декабря в 12:00 по восточному времени (полдень). Поскольку разница между этими двумя показателями составляет 4 часа, необходимо внимательно следить за колебаниями цен, поскольку они могут повлиять на прибыльность.
Риск ликвидности: Обеспечьте достаточную ликвидность на обоих рынках. Обратите внимание на спреды между ценой покупки и продажи и стоимость исполнения, поскольку эти факторы могут повлиять на окончательный расчет прибыли.
Волатильность рынка. Высокая волатильность может повлиять на опционные премии. Отслеживайте изменения подразумеваемой волатильности и корректируйте размеры позиций в зависимости от рыночных условий.
Подвести итог
Эта стратегия предоставляет интересный способ арбитража, сочетая опционы BitMEX и позиции Polymarket. Используя опционные спреды, мы создаем стратегию с несколькими сценариями прибыли и четкими параметрами риска.
Эта арбитражная возможность выглядит особенно привлекательной, учитывая текущие рыночные цены. Однако, как всегда, решающее значение имеют тщательный размер позиции и управление рисками. Внимательно следите за динамикой обоих рынков и будьте готовы корректировать позиции по мере изменения рыночных условий, чтобы максимизировать прибыль.
