В этой статье будет рассмотрено 12 инструментов определения циклов и сигналов выхода, несколько индикаторов показывают, что этот бычий цикл еще не достиг пика.
Автор статьи: Ostium, криптоаналитик
Статья составлена: Felix, PANews
В этой статье будет рассмотрено 12 инструментов определения циклов и сигналов выхода, большинство из которых малоизвестны. Ниже приведены детали содержания:
PI цикл
Индикатор пикового цикла PI успешно зафиксировал пики первых трех циклов. Этот индикатор использует 111-дневную скользящую среднюю (dMA) и 2-кратную 350 dMA цену. В трех последних циклах, когда 111 dMA пробивала 2-кратную 350 dMA, это сигнализировало о пике цикла BTC/USD. Его называют индикатором пикового цикла PI, потому что 350/111 = 3.153, что не далеко от 3.142.
Ожидается, что на этот раз может быть иначе, поскольку ожидаемые уровни перекрестия превысят 400000 долларов (что трудно реализовать), но можно ожидать, что после того, как биткойн достигнет уровня 2-кратного 350 dMA (в настоящее время около 126000 долларов), появится последняя фаза возбуждения.
MVRV Z Score
Еще один упомянутый ранее индикатор на блокчейне - это MVRV Z-Score, который является инструментом для оценки экстремальных пузырьковых периодов. MVRV Z-Score может помочь определить, где биткойн может быть переоценен или недооценен относительно справедливой стоимости до экстремальных уровней.
Этот индикатор использует рыночную стоимость биткойна (цена x обращаемое предложение) и фактическую стоимость (средняя цена последнего перемещения каждого биткойна x обращаемое предложение) и вычисляет Z-Score между ними, чтобы определить экстремальные значения.
Исторически, BTC/USD образовал циклические максимумы в течение нескольких недель после достижения пика этого соотношения. Ожидается, что на этот раз этот индикатор достигнет как минимум 4; если он превысит этот уровень, можно начать исследовать другие сигналы выхода.
Более интересная версия этого показателя малоизвестна, это MVRV китов (держателей от 1000 до 10000 BTC), см. иллюстрацию ниже:
VAPLI и Decay OscillatorVAPLI и Decay Oscillator
Индикатор индекс силы волатильности (VAPLI) основан на концепции степенной зависимости и используется для измерения отклонения цены биткойна от подгоняемой степенной кривой, с корректировкой по волатильности, чтобы учитывать изменения рыночной структуры со временем. Посмотрите на график ниже, вы можете увидеть, что период, когда индекс поднимается до 100, а затем поворачивается и начинает снижаться, совпадает с пиком цикла. Сейчас это число снова превысило 100.
Подобно скорректированной по волатильности степенной зависимости, нижний канал затухания (Decay Oscillator), моделируемый Sminston With. Пики этого колебания почти точно совпали с верхами нескольких предыдущих циклов за несколько дней, но, очевидно, нет способа действительно определить, где это будет достигнуто в реальном времени: однако, когда этот индикатор достигает 90% или более, а затем смотрите на другие сигналы выхода, вероятность, что вы находитесь близко к желаемой точке выхода, составляет 95%. В данный момент этот индикатор все еще ниже 60%, что указывает на то, что этот рыночный цикл все еще находится на стадии роста:
Mayer Multiple
Mayer Multiple - это множитель 200 dMA во время торговли по цене. Хотя график выше очень полезен, на самом деле более полезно стандартизировать его, учитывая, что волатильность со временем снижается. Ниже приведен откорректированный индикатор Mayer Multiple. В данный момент он далеко не достиг исторического максимума относительно 200 dMA, фактически даже не вернулся к максимуму марта 2024 года. Ожидаем превысить максимум марта 2024 года и достичь области 0.9:
NUPL
NUPL, то есть чистая нереализованная прибыль/убыток, использует рыночную стоимость и реализованную стоимость (как подчеркивалось в разделе MVRV Z Score выше), вычитая реализованную стоимость из рыночной стоимости. Затем делите на рыночную капитализацию, формула такова: (рыночная капитализация - реализованная рыночная капитализация) / рыночная капитализация.
Этот график может визуально проиллюстрировать рыночные настроения и текущую стадию рыночного цикла. Исторически, когда он приближается или превышает 75%, пик цикла не за горами.
Конечная цена
Конечная цена - это инструмент, созданный аналитиком Checkmate. Чтобы вычислить этот индикатор, необходимо разделить количество дней уничтоженных биткойнов на текущее предложение биткойнов и его время обращения. Это рассматривается как "цена передачи", цена передачи умножается на 21.
Использование очень простое, это как ссылка область, надеясь гарантировать, что позиции пропорционально скорректированы - сейчас его цена составляет 180000 долларов. Это не означает, что нужно ждать 180000 долларов, чтобы выйти из любой долгосрочной позиции, а скорее использовать его в сочетании со всеми другими сигналами выхода. При поиске сигналов выхода необходимо уделять больше внимания другим обсужденным показателям на блокчейне.
Множитель 4-летнего MA
Множитель 4-летнего MA очень прост: нарисуйте 4-летнюю скользящую среднюю и вычислите степень отклонения цены от этого множителя. Исторически, пики превышали 4-летний MA на 4.5 раза, но когда этот множитель приближается к 4, нужно начинать обращать внимание на все другие сигналы выхода:
22 дня RSI
Индикатор 22-дневного RSI очень полезен, конечно, можно использовать и 2-недельный или месячный RSI, но 22 дня особенно четко показывает основные точки волатильности. На самом деле, каждый раз, когда 22-дневный RSI достигает пика выше 90, циклический пик формируется в последующие 22 дня (не включая пик 21 ноября).
Можно сослаться на 22-дневный RSI BTC, когда этот индикатор превышает 90, вы можете выйти из позиции в последующие 3-6 недель:
Рейтинг приложений Coinbase/Phantom/Moonshot
Сейчас имеется много поддерживающих свидетельств, связанных с жизненным циклом криптовалют, рейтинг в App Store Coinbase на первом месте среди "всех приложений" - это четкий сигнал, указывающий на то, что мы находимся на пике цикла.
Phantom и Moonshot могут служить потенциальными сигналами. Phantom, занимающий первое место во всех приложениях, будет безусловным сигналом выхода. Обычно тенденция ранжирования в App Store Coinbase достигает пиков и падений в последние несколько месяцев цикла, когда он занимает первое место во всех приложениях, часто за менее чем 4 недели появляется основной пик. Этот индикатор также необходимо использовать вместе с другими индикаторами.
Можно использовать AppFigures для отслеживания в реальном времени или можно следить за рейтингом приложений Coinbase и получать ежедневные обновления через ботов. Bitcoindata21 также предоставляет регулярные обновления с анализом настроений.
Тенденции поиска
Можно использовать Google Trends для определения рыночных настроений и понимания того, что интересует общественность в любой конкретный момент, но большинство людей ищут очень общие ключевые слова, такие как "биткойн" или "криптовалюта". Вам нужно быть более конкретным, чтобы действительно получить какие-то сигналы. Например: ключевые слова такие как BINANCE LOGIN, CHEAPEST CRYPTO, CRYPTO App, COINMARKETCAP, BUY CRYPTO, CRYPTO PRICES и т.д.
TOP X рыночная капитализация
Это метод оценки рыночного цикла, который отслеживается с 2020 года и очень полезен для отслеживания пиков середины цикла 2021 года. Если ожидания заключаются в долгосрочном росте криптовалюты, то ожидается, что рыночная капитализация будет расти в целом. Независимо от того, каковы пики в предыдущем цикле в TOP 10, TOP 25 или TOP 100 токенов, этот цикл будет превышен до того, как достигнет пика.
Например, в предыдущем цикле, чтобы войти в топ-100 перед пиком в ноябре 2021 года, рыночная капитализация должна была составлять около 1.2 миллиарда долларов. Сегодня, чтобы попасть в топ-100 Coinmarketcap, рыночная капитализация должна составлять 1.25 миллиарда долларов. В данный момент это значение немного превышает максимум предыдущего цикла. Исходя из взгляда на общую рыночную капитализацию, консервативное ожидание состоит в том, что перед пиком цикла рыночная капитализация топ-100 должна составлять как минимум около 2 миллиардов долларов. Как только это значение будет достигнуто, безусловно, нужно начать искать возможности для выхода.
3-месячный годовой бенчмарк
3-месячный годовой бенчмарк - это всего лишь быстрый способ понять пузырь на деривативном рынке, хотя он больше помогает подчеркнуть, когда следует осторожно снижать риск, а не полностью выходить из спотового портфеля в ожидании, что цикл достигнет пика. Тем не менее, исторически, когда 3-месячный годовой бенчмарк превышает 30%, ситуация начинает становиться опасной. Поскольку степень пузыря деривативов увеличивается по мере приближения к пику цикла (даже к промежуточному пику), а не уменьшается.
