Крипто-арбитраж — это популярный торговый подход среди опытных трейдеров, желающих использовать различия в ценах криптовалют на разных рынках.
Лора Шин
Арбитражная торговля — это стратегия, используемая на финансовых рынках, где трейдеры получают прибыль от небольших расхождений в ценах на активы на разных биржах. Ту же стратегию можно применить и к рынкам криптовалют. Это руководство поможет вам понять, что такое криптоарбитраж, как он работает и какие риски он влечет за собой.
Что такое крипто-арбитражная торговля?
Крипто-арбитраж — это способ получить прибыль от разницы цен в торговой паре криптовалют на разных рынках или платформах.
Арбитражные трейдеры стремятся получить прибыль от разницы цен, покупая криптовалюту по более низкой цене на одном рынке и одновременно продавая ее по более высокой цене на другом рынке.
Хотя эта торговая стратегия началась с традиционных активов, она стала обычным явлением на мировых криптовалютных рынках, поскольку криптовалюты торгуются на нескольких биржах и в странах по всему миру. Это делает криптовалюты потенциально прибыльными для арбитража и позволяет трейдерам извлекать выгоду из разницы цен на этих биржах.
Представьте, что BTC/USD торгуется по цене 30 000/30 100 долларов США на Coinbase и 30 200 долларов США/30 300 долларов США на Crypto.com. Арбитражный трейдер может быстро купить 1 BTC на бирже Coinbase за 30 100 долларов США и одновременно продать его на Crypto.com за 31 200 долларов США, получив прибыль в размере 100 долларов США.
Как работает криптоарбитражная торговля?
Крипто-арбитраж предполагает заработок на разнице цен криптовалют на разных биржах. Трейдеры или, чаще, алгоритмические криптоторговые боты отслеживают цены криптовалют на различных платформах и в регионах, выявляя случаи, когда одна и та же криптовалюта стоит по-разному на других биржах.
Когда такой ценовой разрыв выявляется, трейдеры быстро начинают действовать, чтобы воспользоваться этой возможностью.
Арбитражная торговля возможна благодаря тому, как биржи определяют цены криптовалютных пар. Обычный способ обнаружения цен на большинстве бирж — через книгу заказов, в которой перечислены заказы на покупку и продажу конкретного криптоактива. В зависимости от биржи покупатели и продавцы могут предлагать разные цены, что приводит к несоответствию преобладающих цен на биржах.
Возможность арбитража возникает, когда обнаруживается значительная разница в цене для конкретной криптовалюты. Затем вы можете рассчитать потенциальную прибыль, учитывая торговые комиссии и другие сопутствующие расходы. Последний шаг в этом процессе — купить криптовалюту на бирже, где цена ниже, и одновременно продать на бирже, где цена выше. В большинстве случаев торговые боты заботятся об этом торговом подходе, поскольку они могут быстрее определять арбитражные возможности и быстрее совершать сделки.
Типы стратегий криптоарбитража
В криптоарбитражной торговле используются различные типы стратегий. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных.
Треугольный арбитраж. Эта стратегия предполагает использование расхождений в ценах между тремя различными криптовалютами, торгуемыми по треугольной схеме. Например, если существует возможность арбитража между BTC, ETH и LTC, трейдер может совершить серию сделок, чтобы получить прибыль от дисбаланса их обменных курсов.
Межбиржевой арбитраж. Этот метод предполагает одновременную покупку и продажу одной и той же криптовалюты на разных биржах. Это может включать в себя перемещение активов между биржами, чтобы воспользоваться разницей в ценах.
Временной арбитраж: он включает в себя мониторинг одной и той же криптовалюты на одной бирже, чтобы воспользоваться колебаниями цен в короткие сроки. Эта стратегия требует быстрого исполнения, чтобы получить выгоду от движения цен за считанные минуты.
Межбиржевой арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры используют разницу в ценах между торговыми парами на одной бирже. Трейдеры могут идентифицировать коррелирующие пары и совершать сделки, чтобы извлечь выгоду из неправильных цен.
Рискована ли арбитражная торговля?
Как и любая торговая стратегия, арбитражная торговля также имеет риски. Можно потерять деньги из-за проскальзывания, торговых комиссий и непредвиденных потрясений в движении цен на криптовалюту. Некоторые из рисков, которые следует учитывать, включают в себя:
Проскальзывание цены. Это один из наиболее важных факторов в арбитражной торговле, особенно на быстро меняющихся рынках с высокой волатильностью. Проскальзывание может привести к различиям в фактической цене исполнения и ожидаемой цене из-за быстрых изменений цен между моментом начала сделки и моментом ее исполнения. Если цена значительно меняется между моментом, когда трейдер определяет арбитражную возможность, и моментом совершения сделки, ожидаемая прибыль может быть меньше или привести к убытку.
Комиссии за транзакции. Накопление торговых комиссий, комиссий за снятие средств и других накладных расходов может повлиять на прибыльность арбитражной сделки.
Скорость исполнения. Успешная арбитражная торговля зависит от быстрого выполнения сделок для выявления расхождений в ценах. Задержки в исполнении, будь то из-за технических сбоев, медленного подключения к Интернету или проблем, связанных с обменом, могут привести к упущенным возможностям или потерям.
Пробел в знаниях: Как и любая торговая стратегия, успешная арбитражная торговля требует глубокого понимания рынка и торговых платформ. Без большого опыта вам может быть сложно выявить реальные возможности или разобраться в сложностях процесса.
Арбитражная торговля может быть прибыльной при правильном понимании того, как работает эта стратегия, и правильном инструменте для ее эффективного выполнения. Но, как всегда, проведите собственное исследование и используйте только тот капитал, который вы можете позволить себе потерять.
