Все должны понимать: разница между спотовыми и фьючерсными операциями огромна⛔️

За последний месяц спотовые валюты выросли в цене в 13 раз, в то время как рост фьючерсных операций составил только 38%, а большая часть роста составила всего 4,3%.

1. Фьючерсные операции ограничивают рост спотовых: существование фьючерсного рынка значительно сжимает пространство для роста спотового рынка.

2. Фьючерсный рынок более благоприятен для манипуляций со стороны крупного игрока: крупный игрок может более гибко проводить операции, а у шортера есть достаточно контрагентов для торговли.

3. Фьючерсный рынок изменяет право на ценообразование: существование фьючерсов означает, что право на ценообразование уже не полностью находится в руках спотового рынка.

4. Высококапитализированные валюты достигают потолка на фьючерсном рынке: пространство для операций с этими валютами на фьючерсном рынке уже ограничено, будущие возможности для роста также ограничены.

5. Низкокапитализированные валюты сталкиваются с явлением "крысиной норы": эти валюты легко поддаются манипуляциям со стороны крупного игрока, розничные инвесторы часто не могут войти на ранних стадиях.

6. Популярность боковых валют уже угасла: эти валюты обычно после выхода на рынок испытывают быстрый рост и обрушение, им не хватает устойчивого интереса на рынке.