В этой статье будет разработана торговая система с очень простой логикой, которая, как можно будет увидеть, может быть применена к различным криптовалютам с действительно интересными результатами. Система основана на Среднем истинном диапазоне, который используется в качестве индикатора волатильности, и в этом конкретном случае он будет применяться к Биткойну (BTC). В последнее время о королеве криптовалют много говорили как в ожидании важного ралли после последнего Халвинга, так и о её растущей роли в качестве стратегического актива как хранилища ценности против инфляции, типичной для фиатных валют.
Как работает индикатор волатильности Средний истинный диапазон
Средний истинный диапазон (ATR), или «средний истинный диапазон», является техническим индикатором, используемым для измерения волатильности базового актива за определенный период времени. Он был разработан в 1978 году Уэллсом Уайлдером младшим, известным аналитиком товарных рынков. Основная цель ATR - предоставить числовое указание волатильности конкретного инструмента или рынка.
Высокий ATR, на самом деле, указывает на рынок с высокой волатильностью, в то время как низкий ATR выражает большую стабильность в цене базового актива и, следовательно, более низкий риск.
Этот индикатор выражает изменение цены финансового инструмента за определенный период времени, но не может предоставить информацию о направлении рынка и его импульсе.
Как следует из названия, для расчета ATR необходимо измерить среднее значение «истинного диапазона», который, в отличие от простого «диапазона» (то есть максимальное значение минус минимальное значение бара), определяется также с учетом любых разрывов относительно закрытия предыдущего бара.
Как правило, измерение проводится за 14 периодов, но ATR также может быть рассчитан за различные интервалы в зависимости от потребностей трейдера.
Стратегия следования за трендом на Биткойне: логика и тестирование торговли
Рассматриваемая стратегия является простой стратегией следования за восходящим трендом, предназначенной для спотового рынка, но также применимой к фьючерсам, которая будет входить на рынок с помощью стоп-ордера при пробое определенного уровня цены, с идеей, что текущий тренд может продолжиться вверх.
Сессия, которую мы рассматриваем, условно проходит с 00:00 GMT до 23:59 GMT. Поскольку криптовалюты котируются 24 часа в сутки, эти времена были выбраны для того, чтобы согласовать сессию с солнечным днем. Также будет использован 15-минутный бар «временной интервал», чтобы довольно точно работать на рынке, но также с использованием второй серии данных (data2) с дневными барами для вычисления уровня входа.
Это, на самом деле, будет определяться закрытием последнего дневного бара плюс определенная сумма, определяемая через Средний истинный диапазон (ATR) за последние 5 дней (период), затем умноженная на фактор (фактор), который изначально будет установлен равным 1.
покупка следующего бара при c data2 + factor*AvgTrueRange(period)data2 стоп;
Предполагая работу с $10,000 за операцию, закрытие сделки произойдет при достижении стоп-лосса в $1,000, довольно большой суммы, но считающейся необходимой на этом рынке, учитывая волатильность Биткойна и его нервозность в движениях. В любом случае, стратегия имеет внутридневной горизонт, поэтому она закроет позиции к концу сессии, без необходимости использовать тейк-профит.
Применяя эту стратегию к спотовому рынку Биткойна (BTC) против USDT (стейблкоин, привязанный к доллару), с января 2017 года по октябрь 2024 года, получаются очень обнадеживающие результаты, с линией капитала, которая растет довольно стабильно.
Это подтверждается годовыми результатами, представленными на рисунке 2, которые, однако, указывают на средний объем сделки, не очень высокий, что, следовательно, можно улучшить, чтобы сделать стратегию более устойчивой с точки зрения поддержки операционных затрат реальной торговли (комиссии и проскальзывание при выполнении ордеров).
Как оптимизировать эффективность стратегии следования за трендом на Биткойне
Среди переменных, которые можно регулировать для оптимизации стратегии, определенно имеется период (период), используемый для расчета ATR, а также его множитель (фактор) и значение стоп-лосса.
Изменяя ‘период’ между 2 и 10 днями и ‘фактор’ между 0.5 и 2 (с шагом 0.25), при этом пока оставляя стоп-лосс неизменным, получаются результаты, показанные на рисунке 3.
Сортируя их по среднему объему сделки, отмечается, что комбинация ‘период’=2 и ‘фактор’=1 позволяет достичь отличного соотношения чистой прибыли к просадке (Кастомные критерии) и лучшей чистой прибыли (около $29,600) среди тех, у кого самый высокий средний объем сделки. На самом деле, существуют также комбинации с более высокой чистой прибылью, но со слишком низкими средними сделками, чтобы их можно было рассматривать.
С выбранными параметрами, таким образом, общая прибыль системы приближается к $30,000 в 355 сделках, со средним объемом сделки около $83.50. Эти результаты указывают на стратегию, уже довольно хорошую для применения в реальной торговле, но это не означает, что с ней нельзя работать для дальнейшего улучшения.
На данный момент стратегия предполагает использование стоп-лосса на уровне $1,000, что составляет 10% от стоимости позиции, и она не была оптимизирована. На рисунке 4 отмечается, что при изменении стоп-лосса с $500 до $2,000 не наблюдается особенно интересных результатов, поэтому можно было бы сохранить начальный стоп или в крайнем случае взять значение $1,100, которое оказывается оптимальным.
Стратегия следования за трендом: применение к другим криптовалютам (Эфириум и Солана)
Не углубляясь дальше, вводя операционные фильтры, которые могут легко привести к переобучению в оптимизации стратегии, можно было бы просто попытаться ее валидировать, применяя ту же логику к другим криптовалютам, чтобы проверить, сможет ли она также достичь хороших результатов на них. Известно, что Биткойн в некотором смысле действует как драйвер для всего рынка, поэтому другие криптовалюты, как правило, движутся аналогичным образом.
Ниже приведены линии капитала той же стратегии, примененной к Эфириуму (ETH) и Солане (SOL), двум основным альткоинам на рынке.
Восходящий тренд обеих линий капитала подтверждает эффективность стратегии, хотя для достижения лучших результатов также по Эфириуму и Солане было бы необходимо провести оптимизацию параметров, как это было сделано ранее для Биткойна. Эта задача поэтому оставлена читателю в качестве оперативного предложения.
Заключения о стратегии, которая использует волатильность Биткойна и криптовалют в торговле
В заключение, протестированная стратегия следования за внутридневным трендом на Биткойне оказалась определенно интересной в своей простоте, и её можно применять с необходимыми корректировками и оптимизациями к многим другим криптовалютам. Этот рынок действительно все еще довольно молод, и, несмотря на быстрое развитие, он предлагает множество возможностей для трейдеров, желающих с ним работать.
До следующего раза и удачной торговли!
Андреа Унгер
