В этом мире можно устроить все, кроме твоего сердца. Ничего страшного, если кто-то уйдет из этого мира, но страшно потерять себя, ведь впереди длинный путь, который придется пройти в одиночку, полагаясь только на свои силы. Этот мир не обязан вознаграждать тебя за твои усилия, и не будет требовать от других равного обращения к тебе, исходя из того, как ты к ним относишься. Жить в этом мире — самое трудное, это сохранять смирение и спокойствие, а это смирение исходит из искренности и упорного труда.
Ты должен верить, что каждый человек и каждое событие, с которыми ты встречаешься в своей жизни, имеют свою ценность и смысл. Некоторые учат тебя любить, некоторые — расти, даже если они оставляют лишь легкий след на твоем пути, это все равно ценное богатство. По крайней мере, в какой-то момент ты осознал жизнь и понял себя. Мы можем думать так: результаты — это тренировка, а безрезультатные усилия — это закалка. В любом случае, каждая встреча — это неотъемлемая часть твоей жизни. Прежде чем у тебя появится контрактная торговая система с высокой вероятностью выигрыша и совершенное управление капиталом, тебе будет трудно сохранять хорошее настроение. Не говори мне, что ты сейчас держишь убыточные позиции и у тебя отличное настроение, я могу сказать лишь то, что ты достиг высшей стадии убытков и сам себя обманываешь! Настроение = хорошее управление капиталом + вероятность выигрыша > 30%. В мире контрактной торговли криптовалюты среди победителей, техника имеет второстепенное значение; их основное управление сосредоточено на управлении капиталом, контроле риска и торговой стратегии.
И причина, по которой они могут зарабатывать деньги, заключается в том, что проигравшие не выполняют, или не строго выполняют, или не полностью реализуют управление капиталом, контроль риска и торговую стратегию.
Когда две армии сражаются, если технический анализ — это оружие, обе стороны, несомненно, равны; но если одна сторона думает, что в бою сильнейший победит и идет в бой без всяких предостережений, то, конечно, она потерпит поражение. Они не проигрывают из-за плохого вооружения, а из-за непонимания.
Необходимо защищаться, не понимая стратегию ведения боевых действий и правильного использования сил, в нашей торговле это означает контроль риска, торговая стратегия, управление капиталом.
Если все будут строго, научно, разумно и всесторонне выполнять и соблюдать управление капиталом, контроль риска и торговую стратегию, тогда технический анализ сможет оказать влияние на результаты. Видите, победители уделяют внимание лишь управлению капиталом, контролю риска и торговой стратегии, никогда не зацикливаются на техническом анализе. Их требования к техническому анализу очень грубы, и этого достаточно, чтобы они в течение 10 или 20 лет продолжали оставаться победителями. Их видение широко, их понимание глубоко; это не сравнится с трейдерами, которые сосредоточены только на техническом анализе, и проигравшие не понимают, под чьим влиянием происходит торговля. Углубляясь в книги по техническому анализу, они не могут выбраться и не понимают, почему проигрывают, в то время как у победителей и проигравших уровень технического анализа практически одинаков.
Анализ техники в конечном итоге является вопросом вероятности: даже если твой уровень высок, ты просто имеешь немного больше шансов на успех — 50%-60%; у другого уровня может быть лишь немного менее, но шансы будут 40%-50%, разница незначительна.
Например, когда тренд достигает пика и проходит около 30%, разве не должно быть небольших разногласий? Часть трейдеров с различными мнениями скажут, что это близко к вершине. С точки зрения общего тренда мнения почти совпадают, разногласия можно игнорировать, они не приводят к различиям в прибыли и убытке.
Но если ты войдешь в рынок на полную позицию, возникнут проблемы: наши трейдеры участвуют в тренде, большую сторону могут увидеть правильно, но если они войдут с крупной позицией и будут выброшены из-за небольших, незначительных корректировок, то потеряют деньги, и, чуть отвлекшись, упустят тренд — это очень печально.
Входя с легкой позицией, не страшно ошибиться, потому что потери очень малы, просто следуй за рынком, не выбрасывайся и не убегай, и в конечном итоге ты сможешь реализовать тренд. Когда небольшая позиция управляется динамически, добавляя или уменьшая позиции в зависимости от ситуации, можно заработать большие деньги.
Разница в уровне техники между сторонами на самом деле составляет максимум 30%. Если ты считаешь себя лучше, входишь с крупной позицией, не выполняешь управление капиталом; если уровень ниже, ты более скромен, входишь с малой позицией и пробными ордерами, капитал управляется.
В конце концов, те, кто был выброшен и потерял большие деньги, — это те, кто вошел с крупной позицией, в то время как те, у кого уровень немного ниже, будут продолжать следовать тренду, хотя прибыль будет небольшой. Но они отделяются от тех, кто торгует с крупными позициями. Через несколько циклов, через год-два, разница между ними будет как между нищим и миллионером.
Так как же правильно управлять капиталом? Торговая система является предварительным условием для управления капиталом, необходимо понять, что такое управление капиталом. Переход от прогнозирования к непредсказуемости — это трудный путь, его нужно постепенно осознать, и когда ты это поймешь, все станет очевидным. Без понимания объяснение лицом к лицу в течение десяти дней не даст результата.
Зрелая торговая система должна включать управление капиталом. Управление капиталом не должно существовать отдельно от торговой системы. Помните, что это не должно быть, а не не может. Ли Цзюнь считает, что для точного понимания торговых правил и системы, концепции управления капиталом должны исходить из контроля рисков, чтобы облегчить понимание.
Ли Цзюнь все еще использует обсужденную ранее систему торговли на основе скользящих средних и полос Боллинджера: золотой крест — открытие длинной позиции, мертвый крест — закрытие длинной позиции и открытие короткой.
Предположим, что точность системы торговли на основе скользящих средних составляет 30%, а среднее соотношение прибыли и убытков — 7:3. Тогда, не учитывая торговые комиссии и издержки, вся торговая система не сможет приносить прибыль.
Как это понимать? Например, делая сто сделок, 30 сделок прибыльные, 70 убыточные, прибыльные сделки в среднем приносят 70 тысяч, убыточные — 30 тысяч. В итоге, конечно, ничего не остается.
На практике, торговые правила и системы, основанные исключительно на индикаторах, в большинстве случаев могут лишь предотвратить убытки.
Предположим, по результатам долгосрочного исторического тестирования система достигла максимального убытка в 80%.
Таким образом, можно сказать, что эта система не только не приносит прибыли, но и коэффициент риска очень высок. Максимальная просадка 80% — это действительно страшно. Как это понимать? Если у тебя есть миллион, и максимальная потеря составит всего 200 тысяч, в конечном итоге ты все равно сможешь вернуть деньги.
Но в процессе коэффициент риска крайне велик, можно сказать, что он уже вышел из-под контроля, столкнувшись с ужасным черным лебедем, можно потерять всю сумму до миллиона, но для системы с высоким риском, которая не приносит много прибыли, это не значит, что она полностью непригодна?
Ответ: определенно нет.
Сначала посмотрим на риск, максимальная просадка системы составляет 80%. Можно ли снизить этот риск?
Конечно, если уменьшить объем позиции вдвое, то общий коэффициент риска также уменьшится вдвое, максимальная просадка станет 40%, а если мы уменьшим объем позиции до 25%? Разве максимальная просадка не снизится до 20%?
Когда мы записываем правило «максимальная позиция контролируется в пределах 10%» в нашу торговую систему, мы получаем систему с максимальной просадкой 10%, которая не приносит прибыли. Обратите внимание, что это правило «максимальная позиция контролируется в пределах 10%» является простой и грубой частью системы управления капиталом, и это правило в основном предназначено для контроля риска.
Контроль риска в торговой системе исходит из разумного управления капиталом.
Отвлекусь на минутку, все знают, что нельзя торговать на полную позицию, но большинство людей не понимает, почему нельзя торговать на полную позицию. Ответ заключается в управлении капиталом: увеличение прибыли. Для нас система с низким риском, но которая не приносит много прибыли, на самом деле бесполезна. Вернемся к сути: как же сделать так, чтобы эта система приносила положительный доход?
На практике, не меняя правила открытия и закрытия позиций, нельзя изменить точность в 30%. Мы также не можем изменить соотношение прибыли и убытков 7:3. Хотя это печально, но все же есть решение: если мы сможем сделать средний объем прибыльных позиций 10%, а средний объем убыточных позиций 5%, то мы не достигнем прибыли?
Управление капиталом здесь почти играет роль максимизации прибыли. Хорошее управление капиталом может превратить систему, которая изначально не приносила прибыли, в прибыльную, а систему с небольшой прибылью — в систему с большой прибылью.
В последние дни я готовлюсь к открытию божественной торговли!!!
Комментарий 168, давайте заходим на рынок!!!
Безусловно, безусловно, безусловно!!!
Повторяю важное трижды!!!
