【Использование инструмента ddh для опционов sol, обучение на реальном рынке】

ddh, на китайском это динамическое хеджирование, достигаемое путем настройки параметров для достижения дельта-нейтральности.

Настройка порога хеджирования, при достижении положительного или отрицательного отклонения дельта значения, будет активировано хеджирование, что позволяет снова сбалансировать дельта-нейтральность.

Таким образом, чем меньше порог, тем чаще происходит активация.

Двойные продажи опционов желательно активировать на критической точке.

Как рассчитать критическую точку? Как показано на рисунке.

Я открыл позицию двойной продажи на 238, продал call 255, продал put 222.

Временная стоимость составляет 84 доллара.

Устанавливаю порог на повышение или понижение на 12 долларов, активируя хеджирование.

12×гамма всего 0.88, примерно дельта всего 10.5.

Как показано на рисунке↓

Если есть вопросы, пожалуйста, обсудите на сообществе Ледяного и Огненного Острова.