Делюсь фрагментом кода для расчета геометрической доходности, ранее связанные базовые знания уже были обсуждены в статье, нуждающиеся в этом могут забрать, для этого потребуется программное обеспечение VS и среда Python, нуждающиеся могут самостоятельно искать уроки по установке, те, кто нуждается в коде, оставьте комментарий, прямое копирование и вставка будет поглощено.#交易理论
После долгих торгов можно получить среднюю вероятность выигрыша и соотношение прибыль/убыток для человека, но нужно помнить, что некоторые люди закрывают позиции, как только зарабатывают немного, но продолжают удерживать убыточные позиции, в результате чего у них может получиться 100% вероятность выигрыша и экстраординарное соотношение прибыль/убыток. Поэтому расчеты в коде не могут служить единственной оценкой уровня торговли человека, также следует учитывать ранее упомянутую просадку и позже я упомяну коэффициент Шарпа.
Из параметров, которые я предоставил на графике, также видно, что при соотношении прибыль/убыток 1:1 каждый раз с 5% позиции, проводя 1000 рыночных сделок (высокие комиссии), необходимо, чтобы вероятность выигрыша составила 63.15%, чтобы иметь только 4.84%. Поэтому в высокочастотной торговле комиссии - это часть, которую трейдеры должны внимательно учитывать и не игнорировать.
